José Augusto Carvalho Filho

Possui mestrado em Complex Systems and Interdisciplinary Applications - Financial Risk Management pelo Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (2005) e mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2004). Atuou por 5 anos como professor-tutor de de cursos livres e MBA do FGV Online nas áreas de Estatística, Mercados de Derivativos, Risco de Crédito e Matemática Financeira. Atualemente é Professor de cursos livres e MBA do Instituto Educacional BM&FBOVESPA com especialidade em precipitação de derivativos de crédito e derivativos exóticos. Atua também como professor dos cursos de Teoria de Finanças (Teoria de Portfólio, Renda Fixa, Derivativos e Risco) na graduação de Economia/Relações Internacionais da FAAP.

Informações coletadas do Lattes em 01/06/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Mestrado em Complex Systems and Interdisciplinary Applications

2005 - 2005

Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Título: Monte Carlo Simulation for Pricing Collateralized Debt Obligations,Ano de Obtenção: 2005
Orientador: Alonso Pena
Bolsista do(a): Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Palavras-chave: copula; credit derivatives; complex systems.

Mestrado em Física

2002 - 2004

Universidade Federal de Pernambuco
Título: Modelo Exponencial para a Distribuição de Retornos do Ibovespa,Ano de Obtenção: 2004
Giovani l. Vasconcelos.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Palavras-chave: precificação de opções; econofísica; derivativos.

Graduação em Bacharelado em Fisica

1998 - 2002

Departamento de Física

Formação complementar

2006 - 2006

Extensão universitária em Metodologia do Ensino Superior. (Carga horária: 45h). , Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.

2006 - 2006

Extensão universitária em Tutorial Professores Capacitação Dociência Online. (Carga horária: 30h). , Fundação Getúlio Vargas, FGV, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Italiano

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Geral/Especialidade: Física Estatística e Termodinâmica.

Participação em eventos

Risk Return.Risco de Contraparte: CVA Velhos problemas, novos desafios. 2014. (Outra).

5o Congresso Internacional de Mercados Financeiros e de Capitais. 2011. (Congresso).

5o Encontro Nacional de Tutores.Utilização dos Aplicativos Gapminder e Jing pelos professores-tutores no FGV Online. 2009. (Encontro).

XVIII Econtro de Físicos do Norte e Nordeste.Investigação da Estrutura Eletrônica do Cis-Resveratrol e Derivados. 2000. (Encontro).

Participação em bancas

Aluno: Talita Niero

NIERO, T.;CARVALHO FILHO, J. A.. O Mercado de crédito e a sua relação com as crises econômicas. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado.

Orientou

Erik Hermann Gutz

Análise em tempo real na identificação de execuções de ordens institucionais no mercado de ações; Início: 2014; Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Mercado de Capitais) - Instituto Educacional BM&FBOVESPA; (Orientador);

Ruy Santos

Apreçamento de Opções IDI Via Simulação de Monte Carlo com base na Estimação de Parâmetros de Taxa de Juros; Início: 2014; Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Mercado de Capitais) - Instituto Educacional BM&FBOVESPA; (Orientador);

Philippe Pereira

Precificação de swap de securitização no Mercado de créditos automotivos; Início: 2014; Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Mercado de Capitais) - Instituto Educacional BM&FBOVESPA; (Orientador);

Paulo Anderson Andrade Silva

Credit Valuation Adjusment fundamentos, desafios de modelagem e cálculo; Início: 2014; Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Derivativos) - Instituto Educacional BM&FBOVESPA; (Orientador);

Diego do Amaral Marigi

Hedge via volatilidade implícita versus hedge via volatilidade real; Início: 2014; Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em MBA em Derivativos) - Instituto Educacional BM&FBOVESPA; (Orientador);

Barbara Castro Khouri

Brsail, Chile, México, e Peru: Análise de atratividade de mercado; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Jose Augusto Carvalho Filho;

Luiz Felipe Lourenço

A crise financeira de 2007-2008: Os derivativos e as finanças comportamentais; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Jose Augusto Carvalho Filho;

Danilo João Nicoletti

A participação do investidor estrangeiro na dívida pública mobiliária federal brasileira; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Jose Augusto Carvalho Filho;

Marina Yumi

A influência do Rating no mercado de renda fixa; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Fundação Armando Álvares Penteado; Orientador: Jose Augusto Carvalho Filho;

Produções bibliográficas

CARVALHO FILHO, J. A. ; VASCONCELOS, G. L. . Exponential Model for Distributions of Returns of Ibovespa. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
CARVALHO FILHO, J. A. ; COSTA, R. L. ; VASCONCELOS, G. L. . Are Distributions of Stock Returns Really Power Law ?. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
CARVALHO FILHO, J. A. ; GOMES, A. S. L. . Amplificação Paramétrica em Fibras Ópticas. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
NERO, J. ; MELO, C. P. ; CARVALHO FILHO, J. A. . Investigação da Estrutura Eletrônica do Cis-Resveratrol e Derivados. 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Histórico profissional

Endereço profissional

BM&F Bovespa. , praça antonio prado, centro, 01010-901 - Sao Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 25657897

Experiência profissional

2012 - Atual

Fundação Armando Álvares Penteado

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 3

2010 - Atual

Instituto Educacional BM&FBOVESPA

Vínculo: PJ, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 6

Outras informações:
Introduction to Future and Options Markets -Options Strategies and Pricing Methods Advanced Course: -Fixed Income Options Trader Training Course: -Options Market, -Options Pricing, MBA: -Credit Derivatives, -Pricing Exotic Derivatives with Monte Carlo simulation -IDI Options Pricing and Hedge Strategies -DI Future -DI x USD Spread futures; -Interest Rate and FX Swaps -Statistics - MBA class. Derivatives Specialist Courses: -Swaps and Credit Default Swaps; -Fixed Income Market; -Options Strategies; -DI x USD Spread futures; -Numerical Option Valuation; -Volatility Strategy through BM&FBOVESPA derivatives contracts;

2006 - Atual

Fundação Getúlio Vargas

Vínculo: Pessoa Jurídica, Enquadramento Funcional: Professor-Tutor, Carga horária: 6

Outras informações:
Courses: Statistics, Financial Mathematics, Banking Products, Credit Risk Management. Courses were attended online, through Moodle application. Additionally, there were undergraduate courses held at one of FGV campi in São Paulo and Curitiba.

Sem data

Departamento de Física