Xu Yang

Possui bacharelado em Matemática pela Universidade Normal do Leste da China (ECNU), mestrado em Matemática Aplicada e Computacional pelo IMPA e doutorado em Teoria dos Grafos pela Universidade de Nankai. Atualmente, é Professor Adjunto na Universidade Federal de Alagoas, dedicando-se à pesquisa em Matemática, com ênfase em Teoria dos Grafos, Aprendizado de Máquina e Métodos Matemáticos em Finanças, com especial interesse nos aspectos computacionais da análise de risco. Além disso, é detentor do título de FRM.

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Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em matemática aplicada

2006 - 2011

Universidade de Nankai
Título: Graph Factors, Minor and Vertex-Coloring Edge-Weighting in Product Graphs
Orientador: Qinghu Hou
Coorientador: Qinlin Yu. Palavras-chave: strong product; lexicographic product; extendability; factor-critical; minor; vertex-coloring edge-weighting. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada / Especialidade: Matemática Discreta e Combinatória.

Mestrado em matemática computacional e modelagem

2012 - 2014

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada
Título: Extensões do modelo de Black-Litterman, Ano de Obtenção: 2014
Orientador: Jorge Passamani Zubelli
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: O modelo de Black-Litterman; a distribuição skew-normal; valor em risco; condicional valor em risco.Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Graduação em matemática

2002 - 2006

Universidade Normal do Leste da China
Título: Grafos e as aplicações
Orientador: Han Ren

Pós-doutorado

2014 - 2017

Pós-Doutorado. , Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, Brasil. , Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada / Especialidade: Análise Numérica.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Chinês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: engenharia elétrica.

Participação em eventos

Fourth International Workshop in Financial Econometrics. Calibration of the Volatility Premium in a Stochastic Volatility Model. 2019. (Congresso).

MATFEST 2019.Problemas Inversos e Aplicações em Finança e Biologia. 2019. (Outra).

III Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática, Matemática Aplicada e Estatística. The Calibration of Stochastic-Local Volatility Models: An Inverse Problem Perspective. 2018. (Congresso).

XXXVIII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. An EnKF Approach of Calibration of Local Volatility Surface. 2018. (Congresso).

Research in Options. 2017. (Congresso).

First Joint Meeting Brazil-Italy in Mathematics. Calibration of the Local Volatility Surface: an EnKF Approach. 2016. (Congresso).

Research in Options. Calibration of the Volatility Premium in the Stochastic Volatility Model. 2016. (Congresso).

Research in Options. Calibration of the Local Volatility: an ENKF approach. 2015. (Congresso).

Research in Options. Options on Bill of Lading. 2014. (Congresso).

The 4th National Conference on Combinatorics and Graph Theory. graph minors and strong products. 2010. (Congresso).

The 5th International Conference on Graph Theory and Combinatorics. 2009. (Congresso).

The 19th International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics. 2007. (Congresso).

Participação em bancas

Aluno: Rafael Balestro Dias da Silva

ZUBELLI, J. P.; ALBANI, V. V. L.; SAPORITO, Y. F;YANG, XU. Backtesting SVI parameterization of implied volatilities. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Aluno: Francesca Munia Machado

ZUBELLI, J. P.;LEVY, A.YANG, XU. Participação em banca de Francesca Munia Machado. 2015 - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

Orientou

RONALDO CANDIDO DOS SANTOS SOBRINHO

Aplicação de Inteligência Computacional para padronização e validação de uma base de dados de endereços; ; Início: 2020; Iniciação científica (Graduando em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de Alagoas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas; (Orientador);

João Victor de Lima Moura

Modelo de Deep Learning para Alocação de Séries Financeiras; 2018; Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal de Alagoas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas; Orientador: Xu Yang;

Emanuel Adler Medeiros Pereira

Aplicação de Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina para Análise de Textos e Imagens de uma Grande Base de Dados; 2019; Iniciação Científica; (Graduando em Engenharia de Computação) - Universidade Federal de Alagoas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas; Orientador: Xu Yang;

