Luiz Koodi Hotta
Possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica(1974), mestrado em Estatística pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada(1978), doutorado em Estatística pela London School of Economics(1983) e pós-doutorado pela The Institute Of Statistical Mathematics(1988). Atualmente é Professor Sênior da Universidade Estadual de Campinas, Revisor de periódico da Journal of Applied Econometrics, Revisor de periódico da TEMA. Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, Revisor de periódico da Pesquisa Operacional (Impresso), Revisor de periódico da Statistical Papers, Revisor de periódico da Journal of Business & Economic Statistics, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística, Revisor de periódico da Economics Letters, Revisor de periódico da Empirical Economics, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Finanças, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Economia (Impresso), Revisor de periódico da Quantitative Finance, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Estatística, Revisor de periódico da Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), Revisor de periódico da The Journal of Futures Markets, Revisor de periódico da International Journal of Financial Markets and Derivatives, Revisor de periódico da Mathematical Population Studies, Revisor de periódico da Communications in Statistics. Simulation and Computation, Revisor de periódico da International Journal of Financial Markets and Derivatives, Revisor de periódico da Journal of Statistical Computation and Simulation (Print), Revisor de periódico da Revista Colombiana de Estadistica, Revisor de periódico da Revista de Economia Aplicada, Revisor de periódico da Statistics and Computing, Revisor de periódico da British Journal of Applied Science & Technology, Revisor de periódico da ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS, Revisor de periódico da Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Revisor de periódico da INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, Revisor de periódico da Entropy, Revisor de periódico da International Journal of Emerging Markets (Print), Revisor de periódico da COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, Revisor de periódico da Revista Brasileira de Meteorologia, Revisor de periódico da Economic and Business Letters, Revisor de periódico da Financial Innovation, Revisor de periódico da Decision Analytics Journal e Revisor de periódico da Electronic Research Archive. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas. Atuando principalmente nos seguintes temas:Consumo Familiar, Despesas Familiares, Funcao de Consumo, Identicacao Em Modelos Ucarima, Identification Of Ucarima Models e Inferencia Em Modelos Ucarima.
Informações coletadas do Lattes em 21/07/2025
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Estatística
1980 - 1983
London School of Economics
Título: Estimation and testing of hypotheses in unobservable components models
Orientador: Andrew C Harvey
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Mestrado em Estatística
1975 - 1978
Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada
Título: UMA APLICACAO DO MODELO LINEAR DE DESPESAS A DADOS CROSS-SECTION, Ano de Obtenção: 1978
Orientador: SERGIO LUIS DE BRAGANCA
Palavras-chave: Consumo Familiar; Despesas Familiares; Funcao de Consumo; Identicacao Em Modelos Ucarima; Identification Of Ucarima Models; Inferencia Em Modelos Ucarima. Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Pós-doutorado
1998
Livre-docência. , Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. , Título: , Ano de obtenção: 1998.
1987 - 1988
Pós-Doutorado. , The Institute Of Statistical Mathematics, ISM, Japão. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Idiomas
Inglês
Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Paramétrica.
Organização de eventos
GARCIA, N. L. ; Hotta, Luiz K. . 60th World Statistics Congress. 2015. (Congresso).
MORETTIN, P. A. ; Hotta, Luiz K. . XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. 2015. (Congresso).
LOUZADA NETO, Francisco ; Kolev, N. ; MIGON, Hélio dos Santos ; Belitsky, W. ; GENEST, C. ; Hotta, Luiz K. ; MACHADO, F. ; MORALES, M. ; STERN, J. M. ; ZUBELLI, J. . Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2013. (Congresso).
RODRIGUES, J. ; Belitsky, W. ; DEMETRIO, C. G. B. ; Hotta, Luiz K. ; LOSCHI, R. ; MIGON, Hélio dos Santos ; SCHONMANN, R. ; ZUBELLI, J. . Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2011. (Congresso).
LOPES, Silvia Regina da Costa ; PINHEIRO, Hildete Prisco ; PINHEIRO, Aluísio de Souza ; SANDOVAL, M. C. ; SILVA, G.T da ; TOLOI, Clélia Maria de Castro ; HOTTA, L. K. . 19 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2010. (Congresso).
ANDRADE, Marinho Gomes de ; MIGON, Hélio dos Santos ; MORETTIN, P. A. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; HOTTA, L. K. . 13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. 2009. (Congresso).
MORETTIN, Pedro Alberto ; NORBERG, R. ; Belitsky, W. ; Kolev, N. ; HOTTA, L. K. ; MENDES, B. V. M. ; MIGON, Hélio dos Santos ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2009. (Congresso).
MORETTIN, Pedro Alberto ; SCHMIDLI, H. ; Belitsky, W. ; de ALBA, E. ; FERNANDES, M. ; HOTTA, L. K. ; Kolev, N. ; LOPES, H. ; MIGON, Hélio dos Santos ; ZUBELLI, J. . Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2007. (Congresso).
HOTTA, L. K. ; PINHEIRO, Aluísio de Souza ; DIAS, R. . X Escola de Séries Temporais e Econometria. 2003. (Congresso).
AMORIM, S. ; HOTTA, L. K. . 6o. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 1986. (Congresso).
Participação em eventos
64th ISI World Statistical Congress. High-Dimensional Financial Time Series. 2023. (Congresso).
Conference in Advances in Time Series Analysis. Robust Estimation of Markov-Switching GARCH Model. 2023. (Congresso).
Workshop: Time Series, Wavelets and High Dimensional Data.Forecasting VaR and ES through Markov Switching GARCH Models. 2023. (Simpósio).
XX Escola de Séries Temporais e Econometria. Session in Honor of Luiz Hotta. 2023. (Congresso).
XX Escola de Séries Temporais e Econometria. Robust Forecasting of Value-at-Risk and Expected Shortfall with Markov-Switching GARCH Models. 2023. (Congresso).
Workshop in Honor of Prof. Pedro Morettin.Robust estimation of high dimensional cDCC models. 2022. (Simpósio).
15th International Conference on Computational and Financial Econometrics. Robust estimation of volatility models in the presence of additive outliers. 2021. (Congresso).
18ª ESTE - Escola de Séries Temporais e Econometria. On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space: identification, estimation and forecasting. 2019. (Congresso).
62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019. Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: a General Dynamic Factor Approach. 2019. (Congresso).
23 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. On the robustness of the principal volatility components. 2018. (Congresso).
10th Annual Society for Financial Econometrics Conference. Equity Premium Prediction by Sparse Pooling of Parsimonious State-Dependent Models. 2017. (Congresso).
61st World Statistical Congress. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlation. 2017. (Congresso).
61st World Statistics Congress. Forecast combination with state-dependent models: equity premium prediction. 2017. (Congresso).
