Marco Lyrio

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Macro-finanças.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Finanças/Especialidade: Estrutura a Termo da Taxa de Juros.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Internacional/Especialidade: Finanças Internacionais.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Risco sistêmico do setor bancário.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Desempenho de fundos de investimento.

XXII Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin). Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin). 2022. (Congresso).

X Lubrafin (Luso-Brazilian Finance Meeting, Ouro Preto - MG, Brazil). A macro-financial analysis of the corporate bond market. 2016. (Congresso).

Auckland Finance Meeting (AFM). A macro-financial analysis of the corporate bond market. 2015. (Congresso).

36 Encontro Brasileiro de Econometria (EBE-SBE). A macro-financial analysis of the euro area sovereign bond market. 2014. (Congresso).

XIV Workshop de Economia da FEA-RP/USP. A macro-financial analysis of the euro area sovereign bond market. 2014. (Congresso).

VIII Annual Seminar on Risk, Financial Stability and Banking. A macro-financial analysis of the euro area sovereign bond market. 2013. (Congresso).

34 Encontro Brasileiro de Econometria (EBE-SBE, Porto de Galinhas - PE, Brasil). Information in the yield curve: a macro-finance approach. 2012. (Congresso).

11 Encontro Brasileiro de Finanças (SBFin, FGV-EBAPE, Rio de Janeiro, Brasil). Information in the yield curve: a macro-finance approach. 2011. (Congresso).

16th Annual LACEA Meeting - Latin American and Caribbean Economic Association and Latin American Chapter of the Econometric Society Joint Meeting (LACEA-LAMES, Universidad Adolfo Ibaez, Santiago, Chile). Information in the yield curve: a macro-finance approach. 2011. (Congresso).

3rd Sao Paulo School of Economics Conference Series (FGV-EESP, São Paulo, Brasil). 2011. (Congresso).

Financial Markets and Real Activity Conference (Banque de France, Paris, France). Paper Discussion: Bond liquidity premia (by Fontaine and Garcia). 2008. (Congresso).

Final studies in the Riksbank?s SEK project (Riksbank - Central Bank of Sweden, Stockholm, Sweden). Paper discussion: Imperfect common knowledge and learning in the Swedish Kronor market (by Hale and Kaplan). 2006. (Congresso).

MMF/ESRC/WFRI Workshop Micro structure of FX and fixed income markets (Warwick Business School - WBS, Coventry, UK). Paper discussion: The impossibility of stationary yield spreads and I(1) yields under the expectations theory of the term structure (by Bowsher and Meeks). 2006. (Congresso).

30th EFA Annual Meeting - European Finance Association (EFA, University of Strathclyde, Glasgow, UK). Macro factors and the term structure of interest rates. 2003. (Congresso).

28th Annual Conference - Eastern Economic Association (Boston, USA). A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2002. (Congresso).

2 Encontro Brasileiro de Finanças (SBFin, IBMEC, Rio de Janeiro, Brasil). A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2002. (Congresso).

9th Annual Conference - Multinational Finance Society (MFS, Paphos, Cyprus). A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2002. (Congresso).

Conference Internationale Paris Decembre 2001 - French Finance Association (AFFI, Paris, France). A joint model for the term structure of interest rates and the macroeconomy. 2001. (Congresso).

NUNES, C.;LYRIO, M.; CINTRA, R. B.. Alocação de ativos comandada pela razão entre ativos e passivos. 2022. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

DE LOSSO, R.;LYRIO, M.; CAVALCANTE FILHO, E.; SANTOS, J. C. S.. Bond portfolio optimization: Do regimes matter?. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo.

BARBOSA, K. S.; LUND, B. P.;LYRIO, M.. Seguro-depósito e estabilidade bancária: Uma abordagem baseada nos atributos (ano letivo: 2018; defesa: janeiro de 2019). 2019. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; COSTA, O. L. V.;LYRIO, M.. Método da soma das diferenças absolutas de ranking para seleção de empresas comparáveis no mercado brasileiro (ano letivo: 2018; defesa: janeiro de 2019). 2019. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; COSTA, O. L. V.;LYRIO, M.. Variação da alavancagem e retorno da ação: Um estudo sobre o mercado brasileiro (ano letivo: 2018; defesa: janeiro de 2019). 2019. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

VILLANI JR., A.;LYRIO, M.; GONCALVES, A. B.. Compensação dos executivos no Brasil: Equilibrio de mercado e principais determinantes na remuneração dos CEOs. 2019. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

