Marcelo Fernandes

Possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993), mestrado em Economia pela Fundação Getulio Vargas (1995) e doutorado em Finanças pela Université Libre de Bruxelles (1999). Após ter atuado por vários anos como professor titular em Queen Mary University of London, é atualmente professor titular na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. Suas áreas de interesse incluem econometria financeira, microestruturas dos mercados financeiros e métodos não-paramétricos.

Informações coletadas do Lattes em 26/05/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Finanças

1996 - 1999

Solvay Business School Université Libre de Bruxelles
Título: Essays on the econometrics of continuous-time finance
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr
com Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: Nonparametric methods; Markov property; Diffusion processes; Conditional independence.Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças.

Mestrado em Economia (Rj)

1994 - 1995

Fundação Getúlio Vargas
Título: Não-linearidade e taxas de câmbio
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr
, Ano de Obtenção: 1996.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Algoritmo Icss; Bloco do Marco Alemao; Bootstrap; Persistencia Na Volatilidade; Processos Garch; Teste Bds. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Graduação em Economia

1990 - 1993

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Modelos de heterocedasticidade condicional: Um passeio pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Orientador: Renato Galvão Flôres Jr

Pós-doutorado

1999 - 2000

Pós-Doutorado. , European University Institute, EUI, Itália. , Bolsista do(a): European University Institute, EUI, Itália. , Grande área: Ciências Sociais Aplicadas, Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Italiano

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Finanças/Especialidade: Finanças Empíricas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Econometria Teórica.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Não-Paramétrica.

Organização de eventos

FERNANDES, Marcelo . EC2 conference. 2025. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . SoFiE Annual Conference. 2025. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Escola de Séries Temporais e Econometria. 2025. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Finanças. 2025. (Congresso).

Almeida, C. I. ; FERNANDES, Marcelo ; MEDEIROS, M. C. . SoFiE Annual Conference. 2024. (Congresso).

FERNANDES, MARCELO ; SAPORITO, Y. F. . Encontro Brasileiro de Finanças. 2024. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Economia (ANPEC). 2024. (Congresso).

Almeida, C. I. ; FERNANDES, Marcelo ; MEDEIROS, M. . International Workshop in Financial Econometrics. 2023. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . 63rd Annual Southern Finance Association Meeting. 2023. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Finanças. 2023. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . SoFiE Annual Conference. 2023. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . SoFiE Annual Conference. 2022. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Finanças. 2022. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . SINAPE. 2022. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Escola de Séries Temporais e Econometria. 2022. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . SoFiE Annual Conference. 2021. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Finanças. 2021. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Econometria. 2021. (Congresso).

MEDEIROS, M. C. ; FERNANDES, MARCELO ; Almeida, C. I. . International Workshop in Financial Econometrics. 2019. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Finanças. 2019. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Econometria. 2019. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Rio-São Paulo Econometrics Workshop. 2018. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . IFABS Latin America Conference. 2018. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Finanças. 2018. (Congresso).

MEDEIROS, M. C. ; FERNANDES, Marcelo ; Almeida, C. I. . International Workshop in Financial Econometrics. 2017. (Congresso).

CRIBARI NETO, F. ; FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Econometria. 2005. (Congresso).

CORRADI, V. ; DISTASO, W. ; FERNANDES, Marcelo . Time Series Workshop. 2005. (Congresso).

CRIBARI NETO, F. ; FERNANDES, Marcelo . Encontro Brasileiro de Econometria. 2004. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Sessão Convidada de Métodos Semiparamétricos (SINAPE). 2004. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo ; ISSLER, J. V. ; LINTON, O. ; SCAILLET, O. . Semiparametrics in Rio. 2004. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Oficina de Volatilidade. 2003. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Sessão Convidada de Econometria (LAMES). 2003. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo . Sessões Convidadas de Econometria e Financas (LAMES). 2002. (Congresso).

FERNANDES, Marcelo ; ISSLER, J. V. . Common Features in Rio. 2002. (Congresso).

Participação em eventos

Financial Econometrics Workshop.Parametric portfolio policy with transaction costs. 2024. (Simpósio).

High-Voltage Econometrics.Estimation risk in conditional expectiles. 2024. (Simpósio).

Luso-Brazilian Finance Meeting.Estimation risk in conditional expectiles. 2024. (Simpósio).

Research in Options. Estimation risk in conditional expectiles. 2024. (Congresso).

Society for Financial Econometrics. Palestra convidada com José Alexandre Scheinkman. 2024. (Congresso).

UBRI Connect. Tail risk in cryptomarkets. 2024. (Congresso).

Advances in Financial Econometrics: Conference in Honor of Torben G. Andersen.Semivolatility-managed portfolios. 2023. (Simpósio).

Brazilian Meeting of Data Science. 2023. (Encontro).

Causal Inference: Current Trends and the Future of Research. 2023. (Simpósio).

Encontro Brasileiro de Econometra.Semivolatility-managed portfolios. 2023. (Encontro).

Everyday IA. Digital Maturity in Brazil. 2023. (Exposição).

International Workshop in Financial Econometrics.Rapid fire session. 2023. (Simpósio).

Smart Cities Business America. Artificial Intelligence: Blessing or Curse?. 2023. (Feira).

Society for Financial Econometrics. Semivolatility-managed portfolios. 2023. (Congresso).

Congresso Nacional de Estatística. ECONOMETRIA E CIÊNCIA DE DADOS UM CASO DE AMOR?. 2022. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças.Price discovery and market microstructure noise. 2022. (Encontro).

Escola de Séries Temporais e Econometria. 2022. (Simpósio).

Encontro Brasileiro de Finanças.Price discovery and market microstructure noise. 2021. (Encontro).

High-Voltage Econometrics.Betting on conditional alphas. 2021. (Simpósio).

SoFiE Annual Confreence. Pre-conference discussant. 2021. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometra.Tail risk exposures of hedge funds: Evidence from unique Brazilian data. 2020. (Encontro).

Encontro Brasileiro de Finanças.Tail risk exposures of hedge funds: Evidence from unique Brazilian data. 2020. (Encontro).

Encontro Brasileiro de Econometria. Tail risk exposures of hedge funds: Evidence from unique Brazilian data. 2019. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. 2019. (Congresso).

Escola de Séries Temporais e Econometria. Price discovery and market microstructure noise. 2019. (Congresso).

International Workshop in Financial Econometrics. Discussion "Skill and value creation in the mutual fund industry". 2019. (Congresso).

Luso-Brazilian Finance Meeting.Price discovery and market microstructure noise. 2019. (Encontro).

Rio-São Paulo Econometrics Workshop.Instrumental variables and heterogenous nonobservable factors. 2019. (Simpósio).

SoFiE Annual Conference. Price discovery and market microstructure noise. 2019. (Congresso).

Workshop on Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Nonparametric testing of conditional independence using asymmetric kernels. 2019. (Oficina).

Encontro Brasileiro de Econometria. 2018. (Congresso).

Rio-São Paulo Econometrics Workshop. 2018. (Oficina).

SoFiE Annual Conference. Price discovery in continuous time. 2018. (Congresso).

Workshop on Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Smoothing quantile regressions. 2018. (Oficina).

IAAE Annual Conference. Price discovery and market microstructure noise. 2017. (Congresso).

International Conference on Computational and Financial Econometrics. Testing for jump spillovers without testing for jumps. 2017. (Congresso).

International Workshop in Financial Econometrics. Testing for jump spillovers without testing for jumps. 2017. (Congresso).

Price Discovery and High Dimensional Modeling and Forecasting.Price discovery and market microstructure noise. 2017. (Oficina).

Rio-São Paulo Econometrics Workshop.Smoothing quantile regressions. 2017. (Oficina).

Santiago Finance Workshop. Discussion "Uncertainty shocks as second-moment news shocks". 2017. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Financas. A dynamic Nelson-Siegel model with forward-looking indicators for the yield curve in the US. 2016. (Congresso).