XVII Escola de Séries Temporais e Econometria. Robust bootstrap forecast densities for GARCH and DCC returns and volatilities. 2017. (Congresso).
60th World Statistics Congress. MGARCH models: Tradeoff between feasibility and dynamic dependencies in volatilities and covariances. 2015. (Congresso).
Jornadas em Celebración del Dia Mundial de la Estadística y del LXXV Aniversário del Instituto Interamericano de Estadística.Minicurso: Modelos da la Família GARCH Univaruados y Multivariados. 2015. (Simpósio).
XIV Escola de Modelos de Regressão. Modelo Geoestatístico com Processos de Poisson Não Homogêneo. 2015. (Congresso).
XVI Escola de Séries Temporais e Econometria. Quasi-likelihood estimation of GARCH models with missing values. 2015. (Congresso).
15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Efeito dos outliers na estimação dos modelos de volatilidade estocástica. 2013. (Congresso).
15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimation and testing of hypotheses in the heteroskedastic canonical model of contagion using instrumental variables. 2013. (Congresso).
15a Escola de Séries Temporais e Econometria. Bootstrap prediction in DCC-GARCH multivariate volatility model with normal distribution. 2013. (Congresso).
59th World Statistical Congress. Generalization of the Mixture Model Using a Copula Function. 2013. (Congresso).
20o SINAPE. Modelo de Misturas de Distribuições Utilizando Cópulas. 2012. (Congresso).
A conference in honour of Andrew Harvey?s 65 year.Polyhazard models with dependent causes. 2012. (Encontro).
Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin.A generalization of the mixture model using a copula function. 2012. (Encontro).
14a Escola de Séries Temporais e Econometria. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Congresso).
58th World Statistics Congress. Polyhazard Models with Dependent Causes. 2011. (Congresso).
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Estimação de Modelos SEIR Estocásticos com Dados Incompletos. 2010. (Congresso).
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias. 2010. (Congresso).
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Processos de Poisson não-homogêneo, estimando o número excessos de ozônio, para um limiar, na Cidade do México. 2010. (Congresso).
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Ajuste de Modelos Pair-Cópula a Índices de Mercado. 2010. (Congresso).
190. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Análise de dados de contagem correlacionados através da distribuição Poisson bivariada. 2010. (Congresso).
The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications. Competing Risks Models with Unobservable Dependent Failure Causes. 2010. (Congresso).
13ª Escola de Séries Temporais e Econometria. Função de Acoplamento t-Student Assimétrica: Modelagem de Dependência Assimétrica. 2009. (Congresso).
57th Session of the International Statitistical Institute. Skewed Student's t Copula: Modeling of Asymmetric Dependence. 2009. (Congresso).
57th Session of the International Statitistical Institute. A Bayesian Extension of the Global Yield Curve. 2009. (Congresso).
9 Encontro Brasileiro de Finanças. 2009. (Congresso).
Forecasting in Rio. Bayesian extensions to Diebold-Li term structure model. 2008. (Congresso).
Oitavo Encontro Brasileiro de Finanças. 2008. (Congresso).
12a Escola de Séries Temporais e Econometria. Deteção de Blocos de Valores Aberrantes Influentes em Modelos de Volatilidade Estocástica. 2007. (Congresso).
56th Session of the International Statistical Institute. Detection of Patches of Outliers in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Congresso).
7o Encontro Brasileiro de Finanças. Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li. 2007. (Congresso).
Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário de Pedro A. Morettin.Detection of Outliers and Influential Observations in Stochastic Volatility Processes. 2007. (Encontro).
II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics. Bayesian Estimation SEIR Models. 2007. (Congresso).
Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Influence in Stochastic Volatility Models. 2007. (Congresso).
17o. SINAPE. Contágio em Mercados Financeiros Emergentes. 2006. (Congresso).
I Workshop sobre Aplicações da Estatística em Finanças.Detecção de outliers e valores influentes em modelos de volatilidade estocástica. 2006. (Oficina).
Workshop on statistical modelling in insurance and finance.Detection of patches of outliers in stochastic volatility models. 2006. (Oficina).
11a Escola de Séries Temporais e Econometria. Análise de Influência em modelos de volatilidade.. 2005. (Congresso).
6th World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability and 567th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics. Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory. 2004. (Congresso).
10a Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003. (Congresso).
10a Escola de Séries Temporais e Econometria. Uso do Acoplamento Condicional no Cálculo do Valor em Risco. 2003. (Congresso).
Participação em bancas
Montoril, Michel H.;Hotta, Luiz K.; LAURINI, M. P.. Bayesian inference for term structure models. 2022. Dissertação (Mestrado em Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.
Hotta, Luiz K.; HERÊNCIA, M. E. Z.; Trucíos, C.. Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
Hotta, Luiz K.; Valls Pereira, P. L.; HERÊNCIA, M. E. Z.. Estimação Robusta de Modelos GARCH e DCC com Mudança de Regime Markoviano. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
Hotta, Luiz K.; Marçal, Emerson .F.; HERÊNCIA, M. E. Z.. Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
LAURINI, M. P.;Hotta, Luiz K.; Gomes, F. A. R.; Aiube, F. A. L.. Saltos e spillovers nos mercados globais: uma análise comparativa. 2018. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.
MILAN, Luis A.; TSUNEMI, M. H.;Hotta, Luiz K.. Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado. 2017. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.
MIRANDA, J. C. S.; MORETTIN, P. A.;Hotta, Luiz K.. Campelo de Freitas Penalber. Análise do desempenho de um conjunto de estimadores para os coeficientes de uma equação diferencial parcial. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
Hotta, Luiz K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; SANTOS, . Utilização De Medidas de Desempenho e Modelos Garch Multivariados na Construção de Carteiras. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
MEDEIROS, M.;PINHEIRO, Aluísio de SouzaHotta, Luiz K.. Estimação da Variância Integrada em Processos de Preços Multivariados Através de Medidas Realizadas. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;Hotta, Luiz K.; Marçal, Emerson .F.. Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP.
MIRANDA, J. C. S.; MORETTIN, Pedro Alberto;Hotta, Luiz K.. Modelo de risco não-homogêneo com prêmios e taxas variáveis no tempo. 2015. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;Hotta, Luiz K.; FERNANDES, M.. Price discovery using a regime sensitive cointegration approach. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;Hotta, Luiz K.; Marçal, Emerson .F.. IMPACTO DAS NEGOCIAÇÕES ALGORÍTMICAS DE ALTA FREQUÊNCIA NO MERCADO FUTURO DE DÓLAR. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Escola de Economia de São Paulo, FGV-SP.
Hotta, Luiz K.; Trinca, Luzia A.;YANG, H. M.. Estimação do Número de Reprodução Basal em Modelos Compartimentais. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
Hotta, Luiz K.; EHLERS, R. S.; ZEVALLOS, M.. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ZEVALLOS, M.. Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Student. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;HOTTA, L. K.; Mergulhão, J.F.B.V. de M.. Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa em Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúliuo Vargas - SP.
