Josilmar Cordenonssi Cia

Formação complementar

Idiomas

Áreas de atuação

Participação em eventos

Participação em bancas

Orientou

Produções bibliográficas

• COSTA, ANA PAULA PAULINO DA ; WEFFORT, ELIONOR ; CIA, Joanília Neide de Sales ; CIA, Josilmar Cordenonssi . Accountant and Accounting beyond Jokes: an Analysis of Cartoons (1925-2003). Journal of Business Administration Research , v. 3, p. 19-31, 2020.

• MENDES DA SILVA, WESLEY ; CORDENOSSI CIA, Josilmar ; RIBEIRO DE CASTRO, EDUARDO ; BRAUN SANTOS, DANILO ; CARRASQUEIRA DE MORAES, DANIEL . A Platform for Evaluating RD&I Projects Considering Intangible Gains in Energy Industry. Revista IEEE América Latina , v. 14, p. 2184-2193, 2016.

• CIA, Josilmar C. ; CIA, Joanília Neide de Sales ; PERERA, Luiz Carlos Jacob . A preliminary framework to estimate and disclose ex-ante cost of capital for (fair) valuation. International Journal of Multivariate Data Analysis , v. 1, p. 61, 2016.

• CIA, Josilmar C. ; Santos, Edilene Santana ; CIA, Joanília Neide de Sales . US GAAP x Contabilidade na América Latina: Impacto das diferenças de normas no lucro reportado das empresas com ADRs na NYSE. Base (São Leopoldo. Online) , v. 9, p. 357-371, 2012.

• Santos, Edilene Santana ; CIA, Joanília Neide de Sales ; CIA, Josilmar C. . US GAAP x Normas Brasileiras: mensuração do impacto das diferenças de normas no lucro duplamente reportado pelas empresas brasileiras emissoras de ADRs na NYSE. RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online) , v. 12, p. 82-111, 2011.

• CIA, Josilmar C. . TAXA DE INADIMPLÊNCIA CORPORATIVA: UMA PROPOSTA DE UM ÍNDICE INADIMPLÊNCIA PARA O MERCADO DE CRÉDITO CORPORATIVO BRASILEIRO BASEADO NA METODOLOGIA DA MOODY¿S. Revista Universo Contábil , v. 6, p. 45-63, 2010.

• CIA, Josilmar C. . Evolução dos ativos financeiros brasileiros (de 1889 a 2004). Gestão & Regionalidade , São Caetano do Sul - SP, v. XXII, n.62, p. 48-60, 2005.

• VARTANIAN, P. R. ; CIA, Josilmar C. ; MENDES-DA-SILVA, W. . Econometria: análise de dados com regressão linear em excel e gretl. 1. ed. São Paulo: Saint Paul Editora, 2013. v. 1. 109p .

• CIA, Josilmar Cordenonssi . O (ex-)país do futuro não consegue superar a "década perdida"?. In: Rodrigo Augusto Prando. (Org.). O Mackenzie na mídia. 1ed.São Paulo: Editora Mackenzie, 2022, v. , p. 1089-1131.

• Cia, Josilmar Cordenonssi . Interferência de Bolsonaro na Petrobrás:lições a serem aprendidas. In: Rodrigo Augusto Prando. (Org.). O Mackenzie na mídia. 1ed.São Paulo: Editora Mackenzie, 2022, v. , p. 1923-1964.

• Cia, Josilmar Cordenonssi . Do "gasto é vida!" ao teto de gastos: lições para nossas liderenças políticas. In: Rodrigo Augusto Prando. (Org.). O Mackenzie na mídia. 1ed.São Paulo: Editora Mackenzie, 2022, v. , p. 1975-2016.

• CIA, Josilmar Cordenonssi . O PIB e a urna. Estado de Minas, 05 dez. 2021.

• CIA, Josilmar Cordenonssi . Bolsonaro, o GPS e o biruta. Diário do Poder, https://diariodopoder.com.br/o, 09 set. 2021.

• CIA, Josilmar Cordenonssi . O (ex-) país do futuro não consegue superar a ?década perdida??. O Estado de São Paulo, 25 dez. 2020.

• CIA, Josilmar C. . Savings-CAPM: A Possible Solution to the Consumption-CAPM Equity Premium Puzzle (EPP). In: Midwest Finance Association 2015 Annual Meeting, 2015, Chicago (IL) - EUA. Midwest Finance Association 2015 Annual Meeting, 2015.

• CIA, Josilmar C. . Savings-CAPM: A Possible Solution to the Consumption-CAPM Equity Puzzle (EPP). In: 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015, São Paulo. Artigos aceitos no 15º Encontro Brasileiro de Finanças, 2015.

