Fabio Wendling Muniz de Andrade

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993), mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996) e doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas - SP (2004). Foi professor na PUC-SP, Universidade São Marcos e Unisa. Sua área de atuação é Métodos Quantitativos, Gestão de riscos, Estatística Analytics e Big Data.

Informações coletadas do Lattes em 26/11/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Administração de Empresas

2000 - 2004

Fundação Getúlio Vargas - SP
Título: Desenvolvimento de modelo de risco de portfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas
Orientador: Abraham Laredo Sicsú
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Mestrado em Administração

1994 - 1996

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Título: Perfil e avaliação dos fundos de investimento no Brasil,Ano de Obtenção: 1997
Cláudio Contador.Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: Fundos de Investimento.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Graduação em Engenharia Química

1989 - 1993

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Formação complementar

2005 - 2005

Information Quality I: Principles and Foundations. (Carga horária: 40h). , Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática.

Participação em eventos

Desenvolva uma Inteligência Competitiva para os Produtos Financeiros de Crédito e Aumente sua Participação de Mercado.A Vantagem do Cadastro Positivo como Aliado na Análise e Concessão de Crédito. 2008. (Seminário).

3o. Congresso Nacional de Crédito e Cobrança. Mudanças dos Modelos de Credit Score com o Cadastro Positivo. 2007. (Congresso).

5º Seminário de Gestão de Crédito nas Empresas.Mensurando o risco de crédito de micro e pequenas empresas. 2007. (Seminário).

Encontro Nacional de Gestão de Riscos 2007.Inclusão de fatores macroeconômicos em modelos de classificação de risco de crédito. 2007. (Encontro).

Evolução da Tecnologia de Scoring.Uso de Informações comportamentais de mercado em Credit Scoring. 2007. (Seminário).

Nuevos Productos de Información para la Tomada de Decisiones.Scoring Lideco. 2007. (Simpósio).

Serviços Financeiros para a Baixa Renda.A Reputação como Garantia na Tomada de Crédito de Pessoas de Baixa Renda. 2007. (Seminário).

X Credit Scoring and Credit Control. Use of Macro-Economic Factors in Credit Scoring - Application to Point-in-time Risk Evaluation of SM. 2007. (Congresso).

2o. Congresso Nacional de Crédito e Cobrança. A tecnología da informação para suportar a expansão do crédito. 2006. (Congresso).

7º Fórum Internacional de Crédito. Análise Empírica de Correlações no Mercado de Crédito Brasileiro. 2006. (Congresso).

Encontro Nacional de Gestão de Riscos 2006.Construção de rating interno para middle market. 2006. (Encontro).

5o. Seminário Internacional de Credit Scoring.Segmentação de Modelos de Credit Scoring. 2005. (Seminário).

9a. Escola de Modelos de Regressão.Contribuição de informações de mercado no poder preditivo de modelos de credit scoring. 2005. (Outra).

Credit Scoring and Credit Control IX. Structural Models in Consumer Credit. 2005. (Congresso).

Encontro Nacional de Gestão de Riscos 2005.Variáveis relevantes na análise de crédito para baixa renda. 2005. (Encontro).

6º Fórum Internacional de Crédito. Modelos Estruturais em Crédito ao Consumidor. 2004. (Congresso).

BANFF Credit Risk Conference 2003. Round Table - Portfolio Risk and Basel Accord II. 2003. (Congresso).

First Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance. Modeling Portfolio Credit Risk for Consumer Credit. 2003. (Congresso).

The Business Association for Latin American Studies Annual Conference. Statistical Distribution of Loss in Consumer Credit in Brazil. 2003. (Congresso).

15o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Mesa Redonda - Formação Profissional do Estatístico. 2002. (Simpósio).