VILLANI JR., A.; BARCELOS, L. C.;LYRIO, M.. Gestão ativa no mercado de fundos de ações no Brasil (ano letivo: 2017; defesa: janeiro de 2018). 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BONOMO, M.; MATOS, J. M. G. A.;LYRIO, M.; FRANCO, F.. Strategic asset allocation in Brazil (Double degree com a Universidade Nova de Lisboa; ano letivo: 2017; defesa: janeiro de 2018). 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SOARES, G. B.; SANTOS, J. C. S.;LYRIO, M.. O carry e o excesso de retorno no mercado de títulos de empresas brasileiras (ano letivo: 2017; defesa: janeiro de 2018). 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; BANKS, A. C.;ARAUJO, M. V.. Extração de densidades neutras ao risco via método de Shimko: Aplicação e crítica (ano letivo: 2017; defesa: janeiro de 2018). 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; BANKS, A. C.;LYRIO, M.. Momentum nas ações brasileiras (ano letivo: 2017; defesa: janeiro de 2018). 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

NUNES, C.;LYRIO, M.; FERNANDES, M.. Análise dos determinantes macroeconômicos da relação entre inflação implícita e prêmio de inflação no Brasil (ano letivo: 2017; defesa: fevereiro de 2018). 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

GOMES, F. A. R.; SILVA, C. G.;LYRIO, M.; FERREIRA, A. L.. Política monetária no Brasil: determinantes da credibilidade do Banco Central no regime de metas de inflação no período 2002-2016. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Admin. e Contab. de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP).

LYRIO, M.; LUND, B. P.; BARBOSA, K. S.. Evolução do risco dos bancos no Brasil: Uma análise do impacto das alterações nos limites de cobertura pelo FGC. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; LINTZ, A.;LYRIO, M.. Decisão das empresas sobre a política de dividendos e sua influência no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; LINTZ, A.;LYRIO, M.. Análise da estrategia de pairs-trading em pares de ações ON e PN e em ações pertencentes ao mesmo grupo econômico no mercado brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; FERNANDES, M.; BRITO, R. D.. Restrições de não-arbitragem no modelo dinâmico Nelson-Siegel para o Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.; RIBEIRO, P. F.. Commodity currency hypothesis ? Influência do câmbio brasileiro sobre o preço do açúcar. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.; VILLANI JR., A.. Dominância fiscal e dominância monetária: Impacto do risco de default sobre a taxa de câmbio no período compreendido entre os anos 2013 e 2018. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; BOONS, M.; PEREIRA, J. P.;LYRIO, M.. Do industries lead stock markets in Brazil? (Double degree com a Universidade Nova de Lisboa; ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; SILVA, A. C.; BRINCA, P.;LYRIO, M.. Analysis of the Brazilian yield curve: A no-arbitrage factor-augmented vector autoregression approach (Double degree com a Universidade Nova de Lisboa; ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; NUNES, C.;LYRIO, M.. Uma abordagem quantitativa para classificação de fundos multimercado (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; NUNES, C.;LYRIO, M.. Técnicas de avaliação de empresas na precificação de ações: Evidências do mercado brasileiro no período de 2010 a 2012 (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017; Rep.). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.;ARAUJO, M. V.. YAMADA. Preços de commodities e taxas de câmbio: Previsibilidade fora da amostra usando commodity currencies (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SOARES, G. B.; FERNANDES, M.;LYRIO, M.. Estimação do prêmio de risco da curva de juros no Brasil (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BONOMO, M.; BARBOSA, K. S.;LYRIO, M.. O impacto da depreciação cambial na performance das empresas brasileiras (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; OKIMURA, R. T.;LYRIO, M.. Estratégia de investimentos baseada em informações contábeis: Teste empírico do score de Piotroski no mercado brasileiro (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; OKIMURA, R. T.;LYRIO, M.. Eficiência do mercado de capitais brasileiro na aplicação das teorias de Graham, Greenblatt e Lynch (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

NUNES, C.;LYRIO, M.; TENANI, P. S.. An assessment of exchange rate impact over Taylor rule determination in Brazil (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

LYRIO, M.; SILVA, A. C.; VILLANI JR., A.; REIS, A. B.. Carry trade returns and foreign exchange rate risk (Double degree com a Universidade Nova de Lisboa; ano letivo: 2016; defesa: junho de 2017). 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

GOMES, F. A. R.; MARCAL, E. F.; LAURINI, M. P.;LYRIO, M.. A importância da incerteza macroeconômica para prever o consumo nos EUA. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Admin. e Contab. de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP).