• CIA, Josilmar C. ; PERERA, Luiz Carlos Jacob ; CIA, Joanília Neide de Sales . A PRELIMINARY FRAMEWORK TO ESTIMATE AND DISCLOSE EX-ANTE COST OF CAPITAL FOR (FAIR) VALUATION. In: IAAER - ANPCONT 2009, 2009, São Paulo. IAAER - ANPCONT 2009, 2009.

• CIA, Josilmar C. . Saving-CAPM: uma possível solução para o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) de acordo com a abordagem Mehra-Prescott. In: XXXIII ENANPAD 2009, 2009, SÃO PAULO. XXXIII ENANPAD 2009, 2009.

• Santos, Edilene Santana ; CIA, Joanília Neide de Sales ; CIA, Josilmar C. . US GAAP X NORMAS CONTÁBEIS DOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA: HÁ DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS NO VALOR DO LUCRO REPORTADO PELAS EMPRESAS COM ADRS NA NYSE?. In: Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2008, São Paulo. 8º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2008.

• FORMIGONI, Henrique ; ANTUNES, Maria Thereza Pompa ; CIA, Josilmar C. ; MARGARIDO, Ronaldo . INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA INDUSTRIAL, COM INCENTIVO FISCAL, E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO. In: Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2008, São Paulo. 8º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2008.

• Lopes, Tatiana ; BISPO, J. ; CIA, Joanília Neide de Sales ; CIA, Josilmar C. . Um estudo comparativo da rentabilidade das empresas e a utilização dos juros sobre capital próprio. In: XV Congresso Brasileiro de Custos, 2008, Curitiba-PR. XV Congresso Brasileiro de Custos, 2008.

• PERERA, Luiz Carlos Jacob ; KERR, Roberto Borges ; KIMURA, H. ; CIA, Josilmar C. . Investindo em projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL). In: Engema 2008, 2008, Porto Alegre. Engema 2008 - V Simpósio A Universidade frente aos desafios da Sustentabilidade, 2008.

• Santos, Edilene Santana ; CIA, Joanília Neide de Sales ; CIA, Josilmar C. . US GAAP x Normas brasileiras?: Há diferenças Significativas no Valor do Lucro Reportado pelas Empresas Brasileiras com ADRs na NYSE?. In: EnANPAD, 2007, Rio de Janeiro - RJ. EnANPAD 2007, 2007.

• CIA, Josilmar C. . Uma Possível Solução para o ?Equity Premium Puzzle? (EPP). In: ENANPAD, 2006, Salvador - BA. ENANPAD 2006, 2006.

• CIA, Josilmar C. . Uma Nova Proposta de Medidas de Inadimplência para o Mercado Brasileiro. In: ENANPAD, 2006, Salvador - BA. ENANPAD 2006, 2006.

• CIA, Josilmar C. ; CIA, Joanília Neide de Sales . Qual é o Grau de Aversão ao Risco (Ex-Ante) no Mercado Brasileiro?. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo. 5º Encontro Brasileiro de FINANÇAS, 2005.

• CIA, Josilmar C. . Propostas de Medidas de Inadimplência para o Mercado Brasileiro. In: ENANPAD 2003, 2003, Atibaia - SP. ENANPAD 2003, 2003.

• CIA, Josilmar C. ; Guarita, Celeste I. ; CIA, Joanília Neide de Sales . O Duplo Papel do Investidor Institucional: Influenciador do Corporate Governance e Gestor de Carteiras. In: ENANPAD, 2002, Salvador. RESUMO DOS TRABALHOS ENANPAD / 2002, 2002.

• CIA, Josilmar C. ; Guarita, Celeste I. ; CIA, Joanília Neide de Sales . The role of institutional investors in corporate governance and their performance as stock portfolio managers. In: BALAS, 2001, San Diego. Designing the 21st. Century Latin American Organization, 2001. p. 210-219.

• CIA, Joanília Neide de Sales ; CIA, Josilmar C. . Eletronic payment systems: a new market integration driving force. In: BALAS, 2000, Caracas. Management of Integrated Markets: One America?, 2000. p. 49-49.

• CIA, Josilmar C. ; Guarita, Celeste I. ; Pedote, Cristiane . Mercado acionário brasileiro: um estudo do comportamento das ações com uso de cluster analysis. In: ENANPAD, 1999, Foz do Iguaçu - PR. Resumo dos Trabalhos ENANPAD / 99, 1999.

• CIA, Josilmar C. ; CIA, Joanília Neide de Sales . Cumulative Taxes and Brazil?s Systemic Cost. In: BALAS, 1998, South Padre Island, Texas. BALAS 1998, 1998.

• CIA, Josilmar C. ; CIA, Joanília Neide de Sales . O impacto dos vários tipos de custeio no orçamento empresarial. In: Congresso Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos, 1998, Fortaleza, 1998.

