Beatriz Vaz de Melo Mendes

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Italiano

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Métodos Robustos.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Cópulas.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas/Especialidade: Aplicações Em Finanças Atuária Meio Ambiente.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Valores Extremos.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Econometria.

MENDES, B. V. M. . Encontro de Finanças. 2008. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . X Escola de Modelos de Regressão. 2007. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . Third Brazilian Conference in Insurance and Finance. 2007. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . 17o. SINAPE. 2006. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . 2nd. Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . 2nd. Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . 16o. SINAPE. 2004. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . 8a. Escola de Modelos de Regressão. 2003. (Congresso).

MENDES, B. V. M. ; KOLEV, Nikolai . First Brazilian Meeting in Statistical Modeling in Finance and Insurance. 2003. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . XXV Encontro Brasileiro de Econometria. 2003. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . VIII Escola de Séries Temporais e Econometria. 1999. (Congresso).

MENDES, B. V. M. . 6a. Escola de Modelos de Regressão. 1999. (Congresso).

Copulas and Their Applications. Spatial Copula Modelling of Crop Insurance Extreme Claims. 2017. (Congresso).

Research in Options 2015. Robust Multivariate Estimates of Location and Scatter Applied to the Optimum Portfolio Selection Problem. 2015. (Congresso).

XV Encontro Brasileiro de Finanças. Assessing the impact of the realized range on the (E)GARCH volatility: Evidence from Brazil. 2015. (Congresso).

BALAS Annual Conference. EGARCH-RR: Realized Ranges explaining EGARCH volatilities. 2014. (Congresso).

XIV Encontro Brasileiro de Finanças. Modeling the Sovereign Spreads via Threshold Cointegration: evidence from Brasi. 2014. (Congresso).

Dia do Estatístico - Escola Nacional de Ciências Estatísticas.Uma Visão da Estatistica. 2013. (Encontro).

Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Determinants of (Re)Insurer Credit Default Premia Dynamics through Vector Error Correction Models (VECM). 2013. (Congresso).

Workshop in Honor of Professor Pedro A. Morettin - Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis.Implied Volatility Effects in the Dynamics of Credit Default Swap Premia. 2012. (Encontro).

&th Multivariate Distributions and Applications. Robust Conditional Pair-Copulas Modelling of Realized Volatilities. 2010. (Congresso).

32o. Meeting of the Brazilian Econometric Society. On the Dependence Structure of Realized Volatilities. 2010. (Congresso).

POMS 2010 Operations in Emerging Economie. Variance of the forecasting error: revisiting top-down and bottom-up approaches under different updating conditions. 2010. (Congresso).

XIX SINAPE. Robust Inference. 2010. (Congresso).

2008 Joint Statistical Meetings. Multivariate Analyses of Extremes. 2008. (Congresso).

Forecasting in Rio. Long Memory Copula Models. 2008. (Congresso).

SINAPE 2008.Co-Varying Credit Risks. 2008. (Simpósio).

Coloquio de Series Temporais em Homenagem ao 65o. aniversario do Professor Pedro A. Morettin.Local Estimation For Copulas. 2007. (Simpósio).

Mathematics and Finance: from Theory to Practice. Dynamic Copula Based Risk Estimation. 2007. (Congresso).

17o. SINAPE. 17o. SINAPE. 2006. (Congresso).

2006 IMS Annual Meeting. 2006 IMS Annual Meeting. 2006. (Congresso).

Global Finance Conference. Global Finance Conference. 2006. (Congresso).

Workshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance.Conditional Risk Measures. 2006. (Simpósio).

2nd Brazilian Conference in Insurance and Finance. 2nd Brazilian Conference in Insurance and Finance. 2005. (Congresso).

V Enc Bras Financas. Encontro Brasileiro de Financas. 2005. (Congresso).

XXI ESTE. XXI Encontro Series Temporais Econometria. 2005. (Congresso).

XXVII Encontro Brasileiro de Econometria. XXVII Encontro Brasileiro de Econometria. 2005. (Congresso).