LYRIO, M.; MARCAL, E. F.; BRITO, R. D.. Carry trade e forward premium puzzle: Uma decomposição em diferentes dimensões. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; MARCAL, E. F.; MINARDI, A. M. A. F.. Efeito do uso de derivativos cambiais em estratégias de proteção e especulação no valor das firmas brasileiras. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; LINTZ, A.;LYRIO, M.. Mensuração do risco de crédito de portfólio: Análise de sensibilidade do modelo Creditmetrics. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; RIBEIRO, P. F.; LINTZ, A.;LYRIO, M.. Valor e rentabilidade como determinantes dos retornos de ações brasileiras: Testes do modelo de cinco fatores. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.; BARBOSA, K. S.. Financeirização no mercado de commodities: Verificação, mensuração, possíveis causas e aplicação ao Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.; BRITO, R. D.. Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; CHAGUE, F. D.;LYRIO, M.. A anomalia da baixa volatilidade no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

OLIVARES, G.; HECK, S. K. T.;LYRIO, M.. Eficácia das estratégias de comunicação das intervenções cambiais praticadas pelo Banco Central Do Brasil em 2013: Comparação Utilizando o método de controle sintético (ano letivo: 2015; defesa: janeiro de 2016). 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SANVICENTE, A. Z.;LYRIO, M.; MERGULHAO, J. M.. Portfólios ponderados pelo risco: Uma abordagem para a alocação de carteiras (ano letivo: 2015; defesa: janeiro de 2016). 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

LYRIO, M.; SANVICENTE, A. Z.; BRITO, R. D.. Não-linearidade na função reação do Banco Central do Brasil (ano letivo: 2015; defesa: janeiro de 2016). 2016. Dissertação (Mestrado em Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

FERNANDES, M.;LYRIO, M.; NUNES, C.. Determinantes macroeconômicos da estrutura a termo da taxa de juros na América Latina (ano letivo: 2015; defesa: fevereiro de 2016). 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

NUNES, C.;LYRIO, M.; FERMAN, B.. Análise das expectativas de inflação no Brasil sob uma regra de aprendizado (ano letivo: 2015; defesa: fevereiro de 2016). 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

FERREIRA, A. L.;LYRIO, M.; MATOS, P.. Risco cambial num sistema de equações com choques correlacionados. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Admin. e Contab. de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP).

MERGULHAO, J. M.;LYRIO, M.; MARCAL, E. F.. Bubble detection in Brazil?s stock market: Application of the generalized superior augmented Dickey-Fuller test. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

VILLANI JR., A.; ATHAYDE, G. M.;LYRIO, M.. Competição no setor bancário brasileiro: Uma comparação entre as estratégias dos bancos públicos versus privados entre 2012 e 2014. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; ATHAYDE, G. M.; VILLANI JR., A.. Previsão da taxa de câmbio real utilizando a teoria de half life purchasing power parity: Uma abordagem para a América Latina. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; CARRETE, L. S.;LYRIO, M.. Impacto da gestão de capital de giro na lucratividade das firmas brasileiras em diferentes ciclos econômicos. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.ARAUJO, M. V.; NUNES, C.. Impactos da taxa de câmbio na inflação e na condução da política monetária (ano letivo: 2015; defesa: janeiro de 2016). 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; NUNES, C.;LYRIO, M.. Avaliação de métodos alternativos de indexação no mercado acionário do Brasil (ano letivo: 2015; defesa: janeiro de 2016). 2016. Dissertação (Mestrado em Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SANVICENTE, A. Z.; NAKAMURA, W. T.;LYRIO, M.. Testes empíricos das teorias de pecking order e trade off estático em companhias fechadas brasileiras (ano letivo: 2014; defesa: janeiro de 2015). 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; SILVA, A. C.; BOONS, M.;LYRIO, M.. Brazilian equity risk premium analysis: a macroeconomic approach (Double degree com a Universidade Nova de Lisboa; ano letivo: 2014; defesa: janeiro de 2015). 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

NUNES, C.;LYRIO, M.; TENANI, P. S.. Reservas internacionais e dívida soberana: uma análise de simulação sob a ótica da sustentabilidade da dívida (ano letivo: 2014; defesa: janeiro de 2015). 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

