Gustavo Silva Araujo

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.

2025 Latin American Journal of Central Banking (LAJCB) Conference. Impact of the Disclosure of Survey Expectations of Macroeconomic Variables on Brazilian Interest Rates. 2025. (Congresso).

XXV Encontro Brasileiro de Finanças.Do Inflation-Linked Bonds Predict Future Inflation? A Reassessment Using Novel Methodologies and Instruments. 2025. (Encontro).

XXV Encontro Brasileiro de Finanças.ETFs de Renda Fixa ou Tesouro Direto: O que é Melhor para o Investidor Individual?. 2025. (Encontro).

XXIV Encontro Brasileiro de Finanças. O RISCO DE GAP ENTRE PREÇOS DE FECHAMENTO E ABERTURA É PRECIFICADO?.. 2024. (Congresso).

XXIV Encontro Brasileiro de Finanças. Asymmetric Information in the Brazilian credit market: testinhg adverse selection predictions. 2024. (Congresso).

XXIV Encontro Brasileiro de Finanças. O ?Sorriso da Volatilidade? Extraído de Opções no Mercado Brasileiro e sua Relação com o Risco Brasil. 2024. (Congresso).

3rd Coppead Finance Seminar.Impacto da Divulgação de Pesquisas de Variáveis Macroeconômicas na Taxa de Juros Brasileira. 2022. (Seminário).

44th Meeting of the Brazilian Econometric Society. Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical model. 2022. (Congresso).

44th Meeting of the Brazilian Econometric Society. Lending Relationships and Currency Hedging. 2022. (Congresso).

XXII Finance Brazilian Meeting. Impacto da Divulgação de Pesquisas de Variáveis Macroeconômicas na Taxa de Juros Brasileira. 2022. (Congresso).

XXII Finance Brazilian Meeting. Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical model. 2022. (Congresso).

CEMLA XXV Meeting of the Central Bank Researchers Network. Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical model. 2020. (Congresso).

18ª ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria. Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical model. 2019. (Congresso).

19º Encontro Brasileiro de Finanças. Breakeven Inflation Rate Estimation: An Alternative Approach Considering Indexation Lag and Seasonality. 2019. (Congresso).

19º Encontro Brasileiro de Finanças. Bank relationship and firms? cost of hedging. 2019. (Congresso).

AIB 2019 Annual Meeting. Bank relationship and firms? cost of hedging. 2019. (Congresso).

International Risk Management Conference. Bank relationship and firms? cost of hedging. 2019. (Congresso).

World Finance Conference. Breakeven Inflation Rate Estimation: An Alternative Approach Considering Indexation Lag and Seasonality. 2019. (Congresso).

40th Econometric Brazilian Meeting. Bankruptcy Resolutions: Evidence from Brazil. 2018. (Congresso).

SBE40: 40TH MEETING OF THE BRAZILIAN ECONOMETRIC SOCIETY. Breakeven Inflation Rate Estimation: An Alternative Approach Considering Indexation Lag and Seasonality. 2018. (Congresso).

XXIII Reunión de la Red de Investigadores de Banco Central. Breakeven Inflation Rate Estimation: An Alternative Approach Considering Indexation Lag and Seasonality. 2018. (Congresso).

17º Encontro Brasileiro de Finanças. Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo. 2017. (Congresso).

17º Encontro Brasileiro de Finanças. DOES INVESTOR ATTENTION AFFECT TRADING VOLUME IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET?. 2017. (Congresso).

39th Econometric Brazilian Meeting. Liquidation Values and DIP Financing: Evidence from Corporate Reorganizations in Brazil. 2017. (Congresso).

3nd International REAP & SBE Meetings.Short-Term Break-Even Inflation Rate. 2017. (Seminário).

XII Annual Seminar on Risk, Financial Stability and Banking.Short-Term Break-Even Inflation Rate. 2017. (Seminário).

16th SAET Conference on Current Trends in Economics. Tail Risk, Economic Conditions and Asset Prices. 2016. (Congresso).

16º Encontro Brasileiro de Finanças. Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Losses in the Food Industry?. 2016. (Congresso).

2016 Meeting of the Association for Public Economic Theory. Is the Brazilian Options Market Efficient? A Study Based on the Delta-Gamma-Neutral Strategy. 2016. (Congresso).

2016 Meeting of World Finance Conference. What does the tail of the distribution of current stock prices tell about future economic conditions?. 2016. (Congresso).