8th Symposium on Probability and Stochastic Processes. 8th Symposium on Probability and Stochastic Processes. 2004. (Congresso).

CLAIO. Latin America Congress Operations Reserach. 2004. (Congresso).

Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional.Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional. 2004. (Encontro).

Modelagem Matemática e Computacional em Finanças Quantitativas.Modelagem Matemática e Computacional em Finanças Quantitativas. 2004. (Oficina).

SINAPE. SINAPE. 2004. (Congresso).

8a. Escola de Modelos de Regressão. 8a. Escola de Modelos de Regressão. 2003. (Congresso).

First Joint IMS-ISBA Statistical Meeting. First Joint IMS-ISBA Statistical Meeting. 2003. (Congresso).

9. Congress of the MFS. Congresso da Sociedade Multinacional de Finanças. 2002. (Congresso).

SINAPE. Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2002. (Congresso).

X SPE. Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2002. (Congresso).

BEATRIZ V. M. MENDES. Eficiência de Estratégias de Stop Loss para Carteira Igualmente Ponderada. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

CAMPANI, C. H.;MENDES, Beatriz Vaz de Mello. Forecasting dollar-real currency rate volatitlity using historical, realized, and implied volatility measures. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Luz, P. M.Mendes, Beatriz Vaz de Melo. O padrão etário na dinamica temporal da dengue no Rio de Janeiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Pós-graduação em Saúde Pública) - Fundação Oswaldo Cruz.

Mendes, Beatriz Vaz de Melo. Evidências empiricas da eficiencia das restricoes de capital na variacao da taxa de cambio nominal brasileira (USDBRL) de curto prazo e a relacao destas com o influxo de capital estrangeiro na economia brasileira de 2009 a 2013. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Mendes, Beatriz Vaz de Melo; FERREIRA, L. R.. Aplicacao da Teoria do Valor Extremo e Copulas para avaliar Risco de Mercado de Acoes Brasileiras. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

LEAL, Ricardo Pereira CâmaraMendes, Beatriz Vaz De. Melo. Desempenho de carteiras 1/N selecionadas aleatoriamente. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Mendes, Beatriz Vaz de Melo; ZUBELLI, J. P.. Turbulência e Acoplagem como Medidores de Risco. 2012. Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.

MENDES, B. V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Criação de um Índice de Mínima Variância de Ações Brasileiras. 2010. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Cisnes Negros e o Mercado de Ações Brasileiro: Um estudo sobre os valores extremos e sua representatividade no resultado dos investidores. 2010. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.; LOUZADA NETO, F.. Uma Nova Abordagem Para Análise De Dependência Bivariada. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.

MENDES, B. V. M.; Belitsky, Vladimir. Agregação de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional em atividades de um banco. 2010. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.; FERNANDES, C.. Cardoso. Uma metodologia para estimacao do capital econômico: incorporação de dependência entre riscos via copulas. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Analise de desempenho de fundos mutuos de acoes com gestao ativa: O indice de Sharpe probabilistico. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.; CRIBARI NETO, F.. Valor em Risco Auto-Regressivo Condicional: O Caso deÍìndices Brasileiros. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade Federal de Pernambuco.

MENDES, B. V. M.; CRIBARI NETO, F.. Dominancia estocastica na avaliacao da concentracao de riqueza no Brasil: uma comparacao entre distribuicao de terra e renda nos anos de 1985 e 1995. 2006. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

LEAL, Ricardo Pereira CâmaraMENDES, B. V. M.. Análise de desempenho de fundos mútuos de ações com gestão ativa: O Íindice de Sharpe probabilístico. 2006. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Marinho Junior. Algoritmos. 2005. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Estudo sobre a influencia da estrutura financeira das empresas e sua capacidade operacional. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.KOLEV, Nikolai. Alguns resultados sobre modelagem do fenômeno de dependência através de acoplamento. 2003. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.. Apreçamento de Floating Yields Notes incorporando o modelo de probabilidade de inadimplencia: o caso da nota emitida pelo BNDES. 2003. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Valor em Risco: Uma Comparação entre Métodos de Escolha da Fração Amostral na Estimação do Índice de Cauda de Distribuições GEV. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