LYRIO, M.; NUNES, C.;ARAUJO, M. V.. Prêmio de risco e o viés da taxa a termo como previsor da taxa de câmbio futura (ano letivo: 2014; defesa: janeiro de 2015). 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; NUNES, C.;LYRIO, M.. Diversificação otimizada ou diversificação igualmente ponderada? (ano letivo: 2014; defesa: janeiro de 2015). 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; DE LOSSO, R.;LYRIO, M.. Testando a eficiência do mercado acionário brasileiro segundo as relações de valor presente (ano letivo: 2014; defesa: janeiro de 2015). 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; SANVICENTE, A. Z.;LYRIO, M.. Mudando o Ibovespa ? Uma análise da nova metodologia. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Administração) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SOARES, G. B.; SILVA, M. E.;LYRIO, M.. Apreçamento da convexidade de derivativos indexados ao percentual do CDI no modelo Black-Derman-Toy. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; FERREIRA, A. L.; OLIVARES, G.. Estudo dos desalinhamentos da taxa de câmbio real no Brasil usando o modelo FEER. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; WELLER, L.;ARAUJO, M. V.. Corrida bancária ? Estudo de evento de crise sistêmica no Brasil (ano letivo: 2013; defesa: janeiro de 2014). 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; MARTINS, B.;LYRIO, M.. Modelos de características e fatores de risco: um estudo no mercado acionário brasileiro (ano letivo: 2013; defesa: janeiro de 2014). 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

FERNANDES, M.;LYRIO, M.; NUNES, C.. Determinantes macroeconômicos da estrutura a termo de taxa de juros (ano letivo: 2013; defesa: janeiro de 2014). 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

FERNANDES, M.;LYRIO, M.; ROCHMAN, R. R.. Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no brasil (ano letivo: 2013; defesa: janeiro de 2014). 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

NUNES, C.;LYRIO, M.; FERNANDES, M.. O impacto das intervenções do banco central brasileiro no mercado cambial: uma análise de efetividade sobre a volatilidade (ano letivo: 2013; defesa: janeiro de 2014). 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

ROSSI Jr., J. L.; FERREIRA, P. J. A.;LYRIO, M.. Impacto de surpresas macroeconômicas na taxa de câmbio brasileira (ano letivo: 2013; defesa: janeiro de 2014). 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; ROCHMAN, R. R.;LYRIO, M.. Uso de empresas comparáveis na estimação do beta de empresas privadas. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Administração) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; ROCHMAN, R. R.;LYRIO, M.. Análise de retornos anormais de ações incluídas em rebalanceamentos do Ibovespa. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Administração) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; ROCHMAN, R. R.;LYRIO, M.. Coeficiente de determinação como previsor de desempenho de fundos multimercados. 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; GIOVANNETTI, B. C.;LYRIO, M.. Teste do modelo de valor presente sob a hipótese de eficiência de mercado. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SANVICENTE, A. Z.; SILVA, W. M.;LYRIO, M.. Comportamento de ações de empresas em período de silêncio. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARAUJO, M. V.; NUNES, C.;LYRIO, M.. Coeficiente de determinação de fundos de ações como previsor de desempenho. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.; BRITO, R. D.. Estudo da taxa de câmbio no brasil usando o modelo BEER. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.;ARAUJO, M. V.. Análise dos prêmios de risco das paridades coberta e descoberta da taxa de juros. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

MACHADO, S. J.; SILVA, C. G.;LYRIO, M.. Um estudo sobre os depósitos sem vencimento: determinantes dos volumes de poupança. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.ARAUJO, M. V.; TABAK, B. M.; BRITO, R. D.. Avaliação do risco sistêmico dos bancos no Brasil. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.ARAUJO, M. V.; NUNES, C.; ROCHMAN, R. R.. O desempenho dos fundos de ação e a remuneração dos gestores. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

OHASHI, A.; SIMAS, A.;LYRIO, M.. Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

OHASHI, A.; TERAN, J.;LYRIO, M.. Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta frequência. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ROSSI Jr., J. L.; OLIVEIRA, F.;LYRIO, M.. Eficácia da comunicação do Banco Central do Brasil na condução da política monetária. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

NASCIMENTO, F.;LYRIO, M.; VICENTE, J. V. M.. Análise das políticas de financiamento das firmas do IBRX 100 utilizando o filtro de Kalman. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdades IBMEC - Rio de Janeiro.

