Thársis Tuani Pinto Souza

Doutor em Computação pela UCL (University College London), Mestre em Ciência da Computação pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP (IME-USP), Engenheiro de Computação pela UNICAMP (IC-Unicamp) com Especialização em Gestão de Risco pela BMFBovespa. Pesquisador Visitante na IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e membro do grupo de pesquisa DroneComp do ITA. Atualmente, escreve o livro "Large Language Models - The Hard Parts: Open Source AI Solutions for Common Pitfalls" a ser publicado pela editora O'Reilly.

Informações coletadas do Lattes em 28/08/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Financial Computing

2014 - 2019

University College London
Título: The Impact of Social Mood on Stock Markets
Orientador: Tomaso Aste
Coorientador: Soong Moon Kang. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Mestrado em Ciências da Computação

2010 - 2013

Universidade de São Paulo
Título: Simulações Estocásticas Financeiras em GPU, Ano de Obtenção: 2013
Walter Figueiredo Mascarenhas.Palavras-chave: Finanças Quantitativas; Otimização; Risco de Mercado; Processos Estocásticos; HPC.

Graduação em Engenharia de Computação

2005 - 2009

Universidade Estadual de Campinas
Orientador: Carlile Campos Lavor
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Formação complementar

2022 - 2022

Influencing without Authority. (Carga horária: 20h). , Columbia University, COLUMBIA, Estados Unidos.

2012 - 2012

Gerenciamento de Risco de Mercado. (Carga horária: 96h). , B3 Brasil Bolsa Balcão SA, B3, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Análise de Dados.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Finanças Quantitativas.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Matemática da Computação.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Sistemas de Informação.

Organização de eventos

SOUZA, THARSIS T. P. . Thirty-Fourth Annual Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence. 2022. (Congresso).

SOUZA, Thársis T. P. . XXII Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. 2008. (Congresso).

SOUZA, Thársis T. P. . XXIII Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. 2008. (Congresso).

Participação em eventos

Behavioural Finance: Foundations & Recent Developments, 13. 2015. (Oficina).

Theory of Big Data Conference. 2015. (Congresso).

Behavioural Models & Sentiment Analysis Applied to Finance. 2014. (Congresso).

XXX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Otimização e Cálculo de Geometria Molecular. 2007. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Guilherme Palazzo

SATO, R. C.; CUTIS, V. V.;SOUZA, Thársis T. P.; BUENO, L. F. C. R.. PREDICTING BTC/USDT CRYPTOCURRENCY PRICE MOVEMENT IN A PRE-DEFINED TRADING VOLUME WINDOW USING MACHINE LEARNING MODELS. 2023 - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Aluno: Henrique Leone Alexandre

GENARO, A.;SOUZA, Thársis T. P.; FERNANDES, M.; DE-LOSSO, R.. Machine Learning for Intraday Returns Forecasting in the Brazilian Stock Market. 2020 - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

Aluno: Bruna Dutra Puppo

Elton Felipe Sbruzzi; Luiz Leduíno de Salles Neto; Mischel Carmen Neyra Belderrain; Kelly Alonso Costa;SOUZA, THÁRSIS T.P.. HYBRID MODEL FOR SELECTING INVESTMENT ASSETS USING THE TODIM-θ METHOD AND MODERN PORTFOLIO THEORY. 2024 - Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Orientou

Jiang Liu

STRUCTURE OF THE OPERATIONAL RISK CAPITAL MODEL OF MARKET MANIPULATION SCENARIO UNDER THE FCA; ; 2015; Dissertação (Mestrado em Financial Risk Management) - University College London, ; Orientador: Thársis Tuani Pinto Souza;

Jinru Li

CORPORATE AND BANK HEDGING STRATEGIES FOR USDCNH FOREIGN EXCHANGE RISK EXPOSURES; 2015; Dissertação (Mestrado em Financial Risk Management) - University College London, ; Orientador: Thársis Tuani Pinto Souza;

Vasile Coreni

ANALYSING THE CO-MOVEMENTS OF FINANCIAL NEWS AND STOCK MARKETS; 2015; Dissertação (Mestrado em Financial Risk Management) - University College London, ; Orientador: Thársis Tuani Pinto Souza;

Chen Wang

A QUALITATIVE RESEARCH ON CORRELATIONS BETWEEN MACROENVIRONMENT FACTORS AND CURRENCY VALUE OF AUSTRALIAN DOLLARS; 2015; Dissertação (Mestrado em Financial Risk Management) - University College London, ; Orientador: Thársis Tuani Pinto Souza;