Encontro de Economia Aplicada UFJF.Price discovery and market microstructure. 2016. (Encontro).

IFSC Conference on Macroprudential Regulation.March madness in Wall Street: (What) does the market learn from stress tests?. 2016. (Simpósio).

SoFiE Annual Conference. March madness in Wall Street: (What) does the market learn from stress tests?. 2016. (Congresso).

Vietnam International Conference in Finance. The government as a large shareholder: Impact on corporate governance. 2016. (Congresso).

Workshop Rio-Sao Paulo of Econometrics.Price discovery and market microstructure. 2016. (Oficina).

Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. (Encontro).

Escola de Séries Temporais e Econometria.Guns and Suicides. 2015. (Simpósio).

Financial Econometrics: Challenges and Directions for Future Research.The tail that wags hedge funds. 2015. (Oficina).

Second International Workshop in Financial Econometrics.Debatedor. 2015. (Oficina).

Seminar on Risk, Financial Stability and Banking.FX market microstructures. 2015. (Oficina).

Encontro Brasileiro de Finanças.Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil. 2014. (Encontro).

Indonesian Finance and Management Association.The Government as a Large Shareholder: Impact on the Voting Premium. 2014. (Outra).

Encontro Brasileiro de Econometria.Market Microstructures. 2013. (Encontro).

Encontro Brasileiro de Finanças.Regularized minimum-variance portfolios using asset group. 2013. (Seminário).

First International Workshop in Financial Econometrics. Conditional alphas and realized betas. 2013. (Congresso).

Italian Congress on Econometrics and Empirical Economics. Testing for jump spillovers without testing for jumps. 2013. (Congresso).

Luso-Brazilian Finance Workshop.Debatedor. 2013. (Oficina).

SuperReturn Latin America 2013.LP Summit. 2013. (Simpósio).

The International Finance and Banking Society (IFABS).Price discovery in dual-class shares across multiple markets.. 2013. (Seminário).

Third International Moscow Finance Conference. Conditional alphas and realized betas. 2013. (Congresso).

Conference of the Financial Engineering and Banking Society. NA. 2012. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria.Price discovery on common and preferred shares across multiple markets. 2012. (Encontro).

Frontiers of Finance. Testing for jump spillovers without testing for jumps. 2012. (Congresso).

Luso-Brazilian Finance Workshop.NA. 2012. (Encontro).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2011. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2011. (Congresso).

Escola de Series Temporais e Econometria.NA. 2011. (Simpósio).

Conference on Volatility and Systemic Risk.NA. 2010. (Simpósio).

CSDA Conference on Computational and Financial Econometrics. NA. 2010. (Congresso).

FMG Conference on Semiparametric Methods in Economics and Finance. Discussao. 2010. (Congresso).

Hedge Funds: Markets, Liquidity and Fund Managers' Incentives.NA. 2010. (Simpósio).

Luso-Brazilian Finance Meeting.NA. 2010. (Simpósio).

Midwest Finance Association Conference. NA. 2010. (Congresso).

NBER-NSF Time Series Conference. NA. 2010. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2009. (Congresso).

Far Eastern Meeting of the Econometric Society. NA. 2009. (Congresso).

Oxford-Man Institute Hedge Fund Conference. 2009. (Simpósio).

QASS Conference on Financial Econometrics and Realized Volatility.NA. 2009. (Simpósio).

SoFiE Annual Conference. NA. 2009. (Congresso).

Forecasting in Rio.NA. 2008. (Simpósio).

Imperial College Financial Econometrics Conference.NA. 2008. (Simpósio).

Integrating Historical Data and Expectations in Financial Econometrics.Discussao. 2008. (Simpósio).

Recent Advances in High Frequency Financial Econometrics.NA. 2008. (Simpósio).

Santander Quantitative Finance Day.NA. 2008. (Oficina).

Econometric Society European Meeting. NA. 2007. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2007. (Congresso).

European Finance Association Meeting. NA. 2007. (Congresso).

Finance and Econometrics Conference.NA. 2007. (Simpósio).

INFINITI Conference on International Finance. NA. 2007. (Congresso).

Econometrics in Rio.NA. 2006. (Simpósio).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2006. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2006. (Congresso).

Financial Econometrics Conference.NA. 2006. (Simpósio).

International Conference on High Frequency Finance. NA. 2006. (Congresso).

London-Oxford Financial Econometrics Study Group.NA. 2006. (Oficina).

Nonlinear Dynamical Methods and Time Series Analysis.NA. 2006. (Simpósio).

Workshop de Renda Fixa (Itau Corretora).NA. 2006. (Oficina).

EC2 Econometrics of Financial and Insurance Risk. NA. 2005. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2005. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2005. (Congresso).

International Conference on Finance. NA. 2005. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2004. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2004. (Congresso).

IMS/Bernoulli Society Joint Meeting. NA. 2004. (Congresso).

Semiparametrics in Rio.NA. 2004. (Simpósio).

Encontro Brasileiro de Econometria. 2003. (Congresso).

Escolas de Modelos de Regressao.NA. 2003. (Simpósio).

Latin American Meeting of the Econometric Society. NA. 2003. (Congresso).

Oficina de Volatilidade.NA. 2003. (Oficina).

Common Features in Rio. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 2002. (Congresso).

Econometric Society Australasian Meeting. NA. 2002. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2002. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2002. (Congresso).

Inter-American Seminar on Economics Conference. 2002. (Congresso).

Latin American Meeting of the Econometric Society. NA. 2002. (Congresso).

Simposio Nacional de Probabilidade e Estatıstica.NA. 2002. (Simpósio).

Coloquio Brasileiro de Matematica.NA. 2001. (Simpósio).

Econometric Society Australasian Meeting. NA. 2001. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 2001. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Finanças. NA. 2001. (Congresso).

Escola de Series Temporais e Econometria.NA. 2001. (Simpósio).

IMS/Bernoulli Society Joint Meeting. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. 2000. (Congresso).

LACEA Annual Meeting. Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. 2000. (Congresso).

Spring Meeting of Young Economists.Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes. 1999. (Encontro).

EC2 Forecasting in Econometrics. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 1998. (Congresso).

Econometric Society European Meeting. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 1998. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. Forecasting Financial Crashes: A Catastrophe Theory Approach. 1998. (Congresso).

Econometric Society European Meeting. NA. 1997. (Congresso).

Financial Modeling and Econometric Analysis.NA. 1997. (Simpósio).

Imperial College Conference on Forecasting Financial Markets.NA. 1997. (Encontro).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 1996. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. NA. 1995. (Congresso).

Encontro Brasileiro de Econometria. Modelos de heteroscedasticidade condicional: Um passeio pela Bolsa do Rio de Janeiro. 1994. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: DANIEL DE SALES CASULA

LOSSO, R. B.;FERNANDES, Marcelo; GIOVANNETTI, B. C.. Short selling, the supply side: Are lenders price makers?. 2019 - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

Aluno: Christiano Vazin

Zeidan, R.;FERNANDES, Marcelo. Administração do capital de giro em empresas de capital fechado brasileiras no período de 2009-2017. 2019 - Fundação Dom Cabral.

Aluno: Victor Henriques de Oliveira

HORTA, Eduardo;FERNANDES, Marcelo; Laurini, Márcio; ZIEGELMANN, F. revisão de volatilidade a tempo discreto: Uma abordagem via regressão quantílitca. 2019. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Aluno: Diego S

FERNANDES, Marcelo; RIBEIRO, Ruy;MEDEIROS, M. C.; GUILLEM, Diogo. de Brito. Forecasting large realized covariance matrices: The benefits of factor models and shrinkage. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Thiago Yuzo Kadobayashi

FERNANDES, Marcelo; NUNES, C. V. A.; LYRIO, M.. Análise dos determinantes macroeconômicos da relação entre inflação implícita e prêmio de inflação no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Rômulo Brasil

LYRIO, M.; BRITO, R.;FERNANDES, Marcelo. Restrições de não-arbitragem no modelo dinâmico Nelson-Siegel para o Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Hugo Takimoto

SOARES, G. B.;FERNANDES, MARCELO; LYRIO, M.. Estimação do premio de risco da curva de juros no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Christian J

Perobelli, F.; Lisboa, P. C. C.;FERNANDES, Marcelo. J. Soto Herrera. Análise dos modelos baseados em lower partial moments: Um estudo empírico para o Ibovespa e Dow Jones através da distância Hansen-Jagannathan. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

Aluno: Carlos Henrique Dias Cordeiro de Castro

Perobelli, F.; SIMAO FILHO, J.;FERNANDES, Marcelo. Medida de performance de carteira por média-variância e medida Omega: Uma análise empírica dos modelos CAPM e OCAPM para o Ibovespa e Dow Jones. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Juiz de Fora.