MOURA, M. L.; FERRAZ, J. E. M.;LYRIO, M.. Impacto das surpresas macroeconômicas na curva de juros e inflação esperada brasileira. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; ROSAL, J. M.; BRITO, R. D.. Determinantes da variação dos spreads de crédito de bonds brasileiros. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NASCIMENTO, F.;ARAUJO, M. V.. Estudo de sinais para melhor performance do carry trade. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NASCIMENTO, F.; ROSSI Jr., J. L.. Os riscos do carry trade sob uma abordagem não-paramétrica. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NUNES, C.; ROSSI Jr., J. L.. Previsão do preço de commodities utilizando taxas de câmbio. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BRITO, R. D.; BONOMO, M.;LYRIO, M.. Análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NASCIMENTO, F.; ROSSI Jr., J. L.. Um estudo do efeito da não arbitragem na classe de modelos Nelson-Siegel de estrutura a termo da taxa de juros para o Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LYRIO, M.; NASCIMENTO, F.; MOURA, M. L.. Utilizando o modelo de equilíbrio com divergências de opinião para prever crashes no mercado acionário brasileiro. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SANVICENTE, A. Z.; MARTIN, D. M. L.; BRITO, R. D.;LYRIO, M.. Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais. 2009. Dissertação (Mestrado em Economia (Profissional)) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

DE LOSSO, R.; PICCHETTI, P.;LYRIO, M.. Term structure dynamics and no-arbitrage under the Taylor rule. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - Fundação Getúlio Vargas - SP (FGV-EESP).

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ARAUJO, M. V.LYRIO, M.; MARTINS, S. R.. Boletim Focus: as ?Top 5? realmente preveem melhor?. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

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LYRIO, M.; BORTOLUZZO, A. B.; MINARDI, A. M. A. F.. Mudanças de rating e o impacto no preço das ações. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

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LYRIO, M.; BRITO, R. D.; MARTINS, S. R.. Estratégias de trading e lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ROSSI Jr., J. L.;LYRIO, M.; MINARDI, A. M. A. F.. Análise da volatilidade e previsão dos retornos dos preços do açucar. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

SANVICENTE, A. Z.;LYRIO, M.; MOURA, M. L.. O modelo Black-Litterman: Um teste para o mercado brasileiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LAURINI, M. P.;LYRIO, M.; MONTEIRO, R. C.. Aplicação do modelo BGM com dados brasileiros. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

LAURINI, M. P.;LYRIO, M.. Estimação do modelo Nelson-Siegel generalizado livre de arbitragem para a estrutura a termo das taxas de juros no Brasil. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ROSSI Jr., J. L.; ARAUJO Jr., E. A.;LYRIO, M.. Análise de ciclos econômicos nos domínios do tempo e da frequência. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

BARBACHAN, J. F.;LYRIO, M.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 17o. Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin 2017, Universidade Católica de Brasília, Brasília, Brasil). 2017. Sociedade Brasileira de Finanças.

BARBACHAN, J. F.;LYRIO, M.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 16o. Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin 2016, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brasil). 2016. Sociedade Brasileira de Finanças.

CARVALHO, D.; GIOVANNETTI, B. C.;LYRIO, M.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 38o. Encontro Brasileiro de Econometria - Seção Finanças (Foz do Iguaçu, Brasil). 2016. Sociedade Brasileira de Econometria.

ALMEIDA, C.;LYRIO, M.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 15o. Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin 2015, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil). 2015. Sociedade Brasileira de Finanças.

BORTOLUZZO, A. B.; CIA, J. N. S.;LYRIO, M.; SOARES, S. S. S.. Membro da Banca para Seleção de Projetos de Iniciação Científica (PIBIC 2015-02). 2015. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ALMEIDA, C.;LYRIO, M.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 14o. Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin 2014, UFPE, Pernambuco, Brasil). 2014. Sociedade Brasileira de Finanças.

BRANDAO, L.;LYRIO, M.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 13o. Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin 2013, PUC-RJ, Rio de Janeiro, Brasil). 2013. Sociedade Brasileira de Finanças.

YEUNG, L.; BRITO, R. D.;LYRIO, M.. Membro da Banca do Concurso de Monografia (referente ao semestre 2012-02), Insper (Brasil). 2013. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

DE LOSSO, R.;LYRIO, M.; TENANI, P.; VICENTE, J. V. M.. Membro da Banca Examinadora do Prêmio ANBIMA de Renda Fixa (2012, São Paulo, Brasil). 2012. Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

ANDRADE, E. C.; FERREIRA, L. C. M.;LYRIO, M.; MENEZES Filho, N. A.; SANTOS, M. R.. Membro da Banca do Concurso de Monografia (referente ao semestre 2011-02), Insper (Brasil). 2012. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARTES, R.; HADDAD, C. L. S.; LAZZARINI, S.;LYRIO, M.. Membro da Banca Julgadora do Prêmio George Stigler de Excelência em Pesquisa (referente ao ano 2011), Insper (Brasil). 2012. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

CASTRO, H. F.;LYRIO, M.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 12o. Encontro Brasileiro de Finanças (EBFin 2012, FEA-USP, São Paulo, Brasil). 2012. Sociedade Brasileira de Finanças.