Produções bibliográficas

COSTA, YURI D. R. ; OLIVEIRA, HUGO ; NOGUEIRA, VALÉRIO ; MASSA, LUCAS ; YANG, XU ; BARBOSA, ADRIANO ; OLIVEIRA, KRERLEY ; VIEIRA, THALES . Automating petition classification in Brazil?s legal system: a two-step deep learning approach. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LAW (DORDRECHT. PRINT) , v. 33, p. 1, 2024.
YANG, XU ; X. Liu . On the Turán Number of Generalized Theta Graphs. SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS , v. 37, p. 1237-1251, 2023.
YANG, XU ; X. Liu . Métodos de Avaliação no Ensino a Distância de Cálculo: um Relato de Experiêcia. EXPERIÊNCIAS EM ENSINO DE CIÊNCIAS (UFRGS) , v. 18, p. 1, 2023.
SAPORITO, YURI F. ; YANG, XU ; ZUBELLI, JORGE P. . The calibration of stochastic local-volatility models: An inverse problem perspective. COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS , v. 77, p. 3054-3067, 2019.
YANG, X. ; ORIAKU, C. I. ; ZUBELLI, J. P. ; PEREIRA, M. F. . Automated numerical characterization of dilute semiconductors per comparison with luminescence. Optical and Quantum Electronics , v. 49, p. 93, 2017.
ORIAKU, CHIJIOKE I. ; SPENCER, TIMOTHY J. ; YANG, XU ; ZUBELLI, JORGE P. ; PEREIRA, MAURO F. . Analytical expressions for the luminescence of dilute quaternary InAs(N,Sb) semiconductors. Journal of Nanophotonics , v. 11, p. 026005, 2017.
ASCHER, URI M. ; ALBANI, VINICIUS ; ZUBELLI, JORGE P. ; YANG, XU . Data driven recovery of local volatility surfaces. Inverse Problems and Imaging , v. 11, p. 2-2, 2017.
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YANG, XU ; LEANDRO, JORGE S. ; CORDEIRO, THIAGO D. ; LIMA, ANTONIO M. N. . An Inverse Problem Approach for Parameter Estimation of Cardiovascular System Models. In: 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2021, Mexico. 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2021. p. 5642.
YANG, XU . Calibration of local volatility surfaces with uncertain asset price: an EnKF-EnKF approach. In: Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, 2018, Maceió. ANAIS DO V ENCONTRO REGIONAL DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL, 2018.
YANG, XU . Calibration of local volatility surfaces with uncertain asset price: an EnKF-EnKF approach. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
YANG, XU ; ZUBELLI, JORGE P. . Calibration of the Volatility Premium in a Stochastic Volatility Model. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
YANG, XU ; ZUBELLI, JORGE P. ; SAPORITO, Y. F . The Calibration of Stochastic-Local Volatility Models: An Inverse Problem Perspective. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
ALBANI, V. V. L. ; ASCHER, U. M. ; YANG, XU ; ZUBELLI, J. P. . Calibration of the Local Volatility Surface. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
YANG, X. ; ALBANI, V. V. L. ; ASCHER, U. M. ; ZUBELLI, J. P. . Local volatility calibration: an EnKF approach. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
ALBANI, V. V. L. ; ASCHER, U. M. ; YANG, XU ; ZUBELLI, J. P. . Calibration of the Local Volatility Surface: an EnKF Approach. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
HUU, A. N. ; ZUBELLI, J. P. ; YANG, XU . Option on the Bill of Lading. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
YANG, X. . Graph minors and strong products. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
YANG, X. . Clique minors in strong products of graphs 2017 (draft).

Outras produções

ZUBELLI, J. P. ; YANG, X. ; Nguyen Huu A. . Options on the Bill of Lading. 2014. (Relatório de pesquisa).

ZUBELLI, J. P. ; YANG, XU . Generalization of the Black-Litterman approach to skew normal markets. 2014. (Relatório de pesquisa).

Histórico profissional

Endereço profissional

Universidade Federal de Alagoas, Campus A.C. Simões, Instituto de Computação. , AC Cidade Universitária, Cidade Universitária, 57072970 - Maceió, AL - Brasil, Telefone: (82) 32141401

Experiência profissional

2017 - Atual

Universidade Federal de Alagoas

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professora Adjunta, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2014 - 2017

Instituto Nacional de matematica Pura e Aplicada

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisa, Carga horária: 40

Atividades

09/2015 - 11/2015
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Professora de Derivativo
05/2015 - 09/2015
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Monitora
03/2014 - 06/2014
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Monitora
01/2014 - 02/2014
Ensino, Mestrado Profissional em Métodos Matemáticos em Finanças, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Monitora

2006 - 2011

Nankai University

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: esdudente, Carga horária: 40

Atividades

03/2010 - 07/2010
Ensino, Cálculo, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Monitora de cálculo
03/2008 - 07/2008
Ensino, Cálculo, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Monitora de cálculo