Participação em bancas

Aluno: Pedro Menezes Coli Neto

ANDRADE, F. W. M.; SICSU, A. L.. Aplicação de Análise de Preferência na Criação de Serviço de Segurança no Trânsito. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

Aluno: Clodoaldo Aparecido Annibal

ANDRADE, F. W. M.; Martins, Gilberto de Andrade. Validação de Modelos de Classificação de Risco de Crédito: O Poder Discriminante das Classificações Divulgadas pelas Instituições Financeiras Brasileiras. 2007. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Marcus Vinicius Gomes Paiva

ANDRADE, F. W. M.; SICSU, A. L.; DOUAT, J. C.. Crédito Imobiliário Residencial no Brasil: Análise e Modelo de Previsão de Demanda. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

Aluno: Luis Antonio CCopa Ybarra

ANDRADE, F. W. M.; TRISTÃO, J. A. M.; BARROS FILHO, J.. Uso de Políticas de Gestão na Indústria do Petróleo: Estudo do Caso Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação, Administração e Comunicação) - Universidade São Marcos.

Aluno: Giovani Antonio Silva Brito

ANDRADE, F. W. M.; ASSAF NETO, A.; SECURATO, J. R.. Mensuração de Risco de Portfólio para Carteiras de Crédito a Empresas. 2005. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Antonio Carlos Dias Coelho

ANDRADE, F. W. M.. Qualidade Informacional e Conservadorismo nos Resultados Contábeis Publicados no Brasil. 2007. Tese (Doutorado em Doutorado em Ciências Contábeis) - Universidade de São Paulo.

Aluno: Ricardo Reolon Jorge

SICSU, A. L.;ANDRADE, F. W. M.. Risco de Crédito em Cadeias Produtivas. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.

Orientou

Luiz Antônio Ccopa Ybarra

Uso de Políticas de Gestão na Indústria do Petróleo: Estudo do Caso Brasileiro; Início: 2007; Dissertação (Mestrado em Educação, Administração e Comunicação) - Universidade São Marcos; (Orientador);