44º Encontro Nacional de Economia. O Mercado de Opções de Petrobras é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra. 2016. (Congresso).

XL ENANPAD. Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Losses in the Food Industry?. 2016. (Congresso).

1st International REAP Meeting. OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector. 2015. (Congresso).

37º Encontro Brasileiro de Econometria. OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector. 2015. (Congresso).

Sixth BIS CCA Research Conference. OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector. 2015. (Congresso).

X Annual Seminar on Risk, Financial Stability and Banking.Tail Risk, Economic Conditions and Asset Prices. 2015. (Seminário).

14º Encontro Brasileiro de Finanças - 2014. Indicadores antecedentes extraídos de preços de ativos em corte transversal. 2014. (Congresso).

36º ENCONTRO BRASILEIRO DE ECONOMETRIA. Indicadores antecedentes extraídos de preços de ativos em corte transversal. 2014. (Congresso).

IX Annual Seminar on Risk, Financial Stability and Banking.OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector. 2014. (Seminário).

XIX Annual Meeting of the Central Bank Researchers network. What do cross-section of stock returns tell us about future economic conditions. 2014. (Congresso).

13º Encontro Brasileiro de Finanças. Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil. 2013. (Congresso).

14º Encontro Brasileiro de Finanças - 2014. OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector. 2013. (Congresso).

VIII Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária.Systemic Risk in the Brazilian Banking System ? An Approach by the CoVaR Method. 2013. (Seminário).

XVIII Annual Meeting of the Central Bank Researchers Network. Systemic Risk in the Brazilian Bank Market ? An Approach with the CoVaR Methodology. 2013. (Congresso).

40° ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA. Política Monetária e o Componente de Assimetria de Informação Embutido no Spread do Mercado Futuro de Taxas de Juros no Brasil. 2012. (Congresso).

40 ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA. Assessing day-to-day volatility: Does the trading time matter?. 2012. (Congresso).

V LUBRAFIN. The Adverse Selection Component of the Spread of Brazilian Stocks and Corporate Governance. 2011. (Congresso).

XVII Annual Meeting of the Central Bank Researchers Network. The Adverse Selection Component of the Spread of Brazilian Stocks and Corporate Governance. 2011. (Congresso).

38º Encontro Nacional de Economia. Custo de Assimetria de Informação Embutido no Spread de Ações no Brasil e Governança Corporativa. 2010. (Congresso).

3º ENEFIN. O Dólar Futuro Prevê o Dólar no Futuro?. 2006. (Congresso).

BALAS 2005 Annual Conference. Internal Models Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting Methodologies ? BALAS 2005 Annual Conference. 2005. (Congresso).

BARBEDO, CLAUDIO HENRIQUE;ARAUJO, G.; VIEIRA, S.. PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA APOSENTADORIAS PRECOCES: GESTÃO DE RECURSOS PARA ATLETAS DE FUTEBOL. 2025. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

VIEIRA, S.; GUILLEN, O.; BARBEDO, CLAUDIO HENRIQUE;ARAUJO, G.. ANÁLISE E TENDÊNCIAS DO MERCADO DE ULTRASSONOGRAFIA COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER NO BRASIL. 2024. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

VIEIRA, S.; GUILLEN, O.;Barbedo, C.ARAUJO, G.. DETERMINANTES DO PREÇO DE REVENDA DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS NAS REGIÕES BRASILEIRAS. 2024. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

BANDEIRA, M.; GUILLEN, D.;ARAUJO, G.. PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO NO BRASIL: USO DO MACHINE LEARNING EM ABORDAGEM DESAGREGADA. 2023. Dissertação (Mestrado em Economia - Sp) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

VICENTE, J.Barbedo, C.ARAUJO, G.. OPERANDO A CONVEXIDADE NO MERCADO DE TÍTULOS PÚBLICOS. 2023. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdades IBMEC.

KUBUDI, D.; GONCALVES, E;ARAUJO, G.. PERSISTÊNCIA DE PERFORMANCE DE FUNDOS MULTIMERCADOS MACRO: SELEÇÃO SOB CRITÉRIOS SALIENTES AOS INVESTIDORES. 2023. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

BARBEDO, CLAUDIO HENRIQUE;VICENTE, J.ARAUJO, G.. Mecanismo De Buscas Como Indicativo Do Sentimento Do Mercado Durante A Pandemia. 2022. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

VICENTE, J.Barbedo, C.ARAUJO, G.. Estratégia De Imunização Em Renda Fixa Aplicada Ao Mercado Brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

CAVALCANTI, R.; VAREJAO NETO, E.;ARAUJO, G.. ANÁLISE DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING E REDES NEURAIS PARA PREVISÃO DE PREÇOS DE AÇÕES DO IBOVESPA. 2022. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas.