ANDRADE, E. C.; BRITO, R. D.;LYRIO, M.; MENEZES Filho, N. A.; YEUNG, L.. Membro da Banca do Concurso de Monografia (referente ao semestre 2010-02), Insper (Brasil). 2011. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ARTES, R.; HADDAD, C. L. S.; ISLAM, G.;LYRIO, M.; MENEZES Filho, N. A.. Membro da Banca Julgadora do Prêmio George Stigler de Excelência em Pesquisa (referente ao ano 2010), Insper (Brasil). 2011. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

ANDRADE, E. C.; BRITO, R. D.;LYRIO, M.; MENEZES Filho, N. A.. Membro da Banca do Concurso de Monografia (referente ao semestre 2009-02), Insper (Brasil). 2010. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

CARVALHO, A.G.;LYRIO, M.; MATOS, P. R.. Membro do Comitê de Seleção de Artigos do 31o. Encontro Brasileiro de Econometria - Seção Finanças (Foz do Iguaçu, Brasil). 2009. Sociedade Brasileira de Econometria.

ANDRADE, E. C.; BRITO, R. D.;LYRIO, M.. Membro da Banca do Concurso de Monografia (referente ao semestre 2008-02), Insper (Brasil). 2009. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

Extração de densidades neutras ao risco via método de Shimko: Aplicação e crítica (ano letivo: 2017; defesa: janeiro de 2018); 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Evolução do risco dos bancos no Brasil: Uma análise do impacto das alterações nos limites de cobertura pelo FGC; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Restrições de não-arbitragem no modelo dinâmico Nelson-Siegel para o Brasil; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Commodity currency hypothesis: Influência do câmbio brasileiro sobre o preço do açúcar; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Dominância fiscal e dominância monetária: Impacto do risco de default sobre a taxa de câmbio no período compreendido entre os anos 2013 e 2018; 2018; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Carry trade returns and foreign exchange rate risk (ano letivo: 2016; defesa: junho de 2017); 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Preços de commodities: Previsibilidade fora-da-amostra usando commodity currencies (ano letivo: 2016; defesa: janeiro de 2017); 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Análise de previsibilidade do excesso de retorno cambial brasileiro utilizando um modelo com dois fatores de risco; 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Financeirização no mercado de commodities: Verificação, mensuração, possíveis causas e aplicação ao Brasil; 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Efeito do uso de derivativos cambiais em estratégias de proteção e especulação no valor das firmas brasileiras; 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Carry trade e forward premium puzzle: Uma decomposição em diferentes dimensões; 2017; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Não-linearidade na função reação do Banco Central do Brasil (ano letivo: 2015; defesa: janeiro de 2016); 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Impactos da taxa de câmbio na inflação e na condução da política monetária (ano letivo: 2015; defesa: janeiro de 2016); 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Previsão da taxa de câmbio real utilizando a teoria de half life purchasing power parity: Uma abordagem para a América Latina; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Estudo dos desalinhamentos da taxa de câmbio real no Brasil usando o modelo FEER; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Prêmio de risco e o viés da taxa a termo como previsor da taxa de câmbio futura (ano letivo: 2014; defesa: janeiro de 2015); 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Corrida bancária - Estudo de evento de crise sistêmica no Brasil (ano letivo: 2013; defesa: janeiro de 2014); 2014; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Estudo da taxa de câmbio no brasil usando o modelo BEER; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Análise dos prêmios de risco das paridades coberta e descoberta da taxa de juros; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Avaliação do risco sistêmico dos bancos no Brasil; 2012; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

O desempenho dos fundos de ação e a remuneração dos gestores; 2012; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Determinantes da variação dos spreads de crédito de bonds brasileiros; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Os riscos do carry trade sob uma abordagem não-paramétrica; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Estudo de sinais para melhor performance do carry trade; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Previsão do preço de commodities utilizando taxas de câmbio; 2011; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Utilizando o modelo de equilíbrio com divergências de opinião para prever crashes no mercado acionário brasileiro; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Um estudo do efeito da não arbitragem na classe de modelos Nelson-Siegel de estrutura a termo da taxa de juros para o Brasil; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,; Orientador: Marco Lyrio;

Exploring the use of panel vector autoregressive models with respect to the Balassa Samuelson hypothesis; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

An empirical assessment of purchasing power parity in the long run; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Long and short run dynamic linakages between the indian and the world financial marktes; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Purchasing power parity: the effect of unit root tests with good size and power properties; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Real effective exchange rate and real norwegian oil prices; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

The lead-lag relationship and the impact of automation in the U; K; stock and futures index markets; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Testing the weak ? form market efficiency of the athens stock exchange; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