Produções bibliográficas

ANDRADE, F. W. M. . Alocação de ativos no mercado acionário brasileiro segundo o conceito de downside risk. REGE. Revista de Gestão USP , v. 13, p. 27-36, 2007.
ANDRADE, F. W. M. ; THOMAS, Lyn . Structural Models in Consumer Credit. European Journal of Operational Research , v. 183, p. 1569-1581, 2007.
ANDRADE, F. W. M. . Escoragem e análise para concessão de crédito de varejo. Risk Update, São Paulo, v. 1, n.2, p. 13-15, 2005.
ANDRADE, F. W. M. ; ALVES, Mauro Correa . Contribuição de informações de mercado no poder preditivo de modelos de credit scoring. Tecnologia de Crédito, São Paulo, n.42, 2004.
ANDRADE, F. W. M. . Geração de intervalos de confiança para relatórios de monitoramento de credit scoring. Tecnologia de Crédito, São Paulo, n.36, 2003.
ANDRADE, F. W. M. . Modelos de Risco de Crédito. Tecnologia de Crédito, São Paulo, n.38, 2003.
ANDRADE, F. W. M. . Aplicação de Tecnologias de Scoring em Seguradoras. Tecnologia de Crédito, São Paulo, n.28, p. 42-71, 2002.
ANDRADE, F. W. M. ; ROCHA, Carlos Adriano . Metodologia de inferência de rejeitados no desenvolvimento de credit scoring utilizando informações de mercado. Tecnologia de Crédito, n.31, 2002.
ANDRADE, F. W. M. ; OLIVEIRA, J. G. C. . Comparação entre medidas de performance de modelos de credit scoring. Tecnologia de Crédito, São Paulo, n.33, p. 35-47, 2002.
ANDRADE, F. W. M. . Impacto da Utilização de Credit Scoring no Resultado Financeiro de Cadeias de Supermercados. Tecnologia de Crédito, São Paulo, n.30, p. 33-43, 2002.
ANDRADE, F. W. M. ; CASTIER, M. ; MATTEDI, S. . Comparison of SPHCT, Peng-Robinson, Soave and Modified Soave State Equations for Thermodynamic Properties Calculation.. Brazilian Review of Engineering, v. 10, n.2, 1993.
ANDRADE, F. W. M. ; SILVA, R. G. . Uma comparação entre estimadores de correlação de default para o risco de crédito no Brasil. Tecnologia de Crédito, São Paulo, p. 68 - 84, 01 out. 2007.
ANDRADE, F. W. M. . Modelos de Classificação de Risco de Crédito. Caderno Especial ABERJ/SBERJ, Rio de Janeiro, p. 23 - 24, 01 dez. 2005.
SILVA, R. G. ; ANDRADE, F. W. M. . Estimation of Correlations in Credit Risk in Brazil. In: X SEMEAD, 2007, São Paulo. X SEMEAD, 2007.
ANDRADE, F. W. M. ; SICSU, A. L. . Modeling Credit Risk of a Consumer Loans Portfolio. In: Credit Scoring and Credit Control IX, 2005, Edimburgh. Credit Scoring and Credit Control IX - Proceedings, 2005.
ANDRADE, F. W. M. ; THOMAS, Lyn . Structural Models in Consumer Credit. In: Credit Scoring and Credit Control IX, 2005, Edimburgh. Credit Scoring and Credit Control IX - Proceedings, 2005.
ANDRADE, F. W. M. ; SILVA, R. G. . Hierarquical Bayes and Distribution Fit Approach for Estimation of. In: 3rd. Brazillian Conference on Statitical Modeling in Insurance and Finance, 2007, Maresias. Proceeding of the 3rd. Brazillian Conference on Statitical Modeling in Insurance and Finance, 2007.
ANDRADE, F. W. M. . Modeling Portfolio Credit Risk in Consumer Credit. In: First Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2003, Ubatuba. Proceedings of the First Brazilian Conference on Statistical Modeling in Insurance and Finance, 2003.
ANDRADE, F. W. M. . Statistical Distribution of Loss in Consumer Credit in Brazil. In: The Business Association for Latin American Studies Annual Conference, 2003, São Paulo. Anais da Conferência Anual BALAS 2003, 2003.
ANDRADE, F. W. M. ; SILVA, R. G. . Use of Macro-Economic Factors in Credit Scoring - Application to Point-in-time Risk Evaluation of SMEs. In: X Credit Scoring and Credit Control, 2007, Edimburgo. X Credit Scoring and Credit Control, 2007.
ANDRADE, F. W. M. ; SICSU, A. L. . A Credit Risk Model for Consumer Loans Portfolios. Latin American Business Review (Binghamton) , 2008.
ANDRADE, F. W. M. . Desenvolvimento de modelos de classificação de risco de crédito para o middle-market. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ANDRADE, F. W. M. . Análise de correlações no mercado de crédito brasileiro. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ANDRADE, F. W. M. . Modelos estruturais em Crédito ao consumidor. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ANDRADE, F. W. M. . Variáveis Importantes na avaliação de crédito para baixa renda. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ANDRADE, F. W. M. . Portfolio Risk Models for Consumer Credit. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ANDRADE, F. W. M. . Modelagem de Risco de Portfólio no Crédito ao Consumidor. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ANDRADE, F. W. M. . Best Practices em crédito ao Consumidor. 2001. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ANDRADE, F. W. M. . Modelos de Credit Bureau Scoring. 1997. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções

ANDRADE, F. W. M. . Credit Bureau Score. 1997.

ANDRADE, F. W. M. . Métodos Quantitativos Aplicados a Crédito. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRADE, F. W. M. . Administração de risco de portfólio de crédito. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRADE, F. W. M. . Métodos Quaititativos Aplicados a Crédito. 2005. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRADE, F. W. M. . Modelos de Risco de Portfólio. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRADE, F. W. M. ; THOMAS, Lyn . Structural Models in Consumer Credit. 2004 (Working paper) .