Produções bibliográficas

Douglas Castilho ; SOUZA, THARSIS T. P. ; CARVALHO, A. C. P. L. F. ; Kang, SM ; João Gama . Forecasting financial market structure from network features using machine learning. KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS , v. 66, p. 4497-4525, 2024.
SOUZA, THÁRSIS T.P. ; ASTE, TOMASO . Predicting future stock market structure by combining social and financial network information. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS , v. 535, p. 122343, 2019.
ROCHA, LENO S. ; ROCHA, FREDERICO S. A. ; SOUZA, Thársis T. P. . Is the public sector of your country a diffusion borrower? Empirical evidence from Brazil. PLoS One , v. 12, p. e0185257, 2017.
MANFIELD, JONATHAN ; LUKACSKO, DEREK ; SOUZA, THARSIS T. P. . Bull bear balance: A cluster analysis of socially informed financial volatility. In: 2017 Computing Conference, 2017, London. 2017 Computing Conference, 2017. p. 421.
KOLCHYNA, OLGA ; SOUZA, THARSIS T. P. ; TRELEAVEN, PHILIP C. ; ASTE, TOMASO . A framework for Twitter events detection, differentiation and its application for retail brands. In: 2016 Future Technologies Conference (FTC), 2016, San Francisco. 2016 Future Technologies Conference (FTC), 2016. p. 323.
SOUZA, Thársis T. P. ; Pappalardo, G ; ASTE, T. ; Kang, SM ; Caldarelli, G . Multiplex Structure of Social Media and Financial Networks. In: 2nd Annual International Conference on Computational Social Science, Northwestern University,, 2016, Evanston, Illinois, USA. 2nd Annual International Conference on Computational Social Science, 2016.
SOUZA, Thársis T. P. ; ASTE, T. ; Mitra, G. . Big Data, Big Noise: Analysing the Interplay Between Market Sentiment and Stock Returns. In: International Conference on Computational Social Science, 2015, Helsinki, Finland. International Conference on Computational Social Science.
SOUZA, Thársis T. P. . Acceleration of Market Risk Estimation. In: XXXIV Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering - CILAMCE2013, 2013. Anais do CILAMCE 2013, 2013.
SOUZA, Thársis T. P. ; KOLCHYNA, O. ; ASTE, T. . Twitter Sentiment Analysis and Its Applications in Sales and Stock Market. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SOUZA, Thársis T. P. ; ASTE, T. . On the Nonlinear Dependency Between Social Media and the Stock Market: Can Twitter be better than News?. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SOUZA, Thársis T. P. ; ASTE, T. . A nonlinear impact: evidences of causal effects of social media on market prices. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SOUZA, Thársis T. P. . Finanças Computacionais em HPC. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SOUZA, Thársis T. P. ; ASTE, T. . A nonlinear impact: evidences of causal effects of social media on market prices 2016 (Working Paper).
SOUZA, Thársis T. P. ; KOLCHYNA, O. ; ASTE, T. ; TRELEAVEN, P. C. . Twitter Sentiment Analysis Applied to Finance: A Case Study in the Retail Industry 2015 (Book Chapter).
KOLCHYNA, O. ; SOUZA, Thársis T. P. ; TRELEAVEN, P. C. ; ASTE, T. . Twitter Sentiment Analysis: Lexicon Method, Machine Learning Method and Their Combination 2015 (Book Chapter).

Histórico profissional

Experiência profissional

2024 - Atual

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador

2024 - Atual

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Vínculo: Membro de Grupo de Pesquisa, Enquadramento Funcional: Membro de Grupo de Pesquisa

Outras informações:
https://www.drone-comp.ita.br/author/tharsis-t.-p.-souza/

2021 - 2023

Columbia University

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Lecturer

Outras informações:
Solving real-world problems with analytics.

2019 - 2020

Axioma Inc.

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Director

Outras informações:
Responsible for Product Incubation with a focus on AI / Advanced Analytics at Axioma,a SaaS Fintech leader in data and risk analytics for financial services. Also, acting as anadvisor to Deutsche Boerses Venture arm

2016 - 2019

Yewno Inc.

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: VP, Product Development

Outras informações:
Yewno is a Silicon-Valley based AI start-up. I acted as VP of Product Development applying data science to build products for Financial Services firms.

2014 - 2016

University College London

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Teaching Assistant

Outras informações:
Teaching Assistant of the Masters in Financial Computing, Financial Risk Management and Computer Science. Modules: - Financial Data and Statistics, MSc Financial Risk Mgt- Data Analytics, MSc Business Analytics- Financial Information Systems, MSc Financial Computing- Tutorial on Programming for Finance, MSc Financial Risk Mgt

2013 - 2014

B3 Brasil Bolsa Balcão SA

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Analista de Negócios Sênior, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Produtos Financeiros de Balcão. Derivativos e Renda Fixa.

2013 - 2013

Profins Business School

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor de Finanças Quantitativas, Carga horária: 10

Outras informações:
Professor de Finanças Quantitativas. Disciplinas: - Modelagem Matemática aplicada ao Mercado - Introdução aos Derivativos

2011 - 2013

Itau Unibanco

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Negócio de TI - Risco de Mercado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Responsável pelo desenvolvimento de precificação de produtos financeiros e medidas de risco para Tesouraria do banco. Prêmio Itaú-Unibanco de Alto Desempenho de 2012, como um dos 20% melhores analistas desse ano.

2010 - 2011

Centro de Computação Eletronica - USP

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Analista de Sistemas, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Software Engineering. JAVA.

2009 - 2009

Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPqD

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20

Outras informações:
Software Engineering. JAVA.

2006 - 2008

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisa e Desenvolvimento

Outras informações:
Projeto de Iniciação Científica - FAPESP: Otimização aplicada à Bioinformática; Algoritmos Branch-and-Bound e Branch-and-Cut; Programação em C/C++ e Maple;

2008 - 2009

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista - Inicição Científica

Outras informações:
Projeto de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq: Otimização aplicada à Bioinformática; Algoritmos Branch-and-Bound e Branch-and-Cut; Programação em C/C++ e Maple;