MENDES, B. V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Momentos de Maior Ordem em Séries de Retornos de Ações na América Latina. 2001. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Análise de Performance de Modelos de Valor no Risco Usando a Teoria dos Valores Extremos. 2001. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Estudo do Risco Usando a Teoria dos Valores Extremos. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Um Metodo de Previsão por Simulação de Monte Carlo Via Cadeias de Markov Aplicado a um Modelo Atuarial de Saúd. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Avaliação de Mudanças de Regime de Volatilidade para os Mercados à Vista e Futuro de Taxa de Juros Após o Plano Real. 2000. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Planejamentos de Experimentos com Efeito de Dispersão. 1999. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. J. F. Delgado. Estimação por Pseudo Máxima Verossimilhança. 1995. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

VEIGA, A.;Mendes, Beatriz Vaz de Melo. Modelos de copulas para a simulacao de cenários hidrológicos. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Morettin, P.;Mendes, Beatriz Vaz De. Melo. Estimacao de Copulas Via Ondaletas. 2014. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

Mendes, Beatriz Vaz De. Melo; Morettin, P.. Estimação indireta de modelos R-GARCH. 2012. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.KOLEV, Nikolai. Algumas medidas globais e locais de dependencia. 2011. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.; Lopes, H.. Sample Average Approximation for chance constrained programming. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.; Lopes, H.. Regressão Construtiva por Regiões Definidas Implicitamente. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara; Lemgruber, Eduardo Facó. Dois ensaios sobre microestrutura de mercado e probabilidade de informacao privilegiada no mercado de acoes brasileiro. 2009. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.; GAMERMAN, D.. Abordagem Bayesiana não-paramétrica para análise de valores extremos. 2009. Tese (Doutorado em Doutorado Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Dados de Alta-Frequencia nas Transações com Ações na Bovespa. 2009. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Morettin, P.; Valls, P.;MENDES, B. V. M.. Medidas de dependência local para séries temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

MENDES, BEATRIZ V. M.KOLEV, Nikolai; Tanaka, N.. Sobre o uso de misturas de distribuições Gaussianas atraves da escala em modelos semiparam\'etricos de regressao e series temporais. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

MENDES, BEATRIZ V. M.KOLEV, Nikolai. Medidas de Assimetria Bivariada e Dependência Local. 2008. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Fronteiras para Medidas de Risco Quantis para Funções de Risco Dependentes e uma Alternativa à Análise de Dependencia Via Copula. 2008. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.; Morettin, P.. Modelos ARCH heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência. 2007. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.. Diagonal properties of the empirical copula and applications: Construction of families of copulas with given restrictions. 2007. Tese (Doutorado em Statistics) - Universidad Autónoma del Estado de México.

MENDES, B. V. M.; Dorea, C.. Guevara Otiniano. Testes de independencia assintotica e copulas associadas a distribuicoes Levy estaveis. 2006. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de Brasília.

MENDES, B. V. M.; Paula, G. A.. Diagnosticos de influencia em modelos elipticos de efeitos mistos. 2006. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.. Desenvolvimento e Análise de Estruturas de Dependencia via Cópulas. 2005. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.. Analise Bayesiana de eventos extremos com estimação do limiar. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Séries de Retornos de Ações Brasileiras: Volatilidade e Valor em Risco. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. . Seleção de Carteiras: Modelos Eficientes para Alocação de Recursos. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Um Estudo do Modelo CAPM com Covariâncias Não Estacionárias Através da Metodologia GARCH-M. 1997. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

VEIGA, A.;Mendes, Beatriz Vaz de Melo. Modelos de copulas para a simulacao de cenários hidrológicos. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

FERNANDES, C.;MENDES, B. V. M.; Lopes, H.. Simulacoes de modelos atuariais. 2008. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.KOLEV, Nikolai. Fronteiras para Medidas de Risco Quantis para Funções de Risco Dependentes e uma Alternativa \`a An\'alise de Dependencia Via Copula. 2008. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.. Modelagem de Volatilidade. 2006. Exame de qualificação (Doutorando em Administracao) - Instituto Coppead de Administração.