Aluno: Augusto de Barros Lisbôa de Carvalho

GUIMARAES, B.;FERNANDES, Marcelo; GIOVANNETTI, B. C.. Pricing the cost of an election: the impact of the 2014 elections on stock markets. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas.

Aluno: Bruna Maria Bettinelli Alves

LAZZARINI, S.; MELLO, J. M. P.; BONOMO, M. A. C.;FERNANDES, Marcelo. Estudo dos efeitos do índice de aprovação governamental no mercado de capitais brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Natalia Cristina Lopes

MERGULHÂO, JOÂO;FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.. Speed of adjustment of capital structure. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Jordano Vieira Rocha

Valls Pereira, P. L.;FERNANDES, MarceloMEDEIROS, M. C.. Forecast comparison with nonlinear methods for the Brazilian industrial production. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Yurie Yassunaga Suzuki

Valls Pereira, P. L.;FERNANDES, MarceloMEDEIROS, M. C.. Descoberta de preço nas opçoes da Petrobras. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Fernando Andre Braga de Oliveira

LOPES, H. F.; SOARES, G. B.;FERNANDES, Marcelo. Estimando a densidade de probabilidade futura real e aversão ao risco para o mercado brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Aluno: Alysson Oliveira Lima

NUNES, C. V. A.;FERNANDES, Marcelo; LYRIO, M.. O impacto das intervenções do Banco Central Brasileiro no mercado cambial: Uma análise de efetividade sobre a volatidade. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Marcelo Ehara Yoshioka

MARÇAL, EMERSON F.;FERNANDES, Marcelo; NISHIJIMA, M.. Análise em tempo real do comportamento explosivo de preços no Brasil. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Guilherme Scotto Sassi

MERGULHÂO, JOÂO;FERNANDES, Marcelo; DOMINGUES, Gabriela B.. Is enterprise value affected by political nominations for a regulatory agency's presidency?. 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Pedro Nielsen Rotta

FERNANDES, Marcelo; Valls Pereira, P. L.; MARÇAL, EMERSON F.. Análise de contágio a partir de modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Evandro Mota Nepomuceno

FERNANDES, Marcelo. Gestao da dıvida publica pre-fixada no regime de metas de inflacao brasileiro. 2005. Dissertação (Mestrado em Financas e Economia Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Marco Aurélio Simão Freire

FERNANDES, MarceloMEDEIROS, M. C.; GARCIA, M. G. P.. Distribuições de retornos, volatilidades e correlações no mercado acionário brasileiro. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Alessandro Tadeu Rodrigues Gomides

FERNANDES, Marcelo; ARAÚJO, C. H. V.; COSTA, C. E. E. L.. Avaliação de riscos em estratégias de investimentos de longo prazo: Aplicação prática em um fundo de pensão. 2004. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Helena Sbardellini Perrone

FERNANDES, Marcelo; BRAIDO, L. H. B.; LISBOA, M. B.; OLINTO, P.. Intrahousehold allocation in an unintentional random experiment. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Fábio Araújo

FERNANDES, MarceloISSLER, J. V.; BONOMO, M. A. C.; NOVAES, W.. Identificação do fator estocástico de descontos e algumas implicações sobre testes de modelos de consumo. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Renata Del Tedesco Narita

FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.; VALADARES, S.; WERNECK, R.. A CPMF e o mercado acionário brasileiro: Efeitos sobre a governança corporativa e o estilo de investimento. 2003. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Eduardo Ferreira Neto

FERNANDES, MarceloISSLER, J. V.; MACEDO, P. B. R.. Estimação do preço hedônico: Uma aplicação para o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: José Manuel Oliveira Carregal

FERNANDES, Marcelo; GONÇALVES, F.;ISSLER, J. V.. Existe racionalidade no mercado imobiliário? Uma aplicação do modelo de valor presente nos imóveis cariocas. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Guilherme Vilazante Castro

BONOMO, M. A. C.;FERNANDES, Marcelo; LEAL, R. P. C.. Integração do mercado de renda variável brasileiro. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Ivana Cristina Queiroz Dall'Agnol

BONOMO, M. A. C.; COSTA JUNIOR, N.;FERNANDES, Marcelo; LEAL, R. P. C.. Retornos anormais e estratégias contrárias. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Isabel Ramos de Souza

FERNANDES, Marcelo; GONZAGA, G.;ISSLER, J. V.. Ciclos reais de negócios e a realidade brasileira. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Fernando de Holanda Barbosa Filho

FERNANDES, Marcelo; FERREIRA, P. C. G.; FONSECA, R.. Evolução recente da produtividade no Brasil e o impacto de tarifas e importações. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Ricardo Luis Wyllie de Araujo

CYSNE, R. P.;FERNANDES, MarceloISSLER, J. V.; RESENDE, M.. Mercado de cerveja no Brasil: Um estudo econométrico. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Flávia Coutinho Martins

FERNANDES, C. A. C.;FERNANDES, Marcelo; MENDES, B. V.. Teoria dos valores extremos: Uma abordagem condicional para a estimação do valor em risco. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: DANIEL DE SALES CASULA

PEREDA, P.; Nakane, M.; Gonzaga, D.;FERNANDES, Marcelo. Essays on the effects of credit on the labor market. 2024. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia Aplicada) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Rubens Guimarães Togeiro de Moura

FERNANDES, MARCELO; CANDELON, B.; de Winne, R.; Bodart, V.; SCOPELLITI, A.. Modelling the term structure of interest rates in a multicountry setting. 2022. Tese (Doutorado em Doutorado em Economia) - Université Catholique de Louvain.

Aluno: André Nunes Maranhão

Chauvet, Marcelle; Peñaloza, Rodrigo;FERNANDES, Marcelo; ELLERY JR, R. G.. Essays in Applied Dynamic Econometrics. 2019. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Brasília.

Aluno: João Paulo Valente

Almeida, C. I.;FERNANDES, Marcelo; Berriel, Tiago; COSTA, C. E. E. L.; Kubudi, Daniela. Three essays in macro finance. 2019. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Omar Muhieddine Franco Abbara

FERNANDES, Marcelo; Valls Pereira, P. L.; ZEVALLOS, Mauricio; HOTTA, L.; FRANCO, Glaura C.. Ensaios em econometria de séries temporais. 2018. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Estadual de Campinas.

Aluno: Luis Fernando Pereira Azevedo

Valls Pereira, P. L.;FERNANDES, Marcelo; MARÇAL, EMERSON F.; Ferreira, C. K. L.; Fonseca, M. G. S.. Impactos econômicos e financeiros de notícias. 2017. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Felipe Tumenas Marques

CARVALHO, A, G.; SHENG, H. H.; GIOVANNETTI, B. C.;FERNANDES, Marcelo. Three essays on conflicts of interest in financial markets. 2017. Tese (Doutorado em Administração) - Fundação Getulio Vargas.

Aluno: Guido Marcelo Borma Chagas

Valls Pereira, P. L.;FERNANDES, Marcelo; Pinto, A. C.; LAURINI, M. P.; HOTTA, L.. Long-term asset allocation based on stochastic multistage multi-objective portfolio optimization. 2016. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getulio Vargas.