EHLERS, R. S.;Hotta, Luiz Koodi; ANDRADE, Marinho Gomes de. Seleção de Modelos Cópula-GARCH: Uma Abordagem Bayesiana. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado em C. Computação e Métododos Computaciona) - ICMC - Usp São Carlos.
HOTTA, L. K.; SILVA, D. B. N.; AZEVEDO, C. L. N.. Estimação em pesquisas repetidas empregando o filtro GLS. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; EHLERS, R. S.;Zevallos, Mauricio. Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados. 2012. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Marçal, Emerson .F.;HOTTA, L. K.. MODELAGEM E PREVISÃO DE VOLATILIDADE REALIZADA: EVIDÊNCIAS PARA O BRASIL. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Marçal, Emerson .F.;Hotta, Luiz Koodi. PREVISÃO DE VOLATILIDADE: UMA COMPARAÇÃO ENTRE VOLATILIDADE IMPLÍCITA E REALIZADA.. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.
Cipparrone, F.A.M.;HOTTA, L. K.; PAULO, W. L.. Desenvolvimento de Métodos Alternativos para Avaliação de Riscos Segundo o Conceito de Supervisão Baseada em Riscos. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências (Sistema Eletrônicos)) - Universidade de São Paulo.
EHLERS, R. S.;HOTTA, L. K.; HERÊNCIA, M. E. Z.. Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Memória Longa. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; Marçal, Emerson .F.. Variáveis Instrumentais no Modelo Canônico de Contágio Heteroscedástico. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;HOTTA, L. K.; Marçal, Emerson .F.. Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil e Previsibilidade de Ciclos Econômicos. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.
CHIANN, C.; MORETTIN, Pedro Alberto;HOTTA, L. K.. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;HOTTA, L. K.; Marçal, Emerson .F.. Modelando contágio financeiro em economia através de copulas. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas - SP.
ZEVALLOS, M.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls;HOTTA, L. K.. F. Abbara. Modelagem de Dependência de Séries Financeiras Multivariadas. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; Ortega, E.M.M.;ACHCAR, J. A.. Estimação Bayesiana e por Máxima Verossimilhança de Modelos SIR Estocásticos. 2009. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves;HOTTA, L. K.; Gomes, Fábio A. R.. Alocação de ativos através do modelo multidimensional de fatores latentes com volatilidade estocástica para o mercado acionário brasileiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Faculdade Ibmec São Paulo.
Ortega, E.M.M.;HOTTA, L. K.; DEMETRIO, C. G. B.. Análise de sensibilidade e resíduos em modelos de regressão com respostas bivariadas por meio de cópulas. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agronômica) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
FRANCO, Glaura da Conceição; Reisen, V.A.;HOTTA, L. K.; TOSCANO, E. M. M.; MINGOTI, S. A.. Intervalos de confiança bootstrap em modelos de longa dependência. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Minas Gerais.
HOTTA, L. K.; SOARES FILHO, S.; BARBOSA, P. S. F.. Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
ELIAN, S. N.;HOTTA, L. K.; BUSSAB, W. O.. Análise de Influência na Regressão em Cristas. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ZEVALLOS, M.. Função de acoplamento t-Student assimétrica: modelagem de dependência assimétrica. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
ZEVALLOS, M.; FRANCO, Glaura da Conceição;HOTTA, L. K.. Influência local em modelos de séries temporais. 2008. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; ARTES, R.;HOTTA, L. K.. Previsão de retornos intradiários através de regressões com funções-núcleo. 2007. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Faculdade Ibmec São Paulo.
DOREA, Chang C Y;HOTTA, L. K.; GOMES, Antonio Eduardo. Probabilidade de Ruina em Tempo Finito de Processos de Risco via Aproximações poe Processos de Lévy Alpha-estáveis. 2006. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade de Brasília.
LOPES, Silvia Regina Costa;HOTTA, L. K.. Cópulas em Processos Estocásticos Estacionários. 2006. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
HOTTA, L. K.; ARAÚJO JÚNIOR, Eurilton Alves; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Cópulas-uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados. 2006. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Faculdade Ibmec São Paulo.
MILAN, Luis A.;HOTTA, L. K.; ROJAS, F. A. R.. Comparação de desempenho de modelos auto-regressivos heterocedásticos aplicados à séries financeiras. 2005. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.
HOTTA, L. K.; LABRA, Filidor Edilfonso Vilca; AOKI, Reiko. Inferência no modelo de Grubbs t-elíptico. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; GONZALEZLOPEZ, Verônica Andrea. Aplicação de acoplamento no cálculo de Valor em Risco. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PINHEIRO, Aluísio de Souza; LOPES, Silvia Regina Costa;HOTTA, L. K.. Desconvolução não-paramétrica aplicada a modleos de volatilidade estocástica. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PINHEIRO, Aluísio de SouzaHotta, Luiz Koodi. Estimação do parâmetro de integração fracionário em modelos ARFIMA. 2004. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.PINHEIRO, Aluísio de Souza; Reisen, V.A.. Estimação por quase-verossimilhança no domínio do tempo de modelos de volatilidade estocástica de memória longa. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; Vieira Neto, C.D.. Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; GONZALEZ-LOPEZ, V. A.. Cálculo do VaR utilizando acoplamentos e teoria de valores extremos. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; DUARTE JÚNIOR, Antonio Marcos;PINHEIRO, Aluísio de Souza. Análise de séries temporais com covariâncias variando no tempo através de fatores com volatilidade estocástica. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; SILVA, Marcos Eugenio da. Estimando e modelando estrutura a termo de taxas de juros de ativos de renda fixa brasileiros. 2002. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; DIAS, R.. Modelos de espaços de estados e de volatilidade estocástica. 2001. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; SILVA, Marcos Eugenio da; PEREIRA, P.l.v.. Modelos de mudança de regimes: uma aplicação em finanças empíricas. 2000. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; ANDRADE, Marinho Gomes de. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, P.l.v.; STREIBUL, M.. Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
MIAZAKI, E.;HOTTA, L. K.. Regressão Linear com Dados de Composição Aplicada a Dados do Banco do Brasil. 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos) - Universidade de Brasília.