MENDES, B. V. M.. Estudo de estruturas de dependencia via copulas. 2004. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade de São Paulo.

MENDES, B. V. M.. Escolha do Limiar nas Distribuições GPD. 2003. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Otimização de um Algoritmo Para a Estimação do Desempenho de um Detector Sonar Utilizando Amostragem por Importância e Bootstrap. 2000. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Modelos Dinâmicos Não Normais Aplicados à Finanças: Formação de Carteiras e Modelos de Volatilidade. 1999. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Comparação de Algumas Alternativas Clássicas ao Teste de Hipóteses Separadas de Cox. 1998. Exame de qualificação (Doutorando em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.; Braga, Luis Paulo Vieira. Segmentação de Clientes que utilizam serviços para celular de uma operadora de telefonia. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.; HURTADO, N. H.. Estrutura de Basileia II Aplicada a Nova Regulacao e Supervisao do Modelo Europeu ? Solvência II: um Estudo de Caso sobre o Modelo. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.; Hurtado, Natalie H.; FRISTACK, R.. Avaliacao de carteiras de fundos de pensao por tipo de patrocionador usando o conceito de valor em risco. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. O resseguro como ferramenta de gestao de risco e capital a disposicao das seguradoras. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Volpi.O resseguro como ferramenta de gestão de risco e capital à disposição das seguradoras. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. P. Gomes.Uma metodologia de calculo atuarial para regimes próprios de previdencia social. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Estudo de Regimes de Financiamento para População Fechada Usando Simulação Tipo Monte Carlo. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Banca de concurso para Professor adjunto COPPEAD/UFRJ. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Mendes, Beatriz Vaz De. Melo. Banca Concurso professor Adjunto. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.; Vares, M. E.. Professor Adjunto. 2006. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Professor pesquisador e professor adjunto. 2004. Escola Nacional de Ciências Estatísticas.

MENDES, B. V. M.. Revalidação de Diploma de Doutorado do Exterior. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Mendes, Beatriz Vaz de Melo. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto III para Adjunto IV. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Mendes, Beatriz Vaz de Melo. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto I para Adjunto II. 2011. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Mendes, Beatriz Vaz De. Melo. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto I para Adjunto II. 2011. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Mendes, Beatriz Vaz de Melo. Banca de avaliação de Estágio Probatório (categoria: Adjunto). 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto III para Adjunto IV do Prof. Nei Lopes. 2010. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de avaliação de estágio probatório (Adjunto) do Prof. Glauco Valle da Silva Coelho. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de Progressão Vertical para Professor Associado de Celso Lemme. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de Progressão Horizontal de Victor Almeida. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto III para Adjunto IV Prof. de Alexandra Schmidt. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de avaliação de estágio probatório (Adjunto) do Prof. Carlos Abanto. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto I para Adjunto II do Prof. Glauco Valle da Silva Coelho. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto I para Adjunto II do Prof. Carlos Abanto. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca Revalidação de Diploma de Doutorado.. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de Estágio Probatório de Victor Almeida. 2009. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, BEATRIZ V. M.. Banca de avaliação de progressão docente de Adjunto II para Adjunto III Prof. Nei Lopes. 2008. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, B. V. M.. Concurso melhor tese de mestrado - SINAPE. 2004. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Modelagem estatística de séries de criptomoedas; Início: 2018; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Robust Multivariate Estimates of Location and Scatter Applied to the Optimum Portfolio Selection Problem; 2016; Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Maximum Drawdown at Risk; 2015; Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Mercados Desenvolvidos, Emergentes E De Fronteira: Evidências Empíricas De Suas DiferençasS E Similaridades; 2015; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Analise da eficiencia do uso de contratos futuros para gestao de risco de preco de commodities de paises emergentes; 2015; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