Aluno: Carlos Cesar Trucios Maza

HOTTA, L.;FERNANDES, MARCELO; MORETTIN, P.; ZEVALLOS, Mauricio; Dias, R.. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.

Aluno: Joelson Oliveira Sampaio

CARVALHO, A, G.;FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.; GIOVANNETTI, B. C.; PINHEIRO, R.. The certification role of venture capitalists, top underwriters and big-N auditors in IPOs. 2015. Tese (Doutorado em Administração) - Fundação Getulio Vargas.

Aluno: Lucas Pimentel Vilela

MOREIRA, M. J.; MOREIRA, H.; Almeida, C. I.;MENDES, Eduardo F.FERNANDES, Marcelo. Essays in econometrics. 2015. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Ricardo Buscariolli Pereira

MERGULHÂO, JOÂO;FERNANDES, Marcelo; Valls Pereira, P. L.; CHAGUE, F. D.; SAFFI, F. A. C.. Essays on iliquidity premium. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Andre Barbosa Oliveira

FERNANDES, Marcelo; MARÇAL, EMERSON F.; ZIEGELMANN, F; Valls Pereira, P. L.; SILVA, M.. Ensaios em alocação de portifólio com mudanças de regime. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Douglas Beserra Pinheiro

CARVALHO, A. G.; SHENG, H. H.; TERRA, P. R. S.; GIOVANNETTI, B. C.;FERNANDES, Marcelo. Ensaios sobre oferta pública de ações e estabilização de preços. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV.

Aluno: Fernando Castro de Campos Roriz

FERNANDES, Marcelo; MERGULHÂO, JOÂO; CARVALHO, C. V.; MEDEIROS, M.; BRITO, R.; ALMEIDA, C. A.. Ensaios em economia financeira. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: José Diogo Valadares Moreira Barbosa

MOREIRA, M. J.;FERNANDES, Marcelo; GIOVANNETTI, B. C.;MEDEIROS, M. C.; PINTO, C. C. X.. Asymptotic efficiency in a dynamic panel data model. 2014. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos

FERNANDES, Marcelo; MEDEIROS, M.; GARCIA, M.; CAVALCANTI, M. A.; BERRIEL, T. C.; DARIO, A. G.. Essays on market microstructure and financial econometrics. 2013. Tese (Doutorado em Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Camila Rosa Epprecht

FERNANDES, Marcelo; VEIGA FILHO, A. L.; MEDEIROS, M.; ROSA, J. C.. Variable selection for linear and smooth transition models via LASSO: Comparisons, applications and new methodology. 2013 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Daniel Gutknecht

FERNANDES, Marcelo; Pudney, Steve. Identification and estimation of nonlinear regression models using control functions. 2012. Tese (Doutorado em Economics) - University of Warwick.

Aluno: Jonatan Saul

TORO, J.; CARTEA, Alvaro;FERNANDES, Marcelo. Understanding the benefits of inflation-linked bonds: The case of TIPS. 2012. Tese (Doutorado em Doctorado en Economia de la Empresa) - Universidad Carlos III de Madrid.

Aluno: Nikhil Shenai

FERNANDES, Marcelo; SEFTON, J.. Dynamic modelling of irregular times, prices and volumes at high frequencies. 2011. Tese (Doutorado em Financas) - Imperial College London - South Kensington Campus.

Aluno: Wasel bin-Shadat

BECKER, R.;FERNANDES, Marcelo. Specification testing of GARCH regression models. 2011. Tese (Doutorado em Economia) - University of Manchester.

Aluno: Fábio Araújo

ISSLER, J. V.FERNANDES, Marcelo; BONOMO, M. A. C.; Almeida, C. I.; LIMA, E. J. A.. Ensaios sobre o fator estocástico de descontos. 2009. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Sylvio Klein Trompowsky Heck

CARRASCO, V. N.; BONOMO, M. A. C.;FERNANDES, Marcelo; GOLDFAJN, I.; NOVAES, W.; BRITO, R.. Ensaios sobre risco de taxa de câmbio e microestrutura de mercado. 2008. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Tommi A

FERNANDES, Marcelo. Vuorenmaa. Elements of volatility at high frequency. 2008. Tese (Doutorado em Economics) - University of Helsinki.

Aluno: Paulo Rogério Faustino Matos

COSTA, C. E. E. L.;FERNANDES, Marcelo; BRITO, R.; BONOMO, M. A. C.; Almeida, C. I.. Essays on the relationship between the equity and the forward premium puzzles. 2006. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: Fernando Nascimento de Oliveira

FERNANDES, Marcelo; NOVAES, W.; GARCIA, M. G. P.; GOLDFAJN, I.; BRITO, R.. Ensaios sobre os instrumentos de política cambial. 2004. Tese (Doutorado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Angelo José Mont'Alverne Duarte

FERNANDES, MarceloISSLER, J. V.; CARDOSO, R. F.; ARAÚJO Jr, E. A.; ARAÚJO, C. H. V.. Quatro ensaios em econometria. 2003. Tese (Doutorado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas.

Aluno: André Monteiro d'Almeida Monteiro

ABU-MOSTAFA, Y. S.;FERNANDES, Marcelo; GARCIA, M. G. P.;MEDEIROS, M. C.; PEDREIRA, C. E.. Estimações não paramétricas de curva de juros: Critério de seleção de modelo, fatores determinantes de desempenho e bid-ask spread. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Aluno: Gabriel Pons Rotger

FERNANDES, Marcelo; HALDRUP, N.; GUISAN, M. C.. Estimation of cointegrating vectors with temporally aggregated time series. 2001. Tese (Doutorado em Economía) - Universitat de Barcelona.

Aluno: Tomas Souza Queiros de Alvarenga

PARGLENDER, M.; PRADO, V. M.;FERNANDES, Marcelo. Beneficios particulares do controle no Brasil: O que mudou nos ultimos dez anos?. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Fundação Getulio Vargas.

FERNANDES, Marcelo; BONOMO, M.; POSTALI, F.; Kannebley, S.. Banca Examinadora. 2024. Universidade de São Paulo.

MEDEIROS, O. R.; BRANDAO, L. E. T.;FERNANDES, MARCELO; LEAL, R. P. C.; LEMME, C. F.. Professor Adjunto na Area de Finanças (COPPEAD). 2015. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

VILCA LABRA, F. E.; LACHOS, V. H.; REISEN, V. A.; BELITSKY, V.;FERNANDES, MARCELO. Banca Examinadora na Área de Série Temporais e Econometria. 2015. Universidade Estadual de Campinas.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2015. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2014. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2013. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2012. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2012. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2011. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo do Programa de MBA executivo (Arup). 2011. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2010. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2009. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador Externo dos Programas de MBA. 2008. Imperial College London - South Kensington Campus.

FERNANDES, Marcelo. Examinador externo em Financas Empiricas. 2007. Universidade Nova de Lisboa.

FERNANDES, Marcelo; RIBEIRO, Ruy. Comitê do Prêmio de Melhor Artigo em Finanças. 2023. Sociedade Brasileira de Finanças.

Colombo, Jefferson;FERNANDES, Marcelo. Comitê do Prêmio de Melhor Projeto, Datathon on Digital Currencies. 2023. Escola de Economia de São Paulo - FGV.

FERNANDES, Marcelo. Comitê do Prêmio Haralambos Simeonides. 2020. Associação Nacional dos Centros de Pós Graduação Em Economia.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2019. Sociedade Brasileira de Finanças.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2018. Sociedade Brasileira de Finanças.

FERNANDES, MARCELO. Comitê Científico, IFABS Latin America Conference. 2018. International Finance and Banking Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2017. Sociedade Brasileira de Finanças.

FERNANDES, MARCELO; MEDEIROS, MARCELO C.; MOREIRA, M. J.; LOPES, H. F.. Comitê Científico, Rio-Sao Paulo Econometrics Workshop. 2017. Fundação Getúlio Vargas.

FERNANDES, MARCELO. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2016. Sociedade Brasileira de Finanças.