ANDRADE, Marinho Gomes de;HOTTA, L. K.. Uma Abordagem Bayesiana para Processos PAR(p). 1998. Dissertação (Mestrado em Mestrado em C. Computação e Métododos Computaciona) - ICMC - Usp São Carlos.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; STREIBUL, M.;HOTTA, L. K.. Previsão com Modelos Estruturais de Componentes Não Observáveis: Aplicação a Séries de Agregados Monetários Brasileiros. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;HOTTA, L. K.; SILVA, Marcos Eugenio da. Modelos de Mudanças Markovianas de Regimes Aplicados à Séries Temporais Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
SILVA, Marcos Eugenio da; PEREIRA, Pedro Luiz Valls;HOTTA, L. K.. Memória Longa, Agrupamento de Valores Extremos e Assimetrias Em Series Financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.; FERNANDES, Cristiano; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Modelos Inar(1) e Estruturais Para Séries Temporais de Contagens: Um Estudo Comparativo Utilizando As Distribuições de Poisson e Geométrica. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.. Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo. 1997. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls;HOTTA, L. K.; SILVA, Marcos Eugenio da. Modelos de Variabilidade Estocástica e Deformação Temporal. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Valores Aberrantes Em Séries Temporais: Teste de Detecção e Efeito Na Previsão de Valores Agregados. 1996. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
PEREIRA, Pedro Luiz Valls; STREIBUL, M.;HOTTA, L. K.. Uma Aplicação da Técnica de Indicador Antecedente à Produção Industrial Brasileira. 1994. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
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AMORIM, S.;HOTTA, L. K.. Estimando a variabilidade dos percentis da curva de Kaplan Meier. 1991. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
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FURTADO, A. T.;HOTTA, L. K.. O novo modelo tarifário baseado no conceito de custos marginais em desenvolvimento para o Setor Elétrico Brasileiro:um estudo de caso para Companhia Paulista de Força e Luz. 1990. Dissertação (Mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos) - Universidade Estadual de Campinas.
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PINHEIRO, Aluísio de Souza; MORETTIN, P. A.; CHIANN, C.;Hotta, Luiz K.; DIAS, R.. Modelos de Análise de Dados Funcionais por Ondaletas: Fundamentos e Aplicações. 2021. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
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LOPES, Silvia Regina da Costa; Lopes, Artur Oscar; DOREA, Chang C Y; Bisognin, Cleber;HOTTA, L. K.. Cópulas, Processos com Longa Dependência e Decaimento da Correlação em Processos Estocásticos. 2012. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
MORETTIN, Pedro Alberto; Cordeiro, G.M.; DEMETRIO, C. G. B.;HOTTA, L. K.; TOLOI, Clélia Maria de Castro. Transformações em modelos de séries temporais. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
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Hotta, Luiz K.; LOUZADA NETO, Francisco; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de; Andrade Filho, M .C.; PINHEIRO, Hildete Prisco. Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e modelos de mistura de distribuições. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
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MORETTIN, Pedro Alberto; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; SÁFADI, Thelma; TOLOI, Clélia Maria de Castro;Hotta, Luiz Koodi. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.
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HOTTA, L. K.; SÁFADI, Thelma; MORAIS, Augusto Ramalho de; REIS, Ricardo Pereira; CASTRO JÚNIOR, Luiz Gonzaga de. Sazonalidade da Ração Essencial Mínima nas Grandes Regiões Metropolitanas Brasileiras. 2007. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras.
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HOTTA, L. K.; ARENALES, M. N.. Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças. 2002. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.MORETTIN, P. A.. Aplicação de ondaletas na estimação de processos pontuais. 2001. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.
MORETTIN, P. A.;HOTTA, L. K.. Análise de Ondaletas em Séries Temporais. 1996. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.
MORETTIN, P. A.HOTTA, L. K.. Análise Bayesiana de Alguns Modelos de Séries Temporais. 1996. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.
OLIVEIRA, C. R.; GILARDONI, G. L.; PAULA, Gilberto Alvarenga de; DEMETRIO, C. G. B.;Hotta, Luiz K.. Comissão Especial de Avaliação, para efeito de Promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. 2017. Universidade Federal de São Carlos.
OLIVEIRA, C. R.; Ortega, E.M.M.; GILARDONI, G. L.; BUSCAGLIA, G. C.;Hotta, Luiz K.. Comissão Especial de Avaliação, para efeito de Promoção à Classe E, com denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. 2016. Universidade Federal de São Carlos.
VALLE, Carlos. A. A.; PAEZ, Marina. S.; LOSCHI, R.; LOPES, Hedibert. F.;Hotta, Luiz K.. Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de uma vaga de Professor Adjunto A. 2017. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
KOCHLOUKOV, P. E.; PAVA, J. A.; SAIA, M. J.; JARDIM, M. B.;Hotta, Luiz K.. Concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor na área de Matemática Aplicada. 2015. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; DINIZ, C. A. R.; SILVA, C. Q.. Concurso Público para Professor Efetivo da UEA. 2013. Universidade do Estado do Amazonas.
HERNANDEZ, J.M.C.; LATIF, S. A.;Hotta, Luiz K.; ARTES, R.;PINHEIRO, Aluísio de Souza. Concurso Público Docente, no curso de Marketing, na área de Estatística. 2013. Escola de Artes, Ciências e Humanidades.
Matsuo, T.; Peres, F.L.;HOTTA, L. K.. Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Assistente. 2012. Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
POPOV, S.; RODRIGUES, J.; PEREIRA, C. A. B.; STERN, J. M.;Hotta, Luiz Koodi. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr na área de Inferência. 2012. Universidade Estadual de Campinas.
HERNANDEZ, J.M.C.; LATIF, S. A.;PINHEIRO, Aluísio de SouzaHotta, Luiz K.; AUBIN, E. C. Q.. Concurso Público Docente, no curso de Marketing, na área de Estatística. 2012. Escola de Artes, Ciências e Humanidades.
Moura, F.A.S.; Landim, F.; Fontes, L.R.; GOMES, Antonio Eduardo;HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
MILAN, Luis A.; LOUZADA NETO, Francisco; RIBEIRO JR., P. J.; RIFO, L. L. T.;HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 2010. Universidade Federal de São Carlos.
MINGOTI, S. A.; Reisen, V.A.; Gamerman, D.; ALVES, Denise D. S. M.;HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 2010. Universidade Federal de Minas Gerais.
CANCHO, V. G.;ACHCAR, J. A.; SANCHES, A.;HOTTA, L. K.; DINIZ, C. A. R.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2010. ICMC - Usp São Carlos.
MIGON, Hélio dos Santos; FRANCO, Glaura da Conceição; PINTO JR, D. L.; EHLERS, R. S.;HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2009. ICMC - Usp São Carlos.
GARCIA, N. L.; DOREA, Chang C Y; MIGON, Hélio dos Santos; Cordeiro, G.M.;HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2009. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; Cordeiro, G.M.; MIGON, Hélio dos Santos; PINHEIRO, Hildete Prisco; DIAS, R.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2008. Universidade Estadual de Campinas.