`Análise do Spread Soberano Brasileiro por Cointegração Linear e com Limiar; 2014; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Avaliação de modelos de Risco através de Backtesting; 2013; Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Tomada de decisão sob risco: um estudo do game show ``Topa ou Não Topa''; 2012; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Formação e administração de carteiras utilizando estimação robusta de pair-copulas; 2012; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Diversas abordagens para a mensuracao do risco de mercado de uma carteira de renda fixa; 2011; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem da Variância Realizada: Uma aplicação no Mercado Brasileiro e o Efeito Contágio; 2010; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem da Não-Estacionariedade:Uma Aplicacao aos Hedge Funds Brasileiros; 2010; Dissertação (Mestrado em Atuária) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Volatilidade Estocastica Multiescala: Modelagem, Estimacao e Aplicacao com Precos da Pretrobras; 2010; Dissertação (Mestrado em Mestrado Em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,; Coorientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

S; Buarque Schiller; Copulas e Modelagem de Taxas de Câmbio; 2010; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem de Dependência Temporal Usando Cópulas; 2009; Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem de valores extremos baseada nas r maiores estatisticas de ordem:; 2006; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Uma abordagem condicional para extremos multivariados: uma aplicação em riscos hidrológicos; 2006; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Carteiras otimas usando copulas; ``Interdepend\^encia extrema e Contágio em Mercados Emergentes''; 2006; Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coorientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Copulas em Finanças: Modelos e Estimação; 2003; 97 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem de Conglomerados de Perdas Extremas: Uma Aplicação em Reseguros; 2002; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Alguns Resultados Sobre a Estimacao de Medidas de Risco Usando Modelagem GARCH e a Teoria dos Valores Extremos; 2001; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Eventos Extremos nos Mercados Acionários Latino Americanos; 1999; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Estimação Robusta para o Modelo de Regressão com Erros nas Variáveis e uma Aplicação em Finanças; 1998; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Obtenção das Constantes Reguladoras do Cm-estimadores de Locação eEscala; 1997; 0 f; Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Realized Range explaining volatility; 2015; Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Quatro Ensaios sobre o uso de Modelagem por Cópulas para Gestão de Riscos; 2008; Tese (Doutorado em Administracao) - Instituto Coppead de Administração,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem da distribuição conjunta dos log-retornos de taxas de juros pré-fixadas a partir de medidas de dependência de cauda; 2008; Tese (Doutorado em Doutorado em Engenharia Elétrica - Pontifícia Universidade Católica, RJ) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelos Bivariados para Valores Extremos; 2002; 0 f; Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Estruturação Ótima de Carteiras de Investimento Robustas; 2001; 0 f; Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Uma abordagem críitica ao ajuste de modelos estocásticos multivariados na estimação dos fatores Exposição, Risco e Severidade; 2012; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Provisionamento de Capital para Investimentos em Derivativos Financeiros; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Segmentação de clientes que utilizam serviços para celular de uma operadora de telefonia; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Segmentação de clientes que utilizam serviços para celular de uma operadora de telefonia; 2009; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Atuária) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