FERNANDES, Marcelo; LOPES, H. F.; MEDEIROS, M.; MOREIRA, M. J.. Comitê Científico, Rio-Sao Paulo Econometrics Workshop. 2016. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. Sociedade Brasileira de Finanças.

MEDEIROS, M. C.; BOLLERSLEV, T.; LUNDE, Asger; Almeida, C. I.; MOREIRA, M. J.;FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, International Workshop in Financial Econometrics. 2015. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MORETTIN, P.; REISEN, V. A.; ZIEGELMANN, F; LOPES, H. F.; HOTTA, L.; Valls Pereira, P. L.; MIGON, H.;FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Escola de Series Temporais e Econometria. 2015. Associação Brasileira de Estatística.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2014. Sociedade Brasileira de Finanças.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2014. The Econometric Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2014. Econometric Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, IFABS Conference. 2014. International Finance and Banking Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Portuguese Finance Network Conference. 2012. Portuguese Finance Network.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Society for Financial Econometrics. 2012. Society for Financial Econometrics.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run. 2012. Society for Financial Econometrics.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Escola de Series Temporais e Econometria. 2011. Sociedade Brasileira de Econometria.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, INFINITY Conference on International Finance. 2010. Trinity College Dublin.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Financas. 2008. Sociedade Brasileira de Finanças.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2008. The Econometric Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Escola de Series Temporais e Econometria. 2007. Sociedade Brasileira de Econometria.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance. 2007. Associação Brasileira de Estatística.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2007. The Econometric Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Econometria. 2007. Sociedade Brasileira de Econometria.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Econometric Society European Meetings. 2006. Econometric Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2006. The Econometric Society.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Financas. 2006. Sociedade Brasileira de Finanças.

FERNANDES, Marcelo; MORETTIN, P.. Comitê Cientifico (Estatística em Economia e Administração), SINAPE. 2004. Associação Brasileira de Estatística.

FERNANDES, Marcelo; CRIBARI NETO, F.; GONZAGA, G.; MENEZES FILHO, N. A.; NAKANE, M. I.. Comissão julgadora do Prêmio Adriano Romariz Duarte (Brazilian Review of Econometrics). 2003. Sociedade Brasileira de Econometria.

FERNANDES, Marcelo; PIANTO, M. E. T.; LIMA, E. C. R.. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Econometria. 2003. Sociedade Brasileira de Econometria.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Latin American Meeting of the Econometric Society. 2002. Fundação Getulio Vargas - SP.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Finanças. 2002. Sociedade Brasileira de Finanças.

AZZONI, C. R.; CARVALHO, C. E.; VERSIANI, F.;FERNANDES, Marcelo; BONOMO, M. A. C.; HOLANDA, M. C.; LAPLANE, M.. Comissão julgadora do Prêmio Haralambos Simeonidis. 2002. Associação Nacional dos Centros de Pós Graduação Em Economia.

FERNANDES, Marcelo. Comitê Científico, Encontro Brasileiro de Econometria. 2001. Sociedade Brasileira de Econometria.

FERNANDES, Marcelo; BONOMO, M. A. C.; FLÔRES JR, R. G.. Banca Examinadora do Campo de Finanças. 2001. Fundação Getúlio Vargas.

Orientou

Mauricio Ferraresi Junior

Essays on demand-based asset pricing; Início: 2025; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; (Orientador);

Ramiro Carvalho Haase

Essays on term structure; Início: 2025; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV; (Orientador);

MURILO SEPULVIDA CARDOSO

Essays on econometrics; Início: 2025; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Coorientador);

Gustavo Leles

Previsão de preços e mitigação de riscos no setor elétrico brasileiro; 2025; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Jéssica Cusin

Adoção de meios de pagamento instantâneo; 2024; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Vinicius Nativio

Estrutura a termo de futuros de petróleo; 2024; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

David Sterenfeld

Aplicando aprendizado por máquina na seleção de fundos de ações brasileiros; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Felipe Bellodi Costa Cesar

Dívidas locais ou internacionais: Quais fatores impactam na diferença entre spreads?; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

João Pedro Segat de Oliveira

Formação de preços dos contratos futuros de câmbio da B3; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

John Philip Pereira Spear King

Arbitragem dos spreads de crédito no mercado local; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Luis Cláudio Giovanni Pache de Faria

Aprendendo a curva de juros brasileira; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

FABIANO ALMEIDA RIBEIRO

Impacto da pandemia nos fundos de investimento do Santander; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Tarek Mohamad Vilela

Precificação de opções no mercado de energia elétrica brasileiro; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

João Henrique Nardini de Oliveira Macedo

Sessão noturna e volatilidade em contratos futuros de palma na Bolsa de Valores da Malásia; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

GABRIEL MARTONI ANDRADE

Determinantes do tracking error dos fundos negociados na B3; 2023; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Filipe Ferreira Nielsen

Otimização de portfólio em duas etapas: Os efeitos da pré-otimização setorial sobre portfólios de variância mínima e de paridade de risco; 2022; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Murilo Getlinger Coelho

Realized multivariate GARCH with factors; 2022; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Alexandre Affonso Alcolea

Como o mercado imobiliário se comporta no Brasil?; 2022; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Guilherme Nogueira Dornelas

Forecasting volatility using cross-section information; 2022; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Murilo Andres Peres Pereira

Improving realized volatility forecasts using news flow; 2022; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Laura Marra Pires

O crescimento das pessoas físicas na B3 e seu impacto na liquidez de ativos durante a pandemia do COVID-2019; 2022; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Daniel Batista

Semivolatility-managed portfolios; 2021; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

João Tessari

Economic news as data: What's between the lines?; 2021; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Robson Pedreiro Gimenez

Impactos do COVID-19 na fraude em telecom; 2021; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Daniel Caetano de Pinho

Performance de ações em eventos de rebalanceamento de índice: Evidência do mercado acionário brasileiro; 2021; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

DANIEL LINDOLFO DE LIMA

Os determinantes dos spreads de crédito nas debêntures de infraestrutura; 2021; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Felipe A

Salvatore; Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, distância, expoente de Hurst e meia vida; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Marcelo V

Beraldi; Robôs de investimento a partir de dados de redes sociais; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

José Parreiras Antunes Neto

Estimation and testing for long-memory common features; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Guilherme Meirelles Pazzini

Equilibrium interest rates in inflation targeting regimes: Evidence from Brazil; 2020; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

André Bina Possatto

Painting the black box white: A fundamentalist-based trading strategy using interpretable classification trees; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Tiago Bellodi Costa Cesar

Habilidades de investimento e execu\c{c}\~{a}o dos fundos multimercado brasileiros; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Franklin Freitas

Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?; 2020; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

João Filipe da Silva Matos

The effects of financial markets on the real economy: A look at developed markets; 2019; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Mattheus da Silva Coelho

The determinants of capital structure in Latin America: New evidence using firm and country variables; 2019; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Joana Montenegro

Determinantes da taxa de entrada no mercado brasileiro de private equity; 2019; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

José Gonçalves

Carbon market efficiency; 2017; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Thiago Strava Correa

Teste de stress por analise de estilo; 2017; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getulio Vargas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Marcelo Fernandes;

Konstantinos Kostaris

Cross-sectional dependence in error terms: Statistical tests and criteria; 2017; Dissertação (Mestrado em MRes in Finance) - Queen Mary - University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Trinidad Saavedra-Facusse

Measuring return and volatility connectedness in the Chilean stock market; 2017; Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Jeffrey Cespon Chiu

Generalized autoregressive heteroskedasticity: A model review; 2017; Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Tengyi Mai

Time series analysis on Donald Trump's Twitter effect; 2017; Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Pierre Clive Sokoya

Does cigarette taxes discourage youth smoking? A study on high school youths throughouts; 2017; Dissertação (Mestrado em MSc Finance and Econometrics) - Queen Mary - University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Bruno Ferraz de Andrade