Histórico profissional

Experiência profissional

2004 - 2004

University of Southampton

Vínculo: Pesquisador visitante, Enquadramento Funcional: Pesquisador visitante

Outras informações:
Projeto de pesquisa em conjunto com o professos Lyn Thomas: Modelos estruturais em crédito ao consumidor

Atividades

04/2004 - 07/2004
Pesquisa e desenvolvimento .,Linhas de pesquisa

2004 - Atual

Universidade São Marcos

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

07/2004
Ensino, Administração de Empresas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística

2014 - Atual

Data4Credit

Vínculo: Sócio, Enquadramento Funcional: Sócio, Carga horária: 40

Outras informações:
Atuando como sócio de uma empresa de consultoria na área de dados, analytics e modelos estatísticos, liderei a execução e entrega dos projetos realizados a clientes. Prospectei e desenvolvi clientes, gerando oportunidades de negócios e novos contratos.

2015 - 2017

CollectionHub Tecnologia em Cobrança Ltda

Vínculo: Sócio, Enquadramento Funcional: Sócio, Carga horária: 40

Outras informações:
Fiz parte da criação de uma start-up que traz automação, interatividade digital e o uso avançado de analytics no processo de cobrança. Estruturei a gerenciei os processos de tecnologia e operações da empresa. Desenvolvi oportunidades de negócios que levaram aos primeiros contratos com clientes.

2013 - 2014

Serasa Experian

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente de Decision Analytics, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Liderei a gestão de produtos de software, soluções anti-fraude, marketing e planejamento na unidade de negócios de Decision Analytics na Serasa Experian, com um P&L de R$80 milhões de receita anual. Trouxe para o mercado brasileiro a última geração de soluções globais da Experian.

2012 - 2013

Serasa Experian

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Head de Produtose Marketing, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Liderei a equipe de produtos e marketing da unidade de Decision analytics da Serasa Experian no Brasil. Realizei o alinhamento das atividades na operação do Brasil com as práticas globais da Experian.

2012 - 2012

Serasa Experian

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Consultor Global, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Fui consultor global da Experian alocado na América Latina. Trabalhei engajado na entrega de projetos em clientes estratégicos para trazer best practices de gestão de crédito e cobrança. Em especial tive foco em cadastro positivo.

2010 - 2011

Experian

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Head de Analytics - UK & Ireland, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Liderei 150 profissionais em pré-vendas e desenvolvimento de analytics alocados na Inglaterra e em um centro de serviços na Bulgária. Possuía accountability sobre um shadow P&L of U$$85 milhões de receita anual. Integrei diferentes áreas de várias divisões em um único grupo, quebrando silos existentes e explorando sinergias. Fui responsável pelo plano de inovação e crescimento de serviços de analytics na região.

2007 - 2010

SERASA

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente Executivo, Carga horária: 40

Outras informações:
Fui responsável por uma unidade de serviços compartilhados de analytics para a América Latina com profissionais alocados no Brasil e na Argentina. Desenvolvi inúmeras soluções de produtos de alto valor agregado explorando todo o potencial de dados da Serasa que suportaram o crescimento expressivo de receita da empresa, notadamente em grandes clientes.

1997 - 2007

SERASA

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de Tecnologia de Crédito, Carga horária: 40

Outras informações:
Criei a capacitação e os grupos de analytics da Serasa. Fui o responsável pela concepção, desenvolvimento e lançamento da linha de produtos e serviços de scores da Serasa. Com papel chave em pré-vendas, suporte e desenvolvimento de clientes para produtos de scores, fui o principal responsável em transformar os serviços de scores em uma das principais linhas de receita da Serasa.

1996 - 1997

SERASA

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenador de Projetos, Carga horária: 40

Outras informações:
Trouxe capacitação em análise quantitativa para a gestão de marketing da Serasa com análises de potencial de mercado, projeções de vendas, estabelecimento de metas e desenho de sistemas de incentivo a vendas.