GONCALVES, E; GUIMARAES, P. H. E.;ARAUJO, G.. ALOCAÇÃO EM CDS E IMPACTOS NA CARTEIRA DE BANKING. 2022. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas.

BARBEDO, CLAUDIO HENRIQUE;ARAUJO, G.; GUILLEN, O.. MERCADO DE DEBÊNTURES NO BRASIL: UMA ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DOS PREÇOS E RENDIMENTOS DAS DEBÊNTURES PRECIFICADAS PELA ANBIMA. 2022. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

KUBUDI, D.; GONCALVES, E;ARAUJO, G.. A RELAÇÃO FLUXO-PERFORMANCE NOS FUNDOS MULTIMERCADOS DE GESTORES INDEPENDENTES. 2021. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas.

KUBUDI, D.;ARAUJO, G.; TELES, C. A. C.. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS FATORES DE NÍVEL, INCLINAÇÂO E CURVATURA DA INFLAÇÃO IMPLÍCITA NO MERCADO BRASILEIRO. 2021. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas.

GONCALVES, E;ARAUJO, G.; GUIMARAES, P. H. E.. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: ESTUDO DA MODELAGEM DE DEFINIÇÃO DA RECEITA ANUAL PERMITIDA MÁXIMA NO LEILÃO 04/2018 DA ANEEL. 2021. Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas.

SILVA, A.; GONCALVES, E; VIANNA JUNIOR, P.;ARAUJO, G.. Financiamento da Inovação através de Debêntures. 2020. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

SILVA, A.; GONCALVES, E;ARAUJO, G.. P. CUNHA. PRÊMIO DE LIQUIDEZ NA B3. 2020. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

VICENTE, J.ARAUJO, G.Barbedo, C.. Análise de Desempenho de Investimentos em Títulos Públicos Federais no Brasil. 2020. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

GONCALVES, E; GUIMARAES, P. H. E.;ARAUJO, G.. PERFORMANCE DOS EXCHANGE TRADED FUNDS E FUNDOS INDEXADOS NO MERCADO BRASILEIRO: UMA AVALIAÇÃO EMPÍRICA. 2020. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

CAMPANI, C. H.; LEAL, R. P. C.;ARAUJO, GUSTAVO. Optimal Portfolio Strategies in the Presence of Regimes In Asset Returns Applied to the Brazilian Financial Market. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

PESSOA, M. S.;ARAUJO, G.; GONCALVES, E. A influência dos dividendos sobre o retorno dos ativos brasileiros - Um modelo de Fama e French Ampliado. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

VICENTE, J.Barbedo, C.ARAUJO, G.. Opções Americanas e Européias: a eficiência do mecanismo de proteçãopara dividendos e possíveis disparidades diárias que possam gerar estratégias lucrativas. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdades IBMEC.

KUBUDI, D.;ARAUJO, G.; GUIMARAES, P. H. E.. PRÊMIO DE RISCO DE VOLATILIDADE (VRP) NO MERCADO BRASILEIRO. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

KUBUDI, D.;ARAUJO, G.; ATHERINO, R.. COEXISTÊNCIA DE MOMENTUM E REVERSÃO À MÉDIA: APLICAÇÃO EM PORTFÓLIO COMPOSTO POR SETORES DA ECONOMIA NORTE-AMERICANA. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

KUBUDI, D.;ARAUJO, G.; ATHERINO, R.. ANÁLISE DE RISCO DE CAUDA EM CARTEIRAS DE ATIVOS NACIONAIS USANDO A TEORIA DO VALOR EXTREMO. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

SILVA, A.;ARAUJO, G.; GUIMARAES, P. H. E.. ETF BOOK-TO-MARKET. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

SILVA, E. C.;Barbedo, C.ARAUJO, G.. Análise do Efeito Manada no Mercado Acionário Brasileiro. 2019. Dissertação (Mestrado em Administracao) - Universidade Federal Fluminense.