Determinantes macroeconômicos da estrutura a termo de taxa de juros na America Latina; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Kesley Leandro da Silva

Estrategias de momentum para o mercado de cambio; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Olivier Boileau

Precious metals, a shiny hedge for investors?; 2016; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Cesar Queiroz Botelho

Uma estrategia alternativa de financiamento; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Robin Candreia

Analysis of hedge fund replication products; 2016; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Dogukan Pusat Isik

Density forecasts of a time-varying VAR model with stochastic volatility for the UK economy; 2016; Dissertação (Mestrado em Master in Finance and Economics) - Queen Mary - University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

William Lopes Nascimento

Hedge em carteiras de opçoes exoticas no Brasil; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Sofia Kusiak de Sousa Meirelles

Estrategias de imunização de carteiras de renda fixa no Brasil; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Diego de Carvalho Martins

Otimização de carteiras regularizadas empregando informaçoes de grupos de ativos para o mercado brasileiro; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Eduardo Alonso Marza dos Santos

Tail risk in the hedge fund industry; 2015; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Marcelo Fernandes;

Jonas Takayuki Doi

O premio de inflação e aincerteza dos agentes economicos; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Ygor Bernardo Munhoz

Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das taxas de juros em dolar no Brasil; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Igor Arantes Brito

Uma nova estratégia de negociação em pares; 2014; Dissertação (Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Ricardo Machado Nunes

Títulos de dívida corporativa de empresas brasileiras: Investir em emissões do mercado interno ou externo?; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Vitor Frango de Souza

Prêmio por controle no mercado brasileiro; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Eduardo Balestrero Thiele

Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo da expectativas de inflação no Brasil; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Yuri Azevedo Pinto Reis

Determinantes macroeconômicos da estrutura a termo de taxa de juros; 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Diogo Branco Bebiano de Sá Viana Rebelo

Assessing the performance of private equity investments; 2014; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Carlos Felipe Barros

Profundidade de mercado na BM&FBovespa; 2013; Dissertação (Mestrado em Financas e Economia Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Anni Lu

KMV model as a credit risk measurement: An empirical analysis in China; 2013; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - London School of Economics and Political Science, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Chun Yin Chan

The effect of credit ratings on sovereign bonds; 2012; Dissertação (Mestrado em Master in Finance) - London School of Economics and Political Science, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Thu Quynh Nguyen

Long-term hedging with multiple short-term futures contracts; 2011; Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Economics) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Kaichong Chen

Equity price premium in mainland China and Hong Kong: The Chinese A-H share premium; 2010; Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Investment) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Juri Zuravljov

Tactical allocation in commodity futures markets; 2010; Dissertação (Mestrado em MSc in Banking and Finance) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Leonardo Miceli

A dinamica da correlacao da taxa de cambio na America Latina; 2008; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Ryusuke Oishi

Time-varying volatility and leverage eects in Asia; 2007; Dissertação (Mestrado em MSc in Economics) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Foteini Angelidou

Implied volatility analysis: The case of FTSE ASE-20 index; 2007; Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Investment) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Hans Otto Tomter

The predictive ability of implied volatility: An application to the Nordic electricity market; 2006; Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Econometrics) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Maria Chiara Iannino

Stocks splits and dispersion of beliefs; 2006; Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Econometrics) - Queen Mary University of London, Economics and Social Research Council; Orientador: Marcelo Fernandes;

Rafal Benecki

What drives sovereign spreads: Economic fundamentals or global factors?; 2006; Dissertação (Mestrado em MSc in Finance and Economics) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

José Gil Ferreira Vieira Filho

Revisitando a repartição de risco entre Estados Unidos e Reino Unido; 2005; 30 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Fernandes;

Augusto Campos Medeiros

Avaliando a hipótese de Miller em ADRs latino americanos; 2004; 21 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Marco Aurelio dos Santos Rocha

Are price limits in futures markets that cool? Evidence from the Brazilian Mercantile and Futures Exchange; 2004; 55 f; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Rafael Soares Vasconcellos

Modelos de escoragem de crédito aplicados à empréstimo pessoal com cheque; 2004; 60 f; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Heitor José de Souza

Bingo, aleatório ou manipulado?; 2004; 35 f; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Aldo Henrique Treu Ramos

Resolução ótima de preços na Bolsa de Valores de São Paulo; 2003; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Fernandes;

César Santiago Lima de Aragão

Analisando risco de crédito via simulações de Monte Carlo; 2003; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Eduardo Bopp

Negociação com informação diferenciada em ADRs da América Latina; 2003; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Fernandes;

Rodrigo Ramos Soares de Araujo

Efeitos da introdução de ADR no mercado acionário brasileiro; 2003; 83 f; Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Fernandes;

BETINA GUIMARAES DODSWORTH MARTINS

Um estudo dos efeitos de microestrutura nos padrões inter e intradiários do mercado brasileiro de ações; 2002; 0 f; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Bernardo de Sá Mota

Desempenho de estimadores de volatilidade do IBOVESPA; 2002; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Pedro Alberto Chauffaille Saffi

Análise técnica - Sorte ou realidade?; 2002; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Joana Caldas Silva

Estimação do valor em risco usando informação intradiária; 2002; 0 f; Dissertação (Mestrado em Economia (Rj)) - Fundação Getúlio Vargas, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Victor Henriques de Oliveira

Essays on conditional expectiles and extremiles; 2024; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Fernandes;

Juliana Tessari Franzoi

Empirical essays on fund performance; 2023; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Guilherme Amaral Candido

Ensaios sobre a curva de juros corporativos; 2022; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Chuanping Sun

Essays on spurious risk factors; 2021; Tese (Doutorado em School Of Economics and Finance) - Queen Mary University Of London, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Gustavo Florido

Essays on inflation forecasting; 2021; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

ADRIANA BEZERRA BESSA

Ensaios sobre previsão de vendas no varejo de moda; 2021; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

ALEXANDRE JOSÉ CRUZ MONTE

Essays on Empirical Finance; 2019; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

André Guerra Esteves de Moraes

Essays on Bounded Time Series; 2019; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Marcelo Fernandes;

Giovanni Gabriele Vecchio

Essays in asset pricing; 2018; Tese (Doutorado em School Of Economics and Finance) - Queen Mary University Of London, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Fausto Jose Araujo Vieira

Essays on forward-looking indicators and the yield curve; 2017; Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Cristina Mabel Scherrer

Essays on price discovery; 2013; Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, ; Orientador: Marcelo Fernandes;

Thiago de Oliveira Souza

Essays on portfolio allocation; 2012; Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Marcelo Fernandes;

Joao Filipe Bernardes Mergulhao

Essays on empirical finance; 2011; Tese (Doutorado em PhD in Finance) - Universidade Nova de Lisboa, Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Leon Vinokur

Essays on environmental economics; 2010; Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, ; Coorientador: Marcelo Fernandes;

Maria Chiara Iannino

Essays on stock splits; 2010; Tese (Doutorado em PhD in Economics) - Queen Mary University of London, Economics and Social Research Council; Orientador: Marcelo Fernandes;

Carolina Magda Roma

2023; Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Marcelo Fernandes;

André Guerra Esteves de Moraes

2020; Escola de Economia de São Paulo - FGV, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Marcelo Fernandes;

Pedro Ivo Camacho Salvador

2019; Escola de Economia de São Paulo - FGV, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Marcelo Fernandes;

Giuliano Daronco

2019; Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Marcelo Fernandes;

Adrian Pizzinga

2018; Escola de Economia de São Paulo - FGV, ; Marcelo Fernandes;

Susana Martins

2017; Queen Mary University Of London, Fundação para Ciência e Tecnologia; Marcelo Fernandes;

Lucca Queiroz Gorga

Como a comunicação dos Bancos Centrais afetam a volatilidade do IBOVESPA?; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduação em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV; Orientador: Marcelo Fernandes;

Victor Martins de Britto

Fundos de private equity fazem melhores empresas? Uma análise quasi-experimental; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduação em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV; Orientador: Marcelo Fernandes;