An empirical examination of long-run PPP: a linear approach; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Profitability of technical trading rules in east asian currency spot exchange rate; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Purchasing power parity and non-linear dynamics of exchange rates; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

The validity of the expectations theory of the term structure: A cointegration approach; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Weak-form market efficiency hypothesis: hong kong equity market; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

The forward bias puzzle in emerging economies: a nonlinear perspective; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Purchasing power parity: Investigation of nonlinearities and the Harrod-Balassa-Samuelson effect; 2006; Dissertação (Mestrado em Master of Science in Economics and Finance) - Warwick Business School,; Orientador: Marco Lyrio;

Risco e retorno de um portfólio de opções; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Dominância fiscal e inflação no Brasil; 2019; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Política fiscal e monetária: Dominância fiscal e taxas de juros; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Análise de interações entre variáveis macroecoômicas e o IBOVESPA; 2017; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

O programa de compra de ativos do Federal Reserve Bank e o efeito na curva de juros de longo prazo dos Estados Unidos; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Estrutura a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Teoria moderna de portfólio aplicada ao mercado brasileiro: Markowitz versus diversificação ingênua; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Mudanças de rating e o impacto no preço das ações; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

O ouro como instrumento de proteção ao investidor brasileiro; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Os determinantes da estrutura de capital; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

A persistência de desempenho dos fundos de investimento multimercado macro no Brasil; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Analisando o desempenho dos bancos de investimento em operações de M&A no Brasil; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Relação entre a estrutura de capital e a rentabilidade das empresas que compõem o índice Ibovespa; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Mudanças nas estratégias de risco dos fundos de ações Ibovespa e IBrX ativos; 2013; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Analisando os potenciais da estimação da taxa de câmbio no Brasil, via mercados futuros, relacionado com a macroeconomia; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Como o mercado de ações reage à política monetária; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Análise de momentum para o mercado de ações brasileiro; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Aversão ao risco e o mercado de ações brasileiro; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Política monetária: uma perspectiva sobre estabilidade e linearidade; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Desvios da paridade descoberta de juros e excesso de retorno das estratégias de carry trade; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

O efeito de anúncios de lucros agregados no mercado acionário brasileiro; 2011; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Um estudo sobre indicadores antecedentes de crises de balanço de pagamentos; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Influência do carry trade sobre o crash risk; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Estratégias de trading e lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil; 2010; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

Fatores macroeconômicos e a estrutura a termo da taxa de juros; 2015; Iniciação Científica; (Graduando em Ciências Econômicas) - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa; Orientador: Marco Lyrio;

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Journal of Financial Services Research (JFSR). 2019.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Revista Brasileira de Finanças (RBFin-2019-01). 2019.

LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa - bolsa de doutorado, FAPESP-2018-01) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2018.

LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa - bolsa de mestrado, FAPESP-2018-02) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2018.

LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa, FAPESP-2018-03) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2018.

LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa - bolsa de doutorado, FAPESP-2017-01) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2017.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Journal of Forecasting (JF). 2017.

LYRIO, M. . Parecer (8 artigos) - Encontro Brasileiro de Finanças 2017 (SBFin, Sociedade Brasileira de Finanças, Brasil). 2017.

LYRIO, M. . Parecer (apoio à participação em evento científico no exterior) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2017.

LYRIO, M. . Parecer (apoio à participação em evento científico no exterior) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Brasil). 2017.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Bank of England Staff Working Paper (BoE, UK). 2016.

LYRIO, M. . Parecer (22 artigos) - 38o. Encontro Brasileiro de Econometria - Seção Finanças (2016, SBE, Sociedade Brasileira de Econometria, Brasil). 2016.

LYRIO, M. . Parecer (10 artigos) - Encontro Brasileiro de Finanças 2016 (SBFin, Sociedade Brasileira de Finanças, Brasil). 2016.

LYRIO, M. . Parecer (artigo) - RAE-Revista de Administração de Empresas (FGV-SP/EAESP, Brasil). 2016.

LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Economia Aplicada (EA, FEA-RP/USP, Brasil). 2015.

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LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa, FAPESP-2015-03) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2015.

LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa, FAPESP-2015-02) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2015.

LYRIO, M. . Referee report (paper, JME-2015-01) - Journal of Monetary Economics (JME). 2015.

LYRIO, M. . Parecer (13 artigos) - Encontro Brasileiro de Finanças 2015 (SBFin, Sociedade Brasileira de Finanças, Brasil). 2015.

LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa, FAPESP-2015-01) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2015.