HEMSLEY, P.; MORAIS, R.; PEREIRA, L. V.;ARAUJO, G.. Resolução de problemas e nível de conhecimento agregado da firma: avaliação antes e após uma abertura comercial em pequenas economias abertas. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

PESSOA, M. S.; NUNES, R. N.;ARAUJO, G.. Evolução da Exposição ao Risco de Crédito: Um estudo empírico do mercado brasileiro de debêntures entre 2014 e 2017. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

MORAES, C. O.; SANTOS, D. R.;ARAUJO, G.. Regulação e o Mercado: Uma análise do setor de telecomunicações. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia e Gestão Empresarial) - S B I.

MORAES, C. O.;ARAUJO, G.; ANTUNES, J. A. P.. Desenvolvimento Financeiro, Competição e Concentração bancária: Uma análise empírica para países desenvolvidos e em desenvolvimento. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia e Gestão Empresarial) - S B I.

GONCALVES, E; PESSOA, M. S.;ARAUJO, G.. Avaliação de Desempenho de Empresas Investidas por Private Equity e seus Gestores através do Sistema Dupont: Um Estudo de Caso para a Previ. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

NUNES, R. N.;VICENTE, J.ARAUJO, G.. UTILIZAÇÃO DE EXPECTATIVAS DE TAXA DE JUROS PARA GESTÃO DE FUNDOS DE RENDA FIXA. 2017.

NUNES, R. N.; Barbedo, Claudio H. S.;ARAUJO, G.. Os Modelos de Três Fatores de Fama e French e Quatro Fatores de Carhart - Um teste de Robustez. 2017. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

KUBUDI, D.; GONCALVES, E;ARAUJO, GUSTAVO SILVA. Analise de Risco de Credito: Aplicação dos Modelos de Merton e Hull no Mercado Brasileiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas.

MORAES, C. O.;ARAUJO, G.; SILVA, J. C. F.. EXPOSIÇÃO CAMBIAL: O CASO DA GOL. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia e Gestão Empresarial) - S B I.

BARBEDO, CLAUDIO HENRIQUE; VICENTE, JOSÉ VALENTIM M.;ARAUJO, GUSTAVO SILVA. Análise do processo decisório em fundos Tech Venture Capital sob a ótica de Finanças Comportamentais. 2017. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

KUBUDI, D.; GONCALVES, E;ARAUJO, G.. A Precificação de Recompra de Debêntures de Infraestrutura Brasileira. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

DUARTE JUNIOR, A. M.; VIEIRA, S.;ARAUJO, G.. Análise Multicritério de Projetos Utilizando Números Fuzzy. 2016. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

Barbedo, C.; OLIVEIRA, F;ARAUJO, G.. A Atenção do Investidor Brasileiro. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdades IBMEC.

VIEIRA, S.; NUNES, R. N.;ARAUJO, G.. PERSISTÊNCIA DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE AÇÕES BRASILEIROS. 2016. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

Carvalhal, C; MOTTA, L. F. J.;ARAUJO, G.. O Efeito de Emissões Soberanas sobre a Liquidez dos Títulos Corporativos Brasileiros Emitidos no Mercado Internacional. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

GOMES, L.; Carvalhal, C;ARAUJO, G.. Cooperativas Agrícolas: Custo de Capital e Geração de Valor. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Carvalhal, C; MOTTA, L. F. J.;ARAUJO, G.. Avaliação de Desempenho de Fundos de Previdência Renda Fixa. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

CAMPANI, C. H.; ZUBELLI, J. P.;ARAUJO, G.; LEMME, C. F.. TERM STRUCTURE ANALYSIS OF OPTION IMPLIED VOLATILITY IN THE BRAZILIAN MARKET USING A CONTINUOUS-TIME GARCH MODEL. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SANTOS, R. C.; GONCALVES, E;ARAUJO, G.. APLICAÇÃO DE MODELO HÍBRIDO DE FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES PARA PROTEÇÃO DE SÓCIO ESTRATÉGICO E SÓCIO PRINCIPAL, CONTENDO ESTRUTURA DE PUT E CALL. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

BARBEDO, CLAUDIO HENRIQUE DA S.; OLIVEIRA, F;ARAUJO, G.. Hedging ou janela de mercado? Seleção da exposição à taxa de juros nas dívidas corporativas. 2015. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

Carvalhal, C;ARAUJO, G.; BRANDAO, L.. Analisando a Relação entre a Estrutura de Propriedade, Governança, Valor, Rentabilidade e Dividend Yield de Bancos Brasileiros. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Carvalhal, C; BRANDAO, L.;ARAUJO, G.. Relação entre a Origem do Acionista Controlador, Governança, Valor, Rentabilidade e Dividend Yield de Empresas Listadas. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