Rafael Sabadell Carvalho

Duração e imunização de carteiras de renda fixa; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Graduação em Economia) - Escola de Economia de São Paulo - FGV; Orientador: Marcelo Fernandes;

Konstantinos Loukas

Genetic algorithm analysis of financial asset price movements; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Economics and Finance) - Queen Mary - University of London; Orientador: Marcelo Fernandes;

Mark Loo

Asymmetric price responses to changes in the FTSE100 index composition; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em BSc in Economics) - Queen Mary University of London; Orientador: Marcelo Fernandes;

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FERNANDES, Marcelo . Volatilidade na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. In: XVI Encontro Brasileiro de Econometria, 1994, Florianópolis, 1994.
ARAÚJO, M. I. ; CLÉROUX, R. ; FERNANDES, Marcelo ; LAZRAQ, A. ; PEREIRA, B. B. . Alternative procedures to discriminate nonnested multivariate linear regression models. In: Escola de Modelos de Regressão, 2003, Conservatória, 2003.
FERNANDES, Marcelo ; SCAILLET, O. . Testing for symmetry and conditional symmetry using asymmetric kernels. In: Econometric Society Australasian Meeting, 2002, Brisbane, 2002.
FERNANDES, Marcelo ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2002, Águas de Lindóia, 2002.
FERNANDES, Marcelo . Central limit theorem for asymmetric kernel functionals. In: Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics e World Congress of the Bernoulli Society for Probability Theory, 2001, Guanajuato, 2001.
FERNANDES, Marcelo ; GRAMMIG, J. . A family of autoregressive conditional duration models. In: Escola de Séries Temporais e Econometria, 2001, Belo Horizonte, 2001.
FERNANDES, Marcelo . Forecasting financial crashes: A catastrophe theory approach. In: Econometric Society European Meeting, 1998, Berlim, 1998.
FERNANDES, Marcelo . Forecasting short-term Eurocurrency interest rates: The spread information. In: Forecasting financial markets: Advances for exchange rates, interest rates and asset management, 1997, Londres, 1997.
FERNANDES, Marcelo . Forecasting short-term Eurocurrency interest rates: The spread information. In: Econometric Society European Meeting, 1997, Toulouse, 1997.
FERNANDES, Marcelo ; HENRIQUES, V. ; MENDES, Eduardo F. . Estimation risk in conditional expectiles. 2024. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
FERNANDES, MARCELO ; HENRIQUES, V. ; MENDES, Eduardo F. . Estimation risk in conditional expectiles. 2024. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Batista, Daniel ; FERNANDES, Marcelo . Semivolatility-managed portfolios. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Dias, Gustavo ; FERNANDES, Marcelo ; SCHERRER, Cristina M. . Price discovery and market microstructure noise. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Batista, Daniel ; FERNANDES, Marcelo . Semivolatility-managed portfolios. 2023. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Batista, Daniel ; FERNANDES, Marcelo . Semivolatility-managed portfolios. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
Batista, Daniel ; FERNANDES, Marcelo . Semivolatility-managed portfolios. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
CORRADI, V. ; DISTASO, W. ; FERNANDES, Marcelo ; LUNDE, Asger . Predictive conditional alphas 2023 (Manuscrito).
Dias, Gustavo ; FERNANDES, Marcelo ; SCHERRER, Cristina M. . Price discovery and market microstructure noise 2023 (Manuscrito).
Batista, Daniel ; FERNANDES, Marcelo . Semivolatility-managed portfolios 2023 (Manuscrito).
Dias, Gustavo ; FERNANDES, Marcelo ; SCHERRER, Cristina M. . Time-varying price discovery 2023 (Manuscrito).
Antunes, J. ; FERNANDES, Marcelo ; Milagres, T. ; VEIGA, Alvaro . A semiparametric SIRD model with stochastic rates 2022 (Manuscrito).
FERNANDES, Marcelo ; NOVAES, W. . The government as an active large shareholder: Impact on corporate governance 2020 (Manuscrito).
DISTASO, W. ; FERNANDES, Marcelo ; ZIKES, Filip . Tailing tail risk in the hedge fund industry 2011 (Manuscrito).

Outras produções

FERNANDES, Marcelo ; MENDES, Eduardo F. . Curvas de volatilidade. 2022.

FERNANDES, Marcelo ; GRIVOL, Gustavo . Curvas de juros para debêntures. 2022.

FERNANDES, Marcelo . Retração no percentual de contaminação de coronavírus no Pará. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo ; MEDEIROS, M. C. . Pesquisadores avaliam os riscos para abertura precoce do comércio em meio à pandemia. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, MARCELO . Sem Censura Especial Coronavírus. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, MARCELO . Estudo aponta que taxa de contágio aumentou em todas as regiões de Pernambuco. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo . Cidades do interior registram aumento de casos da Covid-19. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo . Pará chega a 130.834 casos e 5.337 óbitos. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo . Número efetivo de reprodução do novo coronavírus em Sergipe está caindo, diz levantamento. 2020. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo ; ULYSSEA, G. ; BOLLE, M. ; GUIMARAES, B. . Economistas da nova safra se 'libertam' da inflação. 2014. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FRAGA, E. ; FERNANDES, MARCELO ; NOVAES, W. . Intervencionismo reduz vantagem de ter ação com voto em estatal. 2014. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FURTADO, C. V. ; FERNANDES, MARCELO . A indústria de private equity no Brasil. 2014.

FERNANDES, Marcelo . Incerteza em relação à economia do país bate recorde. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo . Private equity contabilizou R$ 108,4 bi em 2012, diz FGV. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo . Private Equity: Um Retrato. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo . Entrevista sobre a crise financeira. 2010. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo . Programa de Radio: Fato em Foco. 2010. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, MARCELO . Artigo sobre palestra que ministrei no Banco Santander sobre hedge funds. 2008. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, MARCELO . Entrevista sobre educação em finanças no Brasil. 2001. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

FERNANDES, Marcelo ; MENDES, Eduardo F. . Pensamento Estaístico. 2024. .

FERNANDES, MARCELO . Aprendizado de máquina para finanças. 2023. .

FERNANDES, MARCELO . Finanças em alta frequência. 2023. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

FERNANDES, Marcelo ; MENDES, Eduardo F. . Supervised Machine Learning. 2022. .

FERNANDES, MARCELO ; MENDES, Eduardo F. . Deep Learning. 2022. .

FERNANDES, Marcelo . Market Microstructures. 2013. .

FERNANDES, Marcelo . Financial Econometrics at the High Frequency. 2008. .

FERNANDES, Marcelo . Econometrics for Finance. 2006. .

FERNANDES, Marcelo . Macroeconometria. 2003. .

FERNANDES, Marcelo . Macroeconometria Aplicada. 2003. .

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

Econometria em Alta Dimensão, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (1) . , Integrantes: Marcelo Fernandes - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
2023 - Atual

Modelagem e previsão econométrica em modelos de alta dimensão, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Eduardo F. Mendes - Integrante / Luiz Hotta - Integrante / Mauricio Zevallos - Integrante / Alexandre Rubesam - Integrante / André Barbosa Oliveira - Integrante / Andreza Palma - Integrante / Bruno Tebaldi de Queiroz Barbosa - Integrante / Carlos Trucios Maza - Integrante / Diogo de Prince - Integrante / Emerson Marçal - Integrante / Jefferson Colombo - Integrante / Pedro Chaim - Integrante / Ricardo Buscariolli - Integrante / Vitor Monteiro - Integrante.
2023 - Atual

Cryptomarkets in high resolution, Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Marcelo Fernandes - Coordenador / Eduardo F. Mendes - Integrante., Financiador(es): Silicon Valley Community Foundation - Auxílio financeiro.
2019 - 2023

Econometria financeira em alta freqûencia, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
2019 - 2021

Econometria de Alta Frequência, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP - Auxílio financeiro.
2018 - 2018