LYRIO, M. . Referee report (paper, JBF-2015-01) - Journal of Banking and Finance (JBF). 2015.

LYRIO, M. . Parecer (bolsa de doutorado, FAPESP-2015-05) - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil). 2015.

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LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Brazilian Review of Econometrics (BRE, Brasil). 2015.

LYRIO, M. . Referee report (paper, JME-2015-02) - Journal of Monetary Economics (JME). 2015.

LYRIO, M. . Parecer (bolsa de produtividade em pesquisa, CNPq-2015-01) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Brasil). 2015.

LYRIO, M. . Referee report (paper, JBF-2015-03) - Journal of Banking and Finance (JBF). 2015.

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LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Revista de Economia e Administração (REA, Insper, Brasil). 2014.

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LYRIO, M. . Parecer (artigo revisado) - Revista Brasileira de Finanças (RBFin, Brasil). 2014.

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LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Revista de Economia e Administração (REA, Insper, Brasil). 2014.

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LYRIO, M. . Parecer (bolsa de produtividade em pesquisa) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Brasil). 2013.

LYRIO, M. . Parecer (apoio à participação em evento científico no exterior) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Brasil). 2013.

LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Economia Aplicada (EA, FEA-RP/USP, Brasil). 2013.

LYRIO, M. . Parecer (8 artigos) - Encontro Brasileiro de Finanças 2013 (SBFin, Sociedade Brasileira de Finanças, Brasil). 2013.

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LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Revista de Economia e Administração (REA, Insper, Brasil). 2012.

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LYRIO, M. . Parecer (apoio à participação em evento científico no exterior) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Brasil). 2011.

LYRIO, M. . Parecer (projeto de pesquisa) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Brasil). 2011.

LYRIO, M. . Referee report (research project) - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - Special Fund for Research (Namur, Belgium). 2011.

LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Brasil). 2010.

LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Revista de Economia e Administração (REA, Insper, Brasil). 2010.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Economic Modelling (EM). 2010.

LYRIO, M. . Parecer (artigo) - Revista de Economia e Administração (REA, Insper, Brasil). 2010.

LYRIO, M. . Parecer (análise de três projetos de pesquisa) - Universidade Estadual de Goiás (Brasil). 2010.

LYRIO, M. . Referee report (research project) - Risk Management Institute (RMI, National University of Singapore - NUS, Singapore). 2009.

LYRIO, M. . Parecer (21 artigos) - 31o. Encontro Brasileiro de Econometria - Seção Finanças (2009, SBE, Sociedade Brasileira de Econometria, Brasil). 2009.

LYRIO, M. . Referee report (research project) - Hogeschool - Universiteit Brussel (Brussels, Belgium). 2008.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - The Manchester School (UK). 2008.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - European Central Bank Working Paper Series (ECB-WPS). 2008.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Bank of England Working Paper Series (UK). 2008.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Economic Journal (EJ). 2007.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Journal of International Money and Finance (JIMF). 2007.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Journal of Business and Economic Studies (JBES). 2007.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Macroeconomic Dynamics (MD). 2007.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Journal of Empirical Finance (JEF). 2006.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Rivista di Politica Economica (RPE). 2006.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - German Economic Review (GER). 2004.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - German Economic Review (GER). 2003.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - Rivista di Politica Economica (RPE). 2003.

LYRIO, M. . Referee report (book chapter) - CESifo - MIT Press. 2002.

LYRIO, M. . Referee report (paper) - International Finance (IF). 2000.

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LYRIO, M. ; SOUSA, F. L. . Otimização de uma bancada para teste de hélices. 1989.

2015

Prêmio George Stigler de Excelência em Pesquisa (3 lugar) pelo artigo "A macro-financial analysis of the euro area sovereign bond market" (com Hans Dewachter, Leonardo Iania e Maite de Sola Perea), Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (São Paulo, Brasil).

2015

Prêmio Chafi Haddad de Excelência em Ensino - Mestrados (1 lugar), Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (São Paulo, Brasil).

2013

Professor Homenageado - Curso de Administração (Turma 2013-01), Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (São Paulo, Brasil).

2013

Prêmio Chafi Haddad de Excelência em Ensino - Mestrados (1 lugar), Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (São Paulo, Brasil).

2012

Prêmio George Stigler de Excelência em Pesquisa (2 lugar) pelo artigo "Information in the yield curve: A macro-finance approach" (com Hans Dewachter e Leonardo Iania), Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (São Paulo, Brasil).

2007

Outstanding Contribution to the Undergraduate Programme, Warwick Business School (WBS), University of Warwick (Coventry, UK).