NUNES, R. N.; VIEIRA, S.;ARAUJO, G.. UMA ANÁLISE COM DADOS INTRADIÁRIOS DA VALIDADE DA PUT-CALL PARITY PARA OPÇÕES SOBRE AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETROBRAS DURANTE O ANO DE 2014. 2015. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

SANTOS, R. C.; MARTINS, B. S.;ARAUJO, G.. A DEMANDA POR EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO BRASIL. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

SANTOS, R. C.; MARTINS, B. S.; PESSOA, M. S.;ARAUJO, G.. ANÁLISE DO ALONGAMENTO DAS CARTEIRAS DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

GONCALVES, E; IACHAN, F.;ARAUJO, G.. Estimação de prêmio de risco de startup. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

VICENTE, J.ARAUJO, G.Barbedo, C.. Estudo Teórico e Empírico dos Retornos Esperados das Opções da Vale e da Petrobras. 2014. Dissertação (Mestrado em Finanças) - Faculdades IBMEC.

Carvalhal, C; GONCALVES, E;ARAUJO, G.. Governança corporativa, desempenho e a presença de estrangeiros no capital das companhias brasileiras. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

VICENTE, J.; GUILLEN, O.;ARAUJO, G.. FERNANDEZ. PROBABILIDADE IMPLÍCITA DE DEFAULT EM DEBÊNTURES DO MERCADO BRASILEIRO. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

VICENTE, J.ARAUJO, G.; MAIA, V.. Um Ensaio sobre a Variação Temporal na Aversão ao Risco dos Investidores.. 2014. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

Barbedo, C.VICENTE, J.ARAUJO, G.. Análise do efeito manada de Petrobras e Vale através de dados intradiários. 2014. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

OLIVEIRA, F;ARAUJO, G.VICENTE, J.. Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras. 2014. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

VICENTE, J.ARAUJO, G.; GUILLEN, O.. Cálculo da volatilidade implícita sem o uso de modelos de apreçamento de opções. 2013. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

GUTIERREZ, M. S.;ARAUJO, G.; FIGUEIREDO, O.. Política Monetária e o Componente de Assimetria de Informação Embutido no Spread do Mercado Futuro de Taxas de Juros no Brasil.. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

VELLASCO, M.; LAZO, J.; FIGUEIREDO, A. C.; AMARAL, J.;ARAUJO, G.. Modelo Genético-Neural para Otimização de Carteiras com Opções Financeiras no Mercado Brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

ALMEIDA, C. I. R.;ARAUJO, G.VICENTE, J.. Modelagem Paramétrica de Curvas de Crédito no Mercado Brasileiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

VICENTE, J.ARAUJO, G.Barbedo, C.. Avaliação da Efetividade na Utilização de Indicadores de Análise Técnica. 2012. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

Barbedo, C.VICENTE, J.ARAUJO, G.. A RELAÇÃO ENTRE O AUMENTO DO VOLUME FINANCEIRO E A VOLATILIDADE DO IBOVESPA. 2012. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

VICENTE, J.Barbedo, C.ARAUJO, G.. Análise do uso de derivativos no setor elétrico brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

VICENTE, J.ARAUJO, G.Barbedo, C.. Estimando a volatilidade diária: A influência do momento da negociação. 2011. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

GUILLEN, O.;ARAUJO, G.VICENTE, J.. Houve Redução da Volatilidade do IRF-M - Índice de Renda Fixa do Mercado?. 2011. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

GUILLEN, O.;ARAUJO, G.VICENTE, J.. Razão de sacrifício: O caso do Brasil. 2011. 2011. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

Barbedo, C.ARAUJO, G.VICENTE, J.. Pairs Trading: Aplicações Utilizando Arbitragem Estatística no Mercado Brasileiro. 2011. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdades IBMEC.

CAMPANI, C. H.; LEAL, R. P. C.;ARAUJO, G.; COLOMBO, J. A.; ROQUETE, R. M.. Portfolio Strategies in the Presence of Multiple Regimes. 2023. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

KLOTZLE, M. C.; FIGUEIREDO, A. C.; BARBEDO, CLAUDIO HENRIQUE;VICENTE, J.ARAUJO, G.. Essays on Asset Pricing Factor Models: Evidences on Idiosyncratic Volatility, Emerging Markets and Monetary Policy. 2018. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

de Mendonça, Helder Ferreira; Montes, Gabriel Caldas; Capelleto, Lucio;VICENTE, J.ARAUJO, G.. Ensaios de Política Macroprudencial. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal Fluminense.