Agregação de preferênciais em um modelo de agência, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Danilo Santa Cruz Coelho em 04/12/2018., Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Integrante / Danilo Coelho - Coordenador / Jony Pinto Junior - Integrante / Rudi Rocha - Integrante.
2013 - Atual

Descoberta de preços em carteira de arbitragem de alta dimensão, Descrição: Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços... , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Integrante / Marcelo Cunha Medeiros - Integrante / Pedro Alberto Chauffaille Saffi - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / João Filipe Bernardes Volkmann de Mendonça Mergulhão - Integrante / Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Luiz Hotta - Integrante / Flavio Ziegelmann - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
2012 - 2015

Modelagem econométrica em macroeconomia aberta e finanças, Descrição: Este projeto tem duas grandes linhas de pesquisa: Taxa de Câmbio e Modelagem com Dados de Alta Freqüência. Na linha de Macroeconomia Aberta as duas pesquisas que serão feitas são (i) Volatilidade Cambial e Regimes de Taxa de Câmbio: Evidencias Empírica Internacionais Após 1973; (ii) Taxa de câmbio Real: Fundamentos versus desalinhamento . Os principais objetivos da primeira são: primeiro, discutir se a volatilidade cambial, a partir de 1973, está mesmo associada com diferentes tipos de regimes de taxa de câmbio, conforme classificação de facto, como em Reinhart e Rogoff (2002); e, segundo, quando controlado por diferentes variáveis, se ainda assim, o regime de câmbio é relevante em explicar a volatilidade da taxa de câmbio. As variáveis de controle pode ser agrupadas assim: variáveis de política, como controles de capitais e índice de liberalização financeira; variáveis de crises, que captam os momentos das crises bancárias, cambiais, de dívida ou do tipo sudden stop nos fluxos de capitais; e variáveis macroeconômicas, como a inflação e dummy para o caso de países que adotam regime de metas de inflação. Para a segunda linha os principais objetivos são: Testar a existência de uma taxa de câmbio real de equilíbrio usando os avanços recentes nas técnicas de cointegração de panel aplicados a base de dados com grande dimensão temporal. Cálculo da taxa de câmbio real de equilíbrio frente a uma cesta de moeda relevante para um conjunto de países usando decomposição entre componentes transitórios e permanente. Cálculo da taxa de câmbio real bilateral de equilíbrio entre as principais moedas do planeta seguindo metodologia proposta por Alberola, Cervero et al. (1999). Construção índices de desalinhamento cambial para os diversos países bem como intervalos de confiança para estas medidas de forma a estabelecer um critério para avaliar se uma moeda está sobre ou sub apreciada em determinado instante de tempo. Modelagem da taxa de câmbio real brasileira a partir de 1980 devido. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / João Filipe Bernardes Volkmann de Mendonça Mergulhão - Integrante / Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Luiz Hotta - Integrante / Mauricio Zevallos - Integrante / Flavio Ziegelmann - Integrante / Marcelo Savino Portugal - Integrante.
2012 - 2015

Modelos esparsos em econometria, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Integrante / Marcelo Cunha Medeiros - Coordenador / Asger Lunde - Integrante / Eduardo F. Mendes - Integrante.
2007 - 2009

Conditional independence, noncausality and international market links: A realized measure approach, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Integrante / Valentina Corradi - Coordenador / Walter Distaso - Integrante., Financiador(es): Economics and Social Sciences Council - Auxílio financeiro.
2003 - 2003

Micorestructuras de Mercado, Descrição: Projeto Universal. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Marcelo Fernandes - Coordenador.

Prêmios

2023

Prêmio de melhor paper do Encontro Brasileiro de Data Science, FGV-Ripple.

2018

Editor's choice among papers published in the American Statistician, American Statistical Association.

2013

Prêmio de melhor paper em Econometria do Encontro Brasileiro de Econometria, SBE - Sociedade Brasileira de Econometria.

2001

Prêmio Haralambos Simeonidis - Categoria: Teses de Doutorado e Livros, ANPEC - Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia.

Histórico profissional

Endereço profissional

Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, Escola de Economia de São Paulo. , Rua Doutor Plínio Barreto, Bela Vista, 01313020 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 942423343

Experiência profissional

2018 - 2018

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

2007 - 2009

Economics and Social Sciences Council

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

2004 - 2007

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

2011 - Atual

Escola de Economia de São Paulo - FGV

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor titular

Outras informações:
Full Professor

Atividades

11/2011
Pesquisa e desenvolvimento, FGV São Paulo, Escola de Economia de São Paulo.,Linhas de pesquisa

2006 - 2017

Queen Mary University of London

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor of Economics

2005 - 2006

Queen Mary University of London

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Reader in Economics, Regime: Dedicação exclusiva.

2004 - 2005

Queen Mary University of London

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Lecturer, Carga horária: 40

Atividades

09/2004
Pesquisa e desenvolvimento, School of Economics and Finance.,Linhas de pesquisa
01/2005 - 12/2012
Ensino, School Of Economics and Finance, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Financial Derivatives, Investment Analysis

2012 - 2016

Fundação Getúlio Vargas

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor de Pesquisa do GVcepe

Atividades

12/2012 - 12/2016
Direção e administração, Fundação Getulio Vargas.,Cargo ou função, Diretor de Pesquisa.

2005 - 2011

Fundação Getúlio Vargas

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

Outras informações:
Escola de Pos-Graduacao em Economia

2000 - 2005

Fundação Getúlio Vargas

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

Outras informações:
Escola de Pos-Graduacao em Economia

Atividades

10/2000 - 10/2005
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Derivativos, Finanças Empírica
10/2000 - 09/2004
Pesquisa e desenvolvimento, FGV Rio de Janeiro, Escola de Pos Graduacao em Economia.,Linhas de pesquisa

2017 - 2017

London School of Economics

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Convidado

2013 - 2013

London School of Economics

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

2012 - 2012

London School of Economics

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 10

Atividades

01/2012 - 03/2012
Ensino, Mestrado, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Fixed Income Markets

1999 - 1999

Princeton University

Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Outras informações:
Sob a supervisão do Professor Yacine Ait-Sahalia.

Atividades

02/1999 - 05/1999
Pesquisa e desenvolvimento, Department Of Economics.

2004 - 2005

Sociedade Brasileira de Econometria

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Secretário Adjunto, Carga horária: 0

Atividades

01/2004 - 12/2005
Direção e administração, Sociedade Brasileira de Econometria.,Cargo ou função, Secretário Adjunto.

2023 - Atual

Sociedade Brasileira de Finanças

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Presidente, Carga horária: 8

2003 - 2005

Sociedade Brasileira de Finanças

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor de Publicações, Carga horária: 0

Atividades

07/2003 - 07/2005
Direção e administração, Sociedade Brasileira de Finanças.,Cargo ou função, Diretor de Publicações.

2008 - 2010

Chiang Mai University

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

2006 - 2008

Universidade Nova de Lisboa

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

2007 - 2008

Université Libre de Bruxelles

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 10

1999 - 2002

Université Libre de Bruxelles

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Maître de conference

Atividades

09/2007 - 08/2008
Ensino, Ciencias Economicas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria
03/1999 - 05/2002
Ensino, Doctoral Programme in Economics and Statistics, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria Financeira

2012 - 2015

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

2003 - 2003

Universidade de São Paulo

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

10/2003 - 12/2003
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Macroeconometria Aplicada

2002 - 2002

University of Copenhagen

Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

04/2002 - 05/2002
Pesquisa e desenvolvimento, Institute Of Economics.

1999 - 1999

University of Naples Federico II

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor visitante

Atividades

05/1999 - 05/1999
Ensino, Master in Economics and Finance, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria financeira

2002 - 2002

University of Technology Sydney

Vínculo: Acadêmico Visitante, Enquadramento Funcional: , Carga horária: 0

Atividades

07/2002 - 07/2002
Pesquisa e desenvolvimento, School Of Finance And Economics.

2008 - 2008

Imperial College London - South Kensington Campus

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante, Carga horária: 8