MAZZON, J.A.; HERNANDEZ, J.M.C.; Magalhães, M.N.; Barroso, L.P.;HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Dr. 2008. Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.; MIGON, Hélio dos Santos; BARBOSA, Emanuel Pimentel; LOUZADA NETO, Francisco; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de. Seleção Pública Para Seleção de Docente na Área de Inferência. 2005. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; PAULA, Gilberto Alvarenga de; FRANCO, Glaura da Conceição; PINHEIRO, Hildete Prisco; LOPES, Verônica Andrea Gonzalez. Seleção Pública Para Seleção de Docente na Área de Inferência. 2004. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.. Seleção Pública para Docente na Área de Probabilidade e Estatística. 2003. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.PINHEIRO, Aluísio de Souza; SINGER, Júlio da Motta; TANAKA, Nelson Ithiro; LOPES, Silvia Regina da Costa. Concurso Público de Professor Doutor, IME-USP. 2003. Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.. concurso público de títulos e provas para professor associado. 2002. Universidade Federal de Minas Gerais.
HOTTA, L. K.. Concurso Público Para Professor Assistente/Doutor. 2000. Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Assistente na na área de Inferência Estatística. 1999. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1996. Universidade Estadual de Santa Cruz.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1996. Universidade Estadual de Santa Cruz.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Adjunto. 1994. Universidade Federal de São Carlos.
HOTTA, L. K.. Concurso Público para Professor Assistente. 1993. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.. Concurso Público para Professor Assistente. 1993. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1992. Universidade Federal de Minas Gerais.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Auxiliar. 1989. Universidade Federal de São Carlos.
TOLOI, Clélia Maria de Castro; TANAKA, Nelson Ithiro; PEREIRA, Pedro Luiz Valls; LOPES, Silvia Regina da Costa;HOTTA, L. K.. Concurso de Livre Docência. 2012. Universidade de São Paulo.
YANG, H. M.; PEREIRA, C. A. B.; LIMA, Antonio Carlos Pedoso de; NEVES, E. G.;HOTTA, L. K.. Livre-docência na área de bio-estatística. 2010. Universidade Estadual de Campinas.
POPOV, S.;ACHCAR, J. A.; CRIBARI-NETO, F; FERRARI, S.L.P;HOTTA, L. K.. Livre-docência na área de inferência. 2010. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.. Concurso Público de Livre-Docência. 2000. Universidade de São Paulo.
HOTTA, L. K.. Concurso Público para Professor Livre-Docente. 1995. Universidade Estadual de Campinas.
HOTTA, L. K.; MEDEIROS, M.; FAZARDO, J; Guillén, O.T.C.. Prêmio Andima de Renda Fixa. 2010. Sociedade Brasileira de Finanças.
Petenate, A. J.; Cordeiro, G.M.; Sato, J. R.;Hotta, Luiz Koodi; PINHEIRO, Hildete Prisco. Processo Seletivo de Provas e Títulos para Função de Professor Doutor na área de Estatística. 2010. Faculdade de CIências Aplicadas, Unicamp.
BORTOLUZZI, A. J.;HOTTA, L. K.; MADUREIRA, A. L.; Figueiredo, A. M. G.; da Silva, A. J. R.; GRANDINI, C. R.; FURLAN, M.; CRIVELLENTI, V. L.; IAMAMOTO, Y.; LUNA, A. S.. Comissão da FAPEMIG. 2007. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
HOTTA, L. K.. Comissão de seleção de professores para o IMECC-UNICAMP. 1996. Universidade Estadual de Campinas.
Orientou
a definir; Início: 2024; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; (Orientador);
Sem título; Início: 2023; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);
a definir; Início: 2021; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; (Orientador);
Início: 2025; Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo;
Início: 2025; Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo;
Análise da Robustez de Alguns Métodos Aplicados a Séries Temporais Aplicados a Finanças; Início: 2024; Iniciação científica (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; (Orientador);
Introdução a Equações Diferenciais Estocásticas e Precificação de Derivativos Através de Simulação; Início: 2024; Iniciação científica (Graduando em Matemática Aplicada e Computacional) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Orientador);
A definirEstimação Robusta de Modelos GARCH e DCC com Mudança de Regime Markoviano; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação Robusta de Modelos cDCC em Alta Dimensão; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autoregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação da Variância Integrada em Processos de Preços Multivariados Através de Medidas Realizadas; 2016; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Utilização De Medidas de Desempenho e Modelos Garch Multivariados na Construção de Carteiras; 2016; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação do Número de Reprodução Basal em Modelos Compartimentais; 2014; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Assimetrias na Volatilidade e nas Perturbações nos Modelos de Volatilidade; 2013; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Construção de Distribuições Multivariadas com Dependências Assimétricas: Modelos Hierárquicos Arquimedianos, Modelos Pair-Cópula e Cópula t-Student; 2012; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação em Pesquisas Repetidas Empregando o Filtro GLS; 2012; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados; 2012; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelos SEIR com Taxa de Remoção Não Homogênea; 2011; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Coorientador: Luiz Koodi Hotta;
Variáveis instrumentais no modelo canônico de contágio heteroscedástico; 2010; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação Bayesiana e por Máxima Verossimilhança de Modelos SIR Estocásticos; 2009; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica Multivariados; 2009; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Luiz Koodi Hotta;
Função de acoplamento t-Student assimétrica: modelagem de dependência assimétrica; 2008; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia elétrica brasileiro: Avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades; 2008; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Contágio em Mercados Financeiros Emergentes; 2006; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Aplicação de acoplamento no cálculo de Valor em Risco; 2004; 120 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação por quase-verossimilhança no domínio do tempo de modelos de volatilidade estocástica de memória longa; 2003; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Cálculo do VaR utilizando acoplamento e teoria de valores extremos; 2003; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Análise de séries temporais com covariâncias variando no tempo através de fatores com volatilidade estocástica; 2003; 97 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelo de espaço de estado não Gaussiano e modelo de volatilidade estocástica; 2001; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Detecção de Valores Aberrantes em Modelos de Volatilidade Estocástica; 2000; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Volatilidade Nos Modelos Arch e Variância Estocástica: Um Estudo Comparativo; 1997; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelos Inar(1) e Estruturais Para Séries Temporais de Contagens: Um Estudo Comparativo Utilizando As Distribuições de Poisson e Geométrica; 1997; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Valores Aberrantes Em Séries Temporais: Teste de Detecção e Efeito Na Previsão de Valores Agregados; 1996; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelos Longitudinais Mistos Com Correlacao Serial Nos Erros; 1994; Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Aplicacoes de Tecnicas de Componentes Principais e Agrupamentos Em Pluviometria: Analise do Nordeste Paraense e do Estado de Sao Paulo; 1992; Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Agregacao Temporal de Variaveis Fluxo Em Modelos Arima; 1990; Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Ajuste Sazonal de Series Brasileiras: O Metodo X-11 e Suas Aplicacoes As Series Brasileiras; 1986; Dissertação - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models; 2016; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Essays on Expected Equity Returns and Volatility: Modeling and Prediction; 2016; Tese (Doutorado em PhD in Business Admin and Quantitative Methods) - Universidad Carlos III de Madrid, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Luiz Koodi Hotta;
Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e modelos de mistura de distribuições; 2012; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelos de processo de Poisson não-homogêneo na presença de um ou mais pontos de mudança, aplicados à dados de poluição do ar; 2012; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Tópicos em Econometria de Finanças; 2009; 0 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, ; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Análise de outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica; 2006; 180 f; Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
2019; Universidade Estadual de Campinas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Luiz Koodi Hotta;