; Valores Extremos na Analise de Riscos Hidrologicos; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Provisionamento de capital para Investimentos em Derivativos Financeiros; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem do Drawdown-em excesso de Ações Brasileiras; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem do Drawdown-em excesso de Ações Brasileiras; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelo de Regress\~ao Logística Binária aplicada a carteiras de seguros de Automóveis para estimação de probabilidade de inadimplência de clientes; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelo de Regress\~ao Logística Binária aplicada a carteiras de seguros de Automóveis para estimação de probabilidade de inadimplência de clientes; 2008; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Evidencia empirica dos efeitos de cascadas turbulentas no mercado de ações brasileiro; 2006; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Estudo de Tipos de Depenência Entre Séries Financeiras Usando Simulações de Cópulas; 2000; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Escola Nacional de Ciências Estatísticas; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Estimacao do Risco de Credito de Firmas Brasileiras Usando Regressao Logística Robusta; ; 1999; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Simulação Monte Carlo para Análise de Opçõoes; 1999; 0 f; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Analise Discriminante e Componentes Principais Robustas: Uma Aplicação na Pesquisa de Hábitos de Leitura de Estudantes de Graduação; 2012; Iniciação Científica; (Graduando em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Análise de Valores Extremos em Atuária; 2011; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem de Séries Financeiras e Medidas de Risco; 2010; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Copulas e Pair-Copulas: medidas de dependência; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem de Séries Financeiras e Medidas de Risco; 2009; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Cópulas e Pair-Copulas: Aplicacao em Risco de Crédito; 2008; Iniciação Científica; (Graduando em Matemática Aplicada) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Eventos Extremos e a Gest\~ao de Carteiras de Fundos de Investimento; 2007; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Cópulas e Pair-Copulas: medidas de dependência multivariadas; 2007; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem de Eventos Extremos no Setor Hidro-Eletrico II; 2006; Iniciação Científica - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Classificacao de Fundos Brasileiros; 2006; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem do Drawdown-em-Excesso de Ações Brasileiras; 2005; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Modelagem de Eventos Extremos no Setor Hidro-E'etrico; 2005; 20 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Identificação de Padrões Comuns e Co-Movimentos em Mercados Financeiros Atraées da Redução da Dimensionalidade; 2004; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Discriminação Após Redução de Dimensionalidade; 2003; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Obtenção de Conglomerados Via Redução da Dimensionalidade: Uma Aplicação da Classificação de Mercados Financeiros; 2003; 23 f; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Análise Robusta de Conglomerados; 1999; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Estudo de Estimadores Clássicos e Robustos Para o Modelo de Locação Multivariada e Matriz de Covariância; ; 1998; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

Cálculo dos CM-estimadores Para o Modelo Linear de Regressão; ; 1997; 0 f; Iniciação Científica; (Graduando em Informática) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Beatriz Vaz de Melo Mendes;

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Mendes, Beatriz Vaz de Melo . Riscos Extremos em Financas. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

Mendes, Beatriz Vaz de Melo . Riscos Extremos em Financas. 2007. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - livro).

MENDES, B. V. M. . A Teoria dos Valores Extremos. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

MENDES, B. V. M. ; KOLEV, Nikolai . Modelando Dependencias Via Copulas. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

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MENDES, B. V. M. . Curso de SAS. 1996. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

MENDES, B. V. M. . Cursos Básico e Avançado de SPlus. 1995. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

2013

XVIII Prêmio Tesouro Nacional, Tesouro Nacional -.

2013

Prèmio Publicação Discente (aluno Doutorado) - 40 anos COPPEAD, COPPEAD - UFRJ.

2013

Prèmio Publicação Discente (aluno Mestrado)- 40 anos COPPEAD, COPPEAD - UFRJ.

2012

FALLO 2012 Ayudas a la investigacion y becas, Comité de Valoración de las Ayudas a la Investigación en Seguros de FUNDACIÓN MAPFRE.

2006

Awards for Excellence, Journal of Managerial Finance.

2006

1o. Lugar: Prêmio Melhor Trabalho de Iniciação Científica da aluna Alexandra R. M. Almeida, ABE (17o. SINAPE).

2005

Bolsa de Produtividade e Pesquisa, CNPQ.

2005

Trabalho Premiado (Instituto de Matemática), Jornada de Iniciação Científica.

2005

Most frequently downloaded paper, International Review of Financial Analysis.

2004

Menção de Destaque para artigo (1), Sociedade Brasileira de Finanças.

2004

Mençãode Destaque para artigo (2), Sociedade Brasileira de Finanças.

2003

Bolsa de Produtividade em Pesquisa - Nível 2B, CNPq.

2002

Menção Honrosa para artigo, ANPAD.

2001

Bolsa de Produtividade em Pesquisa, CNPq.

1999

Bolsa de Produtividade em Pesquisa - Nível 2C, CNPq.

1995

Bolsa de Recém Doutor, CNPq.

1990

Bolsa de Doutorado, CNPq.

1986

Bolsa de Mestrado, CNPq.