LEAL, R. P. C.; CAMPANI, C. H.;ARAUJO, G.; FIGUEIREDO, O.; SANEMATSU, F. C.. Indexação Fundamentalista Aplicada ao Brasil. 2017. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Carvalhal, C; MAIA, V.; KLOTZLE, M. C.; BRANDAO, L.;ARAUJO, G.. Recompra de ações, comportamento dos insiders Tese em Administração de Empresas da PUC requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas A análise da relação dos programas de e governança corporativa no Brasil. 2015. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MENDES-DA-SILVA, W.;ARAUJO, G.; PEREIRA, S. C. F.; SICSU, A. L.; PAIVA, E. L.. Impacto de eventos climáticos extremos sobre o preço de ações de indústrias de interesse nacional. 2015. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas (SP).

Carvalhal, C; BRANDAO, L.;ARAUJO, G.; VIEIRA, P. R. C.; JANOT, M. M.. Basel III: Towards a Safer Financial System? Evaluating the Recommendations of the Bank of International Settlements for Market and Liquidity Risks in Brazil. 2015. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

LACHTERMACHER, G.;ARAUJO, G.; FARIA, I. S.. Professor Adjunto do Departamento de Economia. 2012. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O SORRISO DA VOLATILIDADE E O RISCO BRASIL; 2024; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Do Inflation-Linked Bonds Contain Information About Future Inflation? Revisiting the Break-Even Inflation Rate Using an Alternative Methodology and New Instruments; 2024; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

ETFS DE RENDA FIXA OU TESOURO DIRETO? O QUE É MELHOR PARA O INVESTIDOR PESSOA FÍSICA?; 2024; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Impacto da Autonomia do Banco Central no Comportamento da Taxa de Câmbio Brasileira; 2024; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

IMPACT OF THE CENTRAL BANK OF BRAZIL AUTONOMY ON THE YIELD CURVE AND RISK PASS-THROUGH; 2024; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Rentabilidade e exposição ao risco dos títulos públicos brasileiros: estratégias de aplicação e consistência dos prêmios de risco a partir da estrutura a termo; 2023; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Fundos de investimento no Brasil: baixa liquidez significa maiores retornos ao investidor?; 2023; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

ANÁLISE DE DETERMINANTES DE LIQUIDEZ DE TÍTULOS PÚBLICOS INDEXADOS À INFLAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO BRASILEIRO; 2023; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

O RISCO DE GAP ENTRE PREÇOS DE FECHAMENTO E ABERTURA É PRECIFICADO? UMA ANÁLISE PARA O MERCADO BRASILEIRO; 2023; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

EFEITO DE SURPRESAS DA POLÍTICA MONETÁRIA NA EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO; 2023; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA ÓTIMA DE REBALANCEAMENTO DE PORTFÓLIOS; 2022; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

AUMENTO DE PREVISIBILIDADE DO LUCRO DE UMA EMPRESA DE PETRÓLEO ATRAVÉS DO HEDGE COM DERIVATIVOS; 2022; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Criação de um sistema assertivo para operações de contratos de dólar futuro utilizando Aprendizado de Máquina; 2022; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Determinantes do spread de debêntures: abordagem com modelos estruturais de risco de crédito; 2022; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Impacto das expectativas de mercado na taxa de juros brasileira; 2021; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

ANÁLISE DO EFEITO DAS INCERTEZAS POLÍTICAS DE 2014-2015 NOS ÍNDICES DE ATIVIDADE DO BRASIL UTILIZANDO A METODOLOGIA ARTIFICIAL COUNTERFACTUAL (ARCO); 2021; Dissertação (Mestrado em ECONOMIA) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

A Ausência de Padronização das Informações Financeiras das Empresas do Ibovespa; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

MACHINE LEARNING E ANÁLISE TÉCNICA COMO FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS DE RENDA VARIÁVEL NO MERCADO BRASILEIRO; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Avaliação de impacto do ?Joesley day? sobre o retorno e a volatilidade do Ibovespa utilizando a metodologia Artificial Counterfactual (ArCo); 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Estudo das correlações entre o Ibovespa e outros índices de mercados emergentes: Qual o comportamento da correlação entre estes mercados em períodos de crise?; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Utilização do Instrumento Derivativo DAP para Formação de Diferentes Estratégias de Investimentos; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