Cálculo de Valor em Risco Utilizando RiskMetrics e GARCH(1,1) (coorientação); 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Utilização da Verossimilhança Composta: Um Estudo Através de Simulações; 2022; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Aplicação de Técnicas da Estatística e da Física na Análise do Mercado Financeiro; 2022; Iniciação Científica; (Graduando em Engenharia de Computação) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Precificação de Derivativos Através de Simulação; 2020; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Opções e derivativos; 2019; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estudos sobre precificação de ativos; 2019; Iniciação Científica; (Graduando em Engenharia de Computação) - Universidade Estadual de Campinas; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Equações diferenciais estocásticas: precificação de derivativos; 2018; Iniciação Científica; (Graduando em Engenharia de Computação) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Teoria Moderna de Portfólio, Paridade de Risco e Aplicações; 2018; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação de modelos GARCH: robustez e valores iniciais; 2017; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Econômicas) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação da Volatilidade Integrada Através de Dados de Alta Frequência; 2015; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Dados de Alta Frequência em Finanças: Características e Modelagem da Volatilidade; 2011; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Introdução a Modelos Pair-Cópula; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Análise de Dependência Através de Cópulas: Aplicações a Finanças; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelos Compartimentais Determinísticos e Estocásticos: Modelagem de Epidemias; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Introdução à Cópulas e Seleção de Cópulas; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Introdução à Teoria de Cópulas; 2007; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelos Para valores Extremos; 2006; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Acoplamento, Teoria dos Valores Extremos e Valor em Risco; 2005; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Teoria de Valores Extremos, Modelos Garch e Valor em Risco; 2005; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Matemática para Finanças; 2004; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Análise de Carteira de Investimento; 1999; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Estimação de Risco de Mercado de Carteira de Opções: Valor em Risco; 1999; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Aplicações de Filtro de Kalman em Modelos Estatísticos; 1998; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Tópicos em Séries Temporais; 1997; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Modelos de Volatilidade; 1996; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Correções de Estimadores de Máxima Verossimilhançca; 1995; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Testes da Razão de Verossimilhança, Multiplicador de Lagrange e Wald; 1994; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Schalch; Testes da Razão de Verossimilhança, Multiplicador de Lagrange e Wald; 1994; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Testes de Deteção de Outliers em Séries Temporais; 1992; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
Sistema de Análise Estatística para Microcomputadores; 1986; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; Orientador: Luiz Koodi Hotta;
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MOTTA, A. C. DE O. ; Hotta, Luiz K. . Detection of patches of outliers in stochastic volatility models. 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
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BUSATO, Erick Andrade ; Hotta, Luiz K. . Contagion among Latin American markets. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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FELIZATTI, Henrique Leme ; Hotta, Luiz K. . Univariate and bivariate extreme value theory applied to stock market indices. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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BUSATO, Erick Andrade ; Hotta, Luiz K. . Estudo da co-movimentação entre mercados latino americanos. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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FELIZATTI, Henrique Leme ; Hotta, Luiz K. . Teoria dos valores extremos univariada e bivariada: uma análise dos índices Ibovespa, Merval e SP&500. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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LUCAS, Edimilson Costa ; Hotta, Luiz K. ; PALARO, Helder Parra . Estimation of Value-at-risk using copula and extreme values theory.. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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FERRAZ, R. O. ; Hotta, Luiz K. . Estimação por Máxima Quase-verossimilhança no Domínio do Tempo de Modelos de Volatilidade Estocástica de Memória Longa. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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PALARO, Helder Parra ; Hotta, Luiz K. . Uso do acoplamento condicional no cálculo do valor em risco. 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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PALARO, Helder Parra ; Hotta, Luiz K. . Aplicação de acoplamento no cálculo do VaR. 2002. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TRUCÍOS, C. ; Mazzeu, J. H. G. ; Hallin, M. ; Hotta, Luiz K. ; Valls Pereira, Pedro L. ; ZEVALLOS, M. . Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series: A General Dynamic Factor Approach. ECARES working paper 2019-14, 2019 (Relatório de Pesquisa).
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Almeida, Daniel de ; Hotta, Luiz ; RUIZ, E. . MGARCH models: tradeoff between feasibility and flexibility 2015 (Relatório de Pesquisa).
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TRUCÍOS, C. ; Hotta, Luiz K. ; RUIZ, E. . Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk 2015 (Relatório de Pesquisa).
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PINHEIRO, Aluísio de Souza ; EL-DASH, Neale A. ; Hotta, Luiz K. . Non-parametric Volatility Estimation in Continuous Time 2003 (Relatório de Pesquisa).
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Hotta, Luiz K. ; TSAY, R. . Outliers in Garch models 1998 (Relatório de Pesquisa).
Projetos de pesquisa
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2024 - Atual
Modelagem e Previsão Econométrica em Modelos de Alta Dimensão, Descrição: Este projeto tem por objetivo apresentar novas metodologia para modelagem e previsão econométrica para modelos de alta dimensão e ou frequência, assim como para modelos de frequências mistas. Pretende também desenvolver metodologias para análise econométrica num mundo complexo, inclusive com mudanças estruturais, usando modelos esparsos ou densos (fatores). As aplicações destas metodologias serão feitas em: estimação de matriz de covariância inclusive usando métodos robustos e de aprendizado estatístico ; modelo geral de fatores dinâmicos; apreçamento de ativos usando aprendizado estatístico ; previsão de séries econômicas e financeiras usando modelos de frequências mistas e regularização; construção de vintage para séries econômicas e financeiras; modelagem de criptomoedas; explorar informações transversais para melhorar as previsões de retornos de índices de ações e volatilidade em alta frequência; empregar dados textuais dos principais jornais brasileiros para prever a volatilidade das ações na B3; avaliar o desempenho ajustado ao risco de carteiras gerenciadas por semivariância para um conjunto muito amplo de carteiras de anomalias; análise estatística de séries temporais funcionais em alta dimensão; usar modelos não paramétricos fatoriais para identificar clusters em vetores de alta dimensão; estimação de fronteiras de produção para incluir variáveis ambientais, aumentar a dimensão do vetor de covariáveis sem sofrer da "maldição da dimensionalidade "e incorporar estruturas temporais nestes modelos. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de recursos humanos dar-se-á pela supervisão de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutoramentos. Seminários serão uma forma de disseminação de resultados, trocas de ideias iniciais, intercâmbio e captação de novos talentos, motivada pelo potencial de aplicação das metodologias. Pretendemos, para um novo salto qualitativo e quantitativo da área, constituir Escolas de Verão ou Inverno que, anualmente, reunirão estudantes avançados de graduação e de pós-graduação com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais para a apresentação de dois minicursos, do estado da arte, problemas em aberto, proposta de soluções e avanço e/ou início de parcerias.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Maurício Enrique Zevallos Herência - Integrante / Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Marcelo Fernandes - Integrante / Diogo de Prince Mendonça - Integrante / Carlos César Trucíos Mazza - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Alexandre Rubesam - Integrante / Andreza Aparecida Palma - Integrante / André Barbosa Oliveira - Integrante / Bruno Tebaldi de Queiroz Barbosa - Integrante / Eduardo Fonseca Mendes - Integrante / Jéfferson Augusto Colombo - Integrante / Pedro Luiz Paolino Chaim - Integrante / Vitor Borges Monteiro - Integrante.