• CIA, Joanília Neide de Sales ; CIA, Josilmar C. . Planejamento e Controle do Custo Industrial: Uma Aplicação da Teoria das Restrições. In: ENANPAD, 1997, Angra dos Reis (RJ). Resumo dos Trabalhos ENANPAD / 1997, 1997.

• CIA, Josilmar C. ; CIA, Joanília Neide de Sales . Custo Padrão: Uma análise da sua validade para o controle da gestão empresarial. In: Congresso Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos, 1997, Belo Horizonte, 1997.

• CIA, Josilmar C. ; CIA, Joanília Neide de Sales . Teoria das Restrições: Uma ferramenta de tomada de decisão frente a competitividade global. In: Congresso Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos, 1997, Belo Horizonte, 1997.

• CIA, Josilmar C. . Crowding Out e a ausência de Prêmio de Risco no Brasil, dois lados de uma mesma moeda?. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• CIA, Josilmar C. . Savings-CAPM: A Possible Solution to the Consumption-CAPM Equity Premium Puzzle (EPP). 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções

Projetos de pesquisa

• 2023 - Atual

  Anomalias do Mercado Financeiro Brasileiro, Descrição: O mercado financeiro brasileiro apresenta algumas anomalias em relação ao que se observa em outros mercados, especialmente o americano. As principais anomalias são o prêmio de risco (ex-post) negativo das ações brasileiras (Ibovespa), o fato da taxa DI ser inferior à taxa Selic por muito tempo e as curvas futuras de DI não convergirem para a curva dos títulos públicos prefixados e a atratividade da caderneta de poupança quando há outros instrumento de mesmo risco, mas com retorno superior como o Tesouro Selic. Este projeto busca explorar a origem destas anomalias e por que elas persistem.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador / Caio Huang - Integrante.

• 2022 - Atual

  Sistema Tributário para o século XXI, Descrição: Este projeto procura propor um modelo de sistema tributário para o Brasil que possa simplificar e aumentar a produtividade da economia. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2019 - Atual

  Determinantes da taxa livre de risco, Descrição: Busca estudar o comportamento da taxa livre de risco em função de variáveis macroeconômicas e as diferenças entre os países (desenvolvidos e em desenvolvimento). , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

Projetos de desenvolvimento

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2014 - Atual

  PlaneGame, Descrição: Desenvolvimento de um jogo educativo voltado para alunos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Engenharia. Integrando conceitos de Microeconomia, Contabilidade de Custos, Finanças, dentre outros. Os participantes se organizam em grupos que assumem o papel de uma fábrica de aviões. O produto objetivamente é um avião de papel. A capacidade produtiva de cada fábrica é deteminada pelo número máximo de dobras (de papel). A cada rodada (que simula um ano) o produto é (re)feito e testado junto com os concorrentes. Além do preço de venda, cada avião se distinguirá dos demais de acordo com a distância percorrida e o tempo de vôo. Esses atributos afetarão a demanda e a quantidade vendida de cada equipe. O objetivo de cada equipe é o de obter o maior lucro acumulado ao final da última rodada.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

• 2009 - Atual

  Otimização intertemporal dos agentes e o mercado financeiro, Descrição: Mehra e Prescott (1985) levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é (muito) maior do que pode ser explicado pelo paradigma neoclássico de economia financeira (financial economics). E, a partir de então, este problema não resolvido ficou conhecido como o ?Equity Premium Puzzle? (EPP) ou o ?Enigma do Prêmio (de Risco) das Ações?. Este problema estimulou a produção de uma série de artigos, dissertações e teses que tentavam ajustar os modelos intertemporais de utilidade esperada aos dados econômicos e financeiros, especialmente do mercado americano. Entretanto, estes modelos, também chamados de C-CAPM (Consumption-CAPM), não conseguiram, até hoje, explicar o comportamento agregado dos consumidores e do mercado financeiro. Este projeto busca desenvolver um novo modelo de equilíbrio intertemporal (S-CAPM) para tentar solucionar o EPP usando a utilidade marginal a poupar em vez da utilidade marginal a consumir, uma vez que elas devem ser iguais a cada momento do tempo. Desta forma, esta solução consiste em um pequeno rearranjo dos modelos e a incorporação de informações macroeconômicas que até agora não eram contempladas, tais como o nível de poupança e o PIB per capita. Os resultados encontrados até o momento apontam para um grau de aversão médio relativo ao risco obtido, a partir dos dados de 1929 e 2004, ficou abaixo de 10. De acordo com a abordagem de Hansen Jagannathan (1991) este grau de aversão ao risco ficou maior ou igual a 1,8.. , Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento. , Integrantes: Josilmar Cordenonssi Cia - Coordenador.

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