A RELAÇÃO ENTRE CONCENTRAÇÃO, COMPETIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E O DESENVOLVIMENTO DO SETOR BANCÁRIO; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Banking Spread Changes Following Central Bank of Brazil Announcements: an Event Study; 2019; Dissertação (Mestrado em Management Financier International) - Université de Bordeux, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

O Mercado de Opções de Petrobras é Ineficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra; 2015; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Coorientador: Gustavo Silva Araujo;

Política Monetária e o Componente de Assimetria de Informação Embutido no Spread do Mercado Futuro de Taxas de Juros no Brasil; 2013; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ; Coorientador: Gustavo Silva Araujo;

EFEITOS DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS NO NÍVEL DE LIQUIDEZ DE EMPRESAS BRASILEIRAS; 2012; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

A Estratégia Momentum para o Mercado Acionário Brasileiro; 2020; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

GESTÃO DE RISCO EM ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

As Curvas de Juros Brasileiras têm relação com Variáveis Macroeconômicas? Um estudo a partir dos componentes principais das ETTJs nominal e real; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

CARRY TRADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE RECENTE; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

A RELAÇÃO ENTRE A INFLAÇÃO IMPLÍCITA EXTRAÍDA DE TÍTULOS PÚBLICOS E A INFLAÇÃO FUTURA - UM ESTUDO PARA O CURTO PRAZO; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL: DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS BRASILEIROS AO LIDAR COM O CAPITAL; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Contábeis) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

AVALIAÇÃO DE EMPRESA: O CASO DO MAGAZINE LUIZA S; A; ; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS PARA O CÁLCULO DO VALOR EM RISCO?; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO CANAL DO CÂMBIO NO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Análise de uma Carteira de Fundo de Pensão Composta por Ativos de Renda Fixa; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Os Impactos da Política Monetária na Estrutura a Termo de Taxa de Juros; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

SELIC X CDI: SUBSTITUIÇÃO DO PRINCIPAL INDEXADOR DA ECONOMIA; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Avaliação da Empresa João Fortes Engenharia SA; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Efeito da Gestão do Capital de Giro na Rentabilidade das Empresas do Setor Elétrico Brasileiro; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Avaliação da Empresa Arteris S; A; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

ESTIMATIVAS MENSAIS DO PIB CHINÊS POR COMPONENTES PRINCIPAIS; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Estratégias de Hedge Cambial: Análise de Custos e Comparações Temporais; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Arbitragem de valor dos terminais públicos do Porto do Rio de Janeiro: Uma perspectiva frente à Lei 12; 850/2013; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Carlos Augusto de Macedo Silva Filho; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Gestão de capital de giro em pequenas empresas: O caso JB Marine; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

RISCO DE LIQUIDEZ NO MERCADO BRASILEIRO DE DEBÊNTURES: ESTIMAÇÃO A PARTIR DA TAXA DE MARCAÇÃO A MERCADO; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

UMA COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DE MÉTODOS DE IMUNIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE RENDA FIXA; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

FUNDOS DE GESTÃO ATIVA E GESTÃO PASSIVA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É COMPENSADA POR MAIOR RETORNO?; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS ? TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S; A; ; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Uma Análise da Existência de Viés nas Expectativas do Mercado de Taxas de Juros Brasileiro; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

CENÁRIOS DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA: ANÁLISE DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Análise da Influência das Commodities sobre a Variação Cambial no Brasil; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Como funciona um sistema de Risco Operacional em uma empresa financeira?; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Avaliação das ações da empresa OGX; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Auditoria independente de um Fundo Mútuo de Privatização ? FGTS Petrobrás; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Lavagem de dinheiro - O ?universo? da prática desse crime e seu; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Bolhas: uma perspectiva teórica; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Análise Técnica, estratégias operacionas com ferramentas gráficas, aplicação e retornos; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Volatilidade nos Investimentos Estrangeiros em Carteira; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

VaR por Simulação de Monte Carlo e Delta Gama : um teste para opções da Vale e Petrobras; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Portfolio Delta-Neutro: Operando a Volatilidade; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

O MODELO MULTIFATOR UTILIZADO NA PREVISIBILIDADE DOS RETORNOS NO MERCADO BRASILEIRO; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Relação Entre Volatilidades Implícita e Realizada no Mercado de Opções de Compra da Vale; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