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2023 - Atual
Séries temporais, ondaletas, dados de alta dimensão e aplicações, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Aluísio de Souza Pinheiro em 23/10/2023., Descrição: O projeto é uma progressão natural do projeto temático 18/04654-9 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Dados de Alta Dimensão, vigente de primeiro de setembro de 2018 a trinta de agosto de 2023, o mais recente de uma sequência de projetos temáticos fomentados pela FAPESP há duas décadas. As metodologias desenvolvidas terão aplicação em áreas como Medicina, Finanças, Biologia, Física, Neurociências, Engenharias, etc. Elas resolvem problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão inexoravelmente interligados: (1) Generalizações de modelos ARMA; (2) Ondaletas; (3) Quase U-Estatísticas; (4) Valores extremos em séries temporais; (5) Estimação da volatilidade de ativos financeiros, inclusive com dados de alta frequência; (6) Dados funcionais; e (7) Dados de alta dimensão, com ênfase em séries temporais, dados espaço-temporais, financeiros, imagens de satélite, genética, MRI e fNRIS. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de capital humano dar-se-á pela supervisão de pós-doutoramentos, iniciações científicas, doutorados e mestrados. Seminários e a organização de workshops anuais reunirão estudantes avançados de graduação e de pós com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais, para a apresentação do estado da arte e consolidação, avanço e/ou início de parcerias. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Coordenador / Ronaldo Dias - Integrante / Maurício Enrique Zevallos Herência - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Integrante / Chang Chiann - Integrante / JOão Ricardo Sato - Integrante / Márcio Poletti Laurini - Integrante / Hedibert Freitas Lopes - Integrante / Carlos César Trucíos Mazza - Integrante / Michel Helcias Montoril - Integrante / Airlane Pereira Alencar - Integrante / Alejandro César Frery Orgambide - Integrante / Audrone Virbickaite - Integrante / Carlos Marinho Carvalho - Integrante / Guilherme Vieira Nunes Ludwig - Integrante / Paulo Cilas Marques Filho - Integrante / Rodney Vasconcelos Fonseca - Integrante / Rogério Galante Negri - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
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2017 - 2023
Estimação e Previsão da Volatilidade para Dados Financeiros de Alta Dimensão, Descrição: A estimação da volatilidade é importante em finanças, por exemplo, na precificação de ativos, no gerenciamento de riscos e na seleção de carteiras. Dada esta importância, surgiram vários modelos multivariados. O principal problema está na necessidade de se estimar um elevado número de parâmetros ao mesmo tempo garantindo que a estimativa da matriz seja positiva definida. Ao mesmo tempo, um fato estilizado em finanças é a existência de outliers. Como tanto os métodos baseados em fatores, como estimativas baseadas na verossimilhança não são robustos a outliers, principalmente do tipo aditivo, que é o mais usual na prática, é interessante estudar como os outliers afetam os métodos propostos e como modificar estes métodos para que eles sejam mais robustos a este tipo de outliers.O objetivo do projeto é estudar métodos e modelos que sejam adequados para casos de alta dimensão e, ao mesmo tempo, robusto a outliers.Uma abordagem é a utilização de modelos de fatores ou componentes, que podem ser aplicados tanto para explicar os retornos, como a volatilidade. Em geral apenas no primeiro caso, para explicar os retornos diretamente, é que na literatura são chamados de modelos de fatoresUma outra abordagem é procurar métodos de estimação dos modelos multivariados que sejam viáveis para alta dimensão. Neste caso, uma alternativa, que será a considerada no projeto é a utilização da verossimilhança composta. Juntamente com as abordagens citadas será considerado o método de shinkrage aplicado à estimativas da matriz de covariância.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Integrante / maurício Zevallos - Coordenador / Beatriz Vaz de Melo Mendes - Integrante / André Alves Portela Santos - Integrante / Carlos César Trucíos Mazza - Integrante.
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2014 - 2017
Descoberta de Preços em carteiras de arbitragem de alta dimensão, Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Flávio Augusto Ziegelmann - Integrante / Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Marcelo Medeiros - Integrante / JOÃO FILIPE BERNARDES VOLKMANN DE MENDONÇA MERGULHÃO - Integrante / Marcelo Fernandes - Integrante / Pedro Alberto Chauffaille Saffi - Integrante.
