Daniel Karp Vasquez

Mestre em Economia pela UFF e assistente de pesquisa no IPEA. Pesquisa em econometria aplicada e modelagem para macroeconomia e finanças. No IPEA desenvolve um modelo OLG para o Brasil. Já apresentou trabalhos em importantes centros nacionais e internacionais (COPPEAD-UFRJ, INSPER, National Bank of Belgium, entre outros) e participou de outros seminários na PUC-Rio, FGV e IMPA. Durante o mestrado participou de duas summer schools: (i) RIDGE (Uruguai) -- onde teve aulas com, por exemplo, o prêmio Nobel Joseph Stiglitz; e (ii) Society for Financial Econometrics, no National Bank of Belgium. Experiência profissional de 2 anos e meio no mercado financeiro, tendo trabalhado na Ágora CTVM (Mesa) e no The Bank of New York Mellon (Sales Strategy).

Informações coletadas do Lattes em 23/04/2026

Acadêmico

Formação acadêmica

Mestrado em Economia

2015 - 2016

Universidade Federal Fluminense
Título: Recovering Exchange Rate Expectations from Surveys and Futures Rates,Ano de Obtenção: 2016
Luciano Vereda Oliveira.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal / Especialidade: Teoria Monetária e Financeira.

Graduação em Ciências Econômicas

2009 - 2014

Universidade Federal Fluminense
Título: Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach: O Modelo DSGE do Banco Central do Brasil e Possíveis Aprimoramentos
Orientador: Luciano Vereda Oliveira

Formação complementar

2016 - 2016

Noncausal Autoregressive Process and the Modelling of Speculative Bubbles. (Carga horária: 30h). , Society for Financial Econometrics, SOFIE, Estados Unidos.

2015 - 2015

Dynamical Systems and Financial Stability. (Carga horária: 4h). , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.

2015 - 2015

Third RIDGE Summer School in Economics. (Carga horária: 16h). , Research Institute for Development, Growth and Economics, RIDGE, Uruguai.

2015 - 2015

Algorithmicand High-Frequency Trading. (Carga horária: 4h). , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.

2015 - 2015

Fire Sales and Systemic Risk. (Carga horária: 4h). , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil.

2013 - 2013

Formação Avançada em Finanças. (Carga horária: 33h). , Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, ANBIMA, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal/Especialidade: Teoria Monetária e Financeira.

Participação em eventos

2nd REAP & SBE Meetings. 2016. (Encontro).

37º Encontro da SBE. 2015. (Encontro).

43º Encontro da ANPEC. 2015. (Encontro).

Big Data in Economics: The Econometrics of High-Dimensional Models and Machine Learning (PUC-Rio). 2015. (Seminário).

Financial Econometrics: Challenges and Directions for Future Research (PUC-Rio). 2015. (Seminário).

Research in Options (IMPA). 2015. (Seminário).

Workshop on Financial Stability (BCU/RIDGE). 2015. (Seminário).

Workshop on International Macro (BCU/RIDGE). 2015. (Seminário).

Worshop on Game Theory (FGV/EPGE). 2014. (Seminário).

Produções bibliográficas

KARP, D. V. ; MAMEDE, V. . Portfolio Optmization and Risk Analysis in R. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
KARP, D. V. ; LERIPIO, R. . Quantitative Trading in R. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
KARP, D. V. ; MAMEDE, V. . Portfolio Optmization and Risk Analysis in R. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
LERIPIO, R. ; BARROS, A. C. ; KARP, D. V. . Extracting Datasets from Websites and Making them Handy. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
KARP, D. V. ; VEREDA, L. . Recovering Exchange Rate Expectations from Surveys and Futures Rates. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
KARP, D. V. ; VEREDA, L. . Recovering Exchange Rate Expectations from Surveys and Futures Rates. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
KARP, D. V. ; VEREDA, L. . Recovering Exchange Rate Expectations from Surveys and Futures Rates. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Histórico profissional

Experiência profissional

2016 - Atual

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - DF

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Assistente de Pesquisa II, Carga horária: 30

Outras informações:
Desenvolvimento de um modelo OLG para previsões de longo para o Brasil

2015 - 2016

Universidade Federal Fluminense

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Tutor, Carga horária: 2

Outras informações:
Estágio docência como professor de Laboratório de Matemática para Economia I.

2011 - 2012

Ágora CTVM

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Operador de Mesa (Broker), Carga horária: 40

Outras informações:
Inicio como Estagiário, passando por Assessor de Investimentos e, finalmente, Broker.

2013 - 2014

Bny Mellon Serviços Financeiros

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Sales Strategy Intern, Carga horária: 30

Outras informações:
Negociação/precificação dos serviços do BNY Mellon Asset Servicing para gestores de recursos independentes e confecção de pesquisas/relatórios para gerência e diretoria.