A Utilização de Derivativos por Empresas Importadoras como Hedge; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Viabilidade da Estratégia Delta-Gama-Neutro ao Comparar a Volatilidade EWMA à Volatilidade do Ativo-Objeto Implícita à Opção; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

O mercado financeiro brasileiro é de fato eficiente ao ponto de não ser possível auferir lucro com operações especulativas utilizando apenas a analise técnica?; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Análise de desempenho dos Fundos de Investimento em Ações no mercado brasileiro; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Analise da Viabilidade de Investimentos no Setor Imobiliário Brasileiro; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

NATURA - Uma Análise de Risco de Crédito; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Avaliação da Estratégia de Financiamento com Opções de Vale e Petrobras; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Estratégias com Derivativos de Juros: Princípios e Características; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

A Crise do Subprime e sua Influência na BM&F Bovespa; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Viabilidade de Estratégia Delta-Hedge ao Comparar a Volatilidade EWMA à Volatilidade do Ativo-Objeto Implícita à Opção; ; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Operações no Mercado a Termo na Bovespa; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economia) - Faculdades IBMEC; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

ABERTURA DE CAPITAL NO BRASIL: O CASO DA AÇÚCAR GUARANI S; A; ; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

CÁLCULO DO VAR ATRAVÉS DOS MÉTODOS HISTÓRICO E ALISAMENTO EXPONENCIAL; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Por que uma Empresa Abre o Capital? O caso da Natura Cosméticos S; A; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Empresas que abriram capital na Bolsa de Valores de São Paulo: um estudo empírico acerca das rentabilidades auferidas; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Apreçamento de Risco de Seguro Industrial no Ramo de ?Property?; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Utilização do Modelo FIGARCH de Previsão de Volatilidade Para Realização de Estratégias com Gregas de Opções; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Fundo Multimercado Conservador com stop-loss: Uma proposta de investimento com risco controlado para superar o CDI; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

IMUNIZAÇÃO, ATRAVÉS DO MERCADO DE DERIVATIVOS, DO RISCO DE TAXA DE JUROS DE UMA CARTEIRA DE CRÉDITO; 2007; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Adaptação das Corretoras às Novas Normas da BM&F: o Problema do FIF (Fundo dos Intermediários Financeiros); 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

GESTÃO DE RISCO CAMBIAL NA ROLLS-ROYCE MARINE BRASIL; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

UTILIZANDO A PARIDADE COBERTA DE TAXA DE JUROS NO MERCADO FUTURO DE CÂMBIO BRASILEIRO; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

Análise das Políticas de Investimento dos Fundos de Pensão; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

É POSSÍVEL UM PROGRAMA SOCIAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO SER RENTÁVEL PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL?; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

O Ciclo de Crédito - O aumento da inadimplência da Losango; 2005; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração de Empresas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Orientador: Gustavo Silva Araujo;

2025

Best Article Prize, LAJCB 2023, category: Research Paper. Article: Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: new contenders versus classical models, Latin American Journal of Central Banking.

2023

Prêmio de Melhores Trabalhos para Discussão publicados em 2022 na Área de Economia - Machine learning methods for inflation forecasting in Brazil: new contenders versus classical models, Banco Central do Brasil.

2022

Melhor artigo da Área de Finanças - Lending relationships and currency hedging,, Sociedade Brasileira de Econometria..

2022

2nd Place Award Winner of the Central Bank Award Rodrigo Gómez - Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical models, Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA).

2019

Melhor artigo da Divisão de Finanças (ENANPAD 2019), ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração.

2015

Professor Homenageado - MBA em Finanças: Investimentos e Risco, FGV-SP.

2014

1º Lugar - Prêmio IBMEC Excelência Acadêmica, IBMEC/RJ.

2013

3º lugar - Prêmio ANBIMA de Renda Fixa, ANBIMA.

2012

Professor Homenageado - MBA em Finanças: Investimentos e Risco, FGV-SP.

2012

Professor Homenageado - MBA em Finanças Corporativas, FGV - RJ.

2009

Professor Homenageado - Graduação de Economia, IBMEC/RJ.

2004

Menção Honrosa em Finanças no ENEFIN 2004, FIR.

2003

Menção Honrosa em Finanças no ENANPAD 2003, ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração.

2003

Menção Honrosa em Finanças no ENANPAD 2003, ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração.

2002

Prêmio BM&F Derivativos, BM&F.