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2013 - 2018
Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão, Descrição: O projeto é uma progressão natural do projeto temático 13/00506-1 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, de 01/07/2013a 30/06/2018. As metodologias têm aplicações potenciais e efetivas em áreas como Medicina, Biologia, Física, Química, Finanças, Engenharias etc. Elas devem resolver problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão fortemente ligados: (1) Generalizações de modelos ARMA; (2) Ondaletas; (3) Quase U-Estatísticas; (4) Valores extremos em séries temporais; (5) Estimação da volatilidades de ativos financeiros, inclusive com dados de alta frequência; (6) Análise de dados funcionais; (7) Dados de alta dimensão, com ênfase em séries temporais, dados espaciais, financeiros, imagens de satélite, genética, sequências de DNA, microarrays e MRI. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de material humano dar-se-á pela supervisão de projetos de pós-doutoramentos, iniciação científica, doutorado e mestrado. Seminários serão uma forma de disseminação de resultados, trocas de ideias iniciais, intercâmbio e captação de novos talentos, motivada pelo potencial de aplicação das metodologias. Pretendemos, para um novo salto qualitativo e quantitativo da área, constituir Escolas de Verão que, anualmente, reunirão estudantes avançados de graduação e de pós com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais para a apresentação de dois minicursos, do estado da arte, problemas em aberto, proposta de soluções e avanço e/ou início de parcerias.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / Maurício Enrique Zevallos Herência - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador / José Carlos Simon de Miranda - Integrante / Chang Chiann - Integrante / JOão Ricardo Sato - Integrante / Márcio Poletti Laurini - Integrante / Michel Helcias Montoril - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
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2011 - 2015
Avaliando controle de epidemias utilizando modelos matemáticos e computacionais, Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Hyun Mo Yang em 26/06/2013., Descrição: Modelagem matemática, quando fundamentada em bases sólidas da biologia, permite descrever quantitativamente fenômenos biológicos. Em se tratando de áreas da biologia que estudam transmissão de doenças, os agentes envolvidos são diferentes espécies de animais e parasitas. Métodos de modelagem matemática envolvendo populações e regras de fluxo entre as sub-populações (conforme, por exemplo, a história natural da doença) são apropriados quando quer que hajam parasitas causadores de doenças sendo propagados em populações específicas. A biologia matemática estruturada em dinâmica de populações permite descrever e compreender fenômenos biológicos tais como epidemias de doenças infecciosas em humanos e em animais. Os modelos matemáticos podem ser calibrados especificamente para uma doença e, então, ser utilizados para avaliar diferentes estratégias de controle e prevenção das moléstias com a finalidade de oferecer subsídios para se escolher controles mais eficientes e eficazes. Pode-se, também, abordar questões sobre a minimização de efeitos indesejáveis de qualquer quimioterapia (sejam nos indivíduos, sejam nos vetores e parasitóides). Avaliar o controle de epidemias em humanos e em animais de fazenda é o escopo da biologia matemática desse projeto. No Brasil, pelo fato de se situar em regiões tropicais, sub-tropicias e temperadas, há condições favoráveis para propagação de infecções transmissíveis. Nas regiões tropicais e sub-tropiciais, devido a condições favoráveis de umidade e temperatura, têm ocorrido epidemiais de doenças transmitidas por vetores. Entretanto, em regiões temperadas, devido ao aumento de temperatura causado pelo aquecimento global, surtos de doenças tropicias têm expandido suas fronteiras. Este campo de pesquisa tem apresentado grandes avanços, e um tratamento matemático mantendo perspectivas de suas aplicações práticas no que se refere à saúde pública e sanitária no Brasil é de importância óbvia. Outro aspecto importante é o fato do Brasil ser conhecido pela intensa atividade pecuária. Isso mostra a importância de cuidar da sua produção, avaliando-se métodos de controle e disseminação de infecções, como febre aftosa e anemia infecciosa equina. Este projeto aborda métodos quantitativos aplicados em epidemiologia e imunologia (humanos e animais). Para este fim, agrega pesquisadores de diversas Instituições, do Estado de São Paulo e fora dele, assim como de outros países.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Hyun Mo Yang - Coordenador / José Luiz Boldrini - Integrante., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
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2008 - 2012
Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicações, Descrição: Trata de pesquisa em temas relacionados a modelos em séries temporais, paramétricos e semi-paramétricos, medidas locais de dependência e cópulas.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Alberto Morettin - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
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2008 - 2009
Modelagem Econométrica em Finanças, Descrição: Edital MCT/CNPq 15/2007 - Universal - Faixa B - De R$ 20.001,00 a R$ 50.000,00. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2007 - 2010
Métodos Estatísticos para Volatilidade e Risco de Mercado, Descrição: Edital-012007 - IC-Iniciação Científica - IC - Edital MCT/CNPq nº 01/2007. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2005 - 2007
Aplicação de Técnicas de Séries Temporais para Volatilidade e Risco de Mercado, Descrição: Universal 2004-Edital CNPq 19/2004 - Universal. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador / Aluísio de Souza Pinheiro - Integrante / maurício Zevallos - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
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2004 - 2009
Imuno-epidemiologia de Doenças Infecciosas - Métodos Quantitativos Considerando Aspectos Clínicos, Terapêuticos e Profiláticos, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (5) . , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Integrante / Hyun Mo Yang - Coordenador., Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
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2004 - 2007
Aplicação da Teoria de Acoplamento e da Teoria de Valores Extremos na Cálculo do VaR, Descrição: Edital-CNPq - IC-Iniciação Científica -. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Luiz Koodi Hotta - Coordenador., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
Prêmios
2009
Prêmio Andima de Renda Fixa (1o. Lugar), Andima e Sociedade Brasileira de Finanças.
Histórico profissional
Endereço profissional
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Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação. , Rua Sérgio Buarque de Holanda, Cidade Universitária, 13083859 - Campinas, SP - Brasil, Telefone: (19) 35216081, URL da Homepage:
Experiência profissional
2024 - Atual
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Professor Sênior, Enquadramento Funcional: Professor Sênior
2024 - 2024
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Pesquisador Colaborador
2015 - 2024
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Regime: Dedicação exclusiva.
2001 - 2015
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado, Regime: Dedicação exclusiva.
1997 - 2001
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Livre Docente, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
1983 - 1998
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente Dr, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
1977 - 1998
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Instrutor, Regime: Dedicação exclusiva.
1978 - 1983
Universidade Estadual de CampinasVínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
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11/1983
Ensino, Estatística, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Inferência Estatística, Métodos Estatísticos, Séries Temporais
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03/1978
Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Séries Temporais, Probabilidade I e II, Inferência, Métodos Não Paramétricos
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11/1977
Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação, Departamento de Estatística.,Linhas de pesquisa
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05/2010 - 04/2012
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação.,Cargo ou função, Coordenador Geral de Pós-Graduação do IMECC.
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05/2001 - 04/2003
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação.,Cargo ou função, Chefe de Departamento.
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05/2000 - 04/2001
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação.,Cargo ou função, Coordenador da Sub-CPG em Estatística.
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08/1999 - 05/2000
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação.,Cargo ou função, Vice Chefe do Departamento de Estatística.
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03/1985 - 10/1986
Direção e administração, Instituto de Matemática Estatística e Ciência da Computação.,Cargo ou função, Coordenador da Sub-CPG em Estatística.
1975 - 1978
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaVínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: analista especial
Atividades
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07/1977 - 02/1978
Serviços técnicos especializados .,Serviço realizado, analista especial.
2013 - 2014
Escola de Economia de São Paulo, FGV-SPVínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Nenhum
2014 - 2014
Universidad Carlos III de MadridVínculo: outros, Enquadramento Funcional: Doutor honorário, Carga horária: 40
2015 - 2015
Cass Business SchoolVínculo: Visitante, Enquadramento Funcional: Visitante, Carga horária: 40
Criando um monitoramento
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