Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2009), mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2013) e doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2019). Posteriormente, defendeu a dissertação de mestrado em Estatística na mesma instituição (2023).

Informações coletadas do Lattes em 28/11/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Economia

2014 - 2019

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: MARKOV-SWITCHING MODELS: EMPIRICAL APPLICATIONS USING CLASSICAL AND BAYESIAN INFERENCE
, Ano de obtenção: 2019. João Frois Caldeira. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Mestrado em ESTATÍSTICA

2021 - 2023

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link, Ano de Obtenção: 2023
Guilherme Pumi.Coorientador: Douglas Eduardo Turatti.

Mestrado em Economia

2011 - 2013

Universidade Federal de Santa Catarina
Título: Evidências de Bull e Bear Market no Índice Ibovespa: Uma Aplicação de Modelos Regime Markoviano e Duration Dependence., Ano de Obtenção: 2013
Guilherme Valle Moura.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Graduação em Ciências Econômicas

2004 - 2009

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Título: Agências de Rating e o Risco Soberano: O Caso Brasileiro
Orientador: João Ildebrando Bocchi

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Participação em eventos

XIV Encontro Nacional de Economia Região Sul. 2011. (Congresso).

Orientou

Rodrigo Gdulla dos Santos

Método de Monte Carlo para Precificação de Derivativos: Um Estudo de Caso da Economia Brasileira; 2025; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Orientador: Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes;

Leonardo dos Santos Durincg

Crise de 2008 e Covid-19: Uma Análise Comparativa das Métricas de Risco; 2025; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Orientador: Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes;

Victor Hugo Sottomaior Moreschi

Testando a Reversão a Média no Ethereum: Um Teste da Teoria dos Mercados Eficientes; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Orientador: Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes;

Artur Sisson

O Ciclo Econômico no Mercado Imobiliário Brasileiro: Uma Análise através do Modelo de Markov Switching; ; 2024; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Ciências Econômicas) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Orientador: Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes;

Produções bibliográficas

MENDES, FERNANDO HENRIQUE DE PAULA E SILVA ; TURATTI, DOUGLAS EDUARDO ; PUMI, GUILHERME . Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. 52, p. 1219-1238, 2025.
TURATTI, DOUGLAS EDUARDO ; MENDES, FERNANDO HENRIQUE DE PAULA E SILVA ; MAZZEU, JOÃO H. G. . Combining Volatility Forecasts of Duration-Dependent Markov-Switching Models. JOURNAL OF FORECASTING , v. 44, p. 1195-1210, 2024.
PADILHA, DAYANE AZEVEDO ; SOUZA, DORIS SOBRAL MARQUES ; KAWAGOE, ERIC KAZUO ; FILHO, VILMAR BENETTI ; AMORIM, ARIANE NICARETTA ; BARAZZETTI, FERNANDO HARTMANN ; SCHÖRNER, MARCOS ANDRÉ ; FERNANDES, SANDRA BIANCHINI ; COELHO, BRUNA KELLET ; ROVARIS, DARCITA BUERGER ; DOS ANJOS, MARLEI PICKLER DEBIASE ; MOSER, JULIANA RIGHETTO ; MELO, FERNANDA ROSENE ; DE SOUZA, BIANCA BITTENCOURT ; BESSA, DIMITRI DA COSTA ; MENDES, FERNANDO HENRIQUE DE PAULA E SILVA ; BOING, ALEXANDRA CRISPIM ; BOING, ANTONIO FERNANDO ; LACERDA, JOSIMARI TELINO DE ; MOURA, GUILHERME VALLE ; et.al . Genomic Surveillance of SARS-CoV-2 in Healthcare Workers: A Critical Sentinel Group for Monitoring the SARS-CoV-2 Variant Shift. Viruses-Basel , v. 15, p. 984, 2023.
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MENDES, F. H. P. S. ; TURATTI, D. E. ; PUMI, G. . Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link. In: 43rd International Symposium On Forecasting, 2023, Charlottesville, Virginia. 43rd International Symposium On Forecasting, 2023, 2023.
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MENDES, F. H. P. S. ; TURATTI, D. E. ; PUMI, G. . Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link. In: 20ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2023, Florianópolis. 20ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2023.
MENDES, F. H. P. S. ; TURATTI, D. E. ; PUMI, G. . Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link. In: XXIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2023, São Paulo. XXIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2023.
LAURIS, Renato Pedroso ; MENDES, F. H. P. S. . A construção de uma distribuição simples para modelar curvas de aprendizagem em diferentes contextos.. In: SEMANÍSTICA ? Semana Acadêmica do Departamento de Estatística da UFRGS, 2021, Porto Alegre. SEMANÍSTICA ? Semana Acadêmica do Departamento de Estatística da UFRGS, 2021.

Histórico profissional

Experiência profissional

2012 - 2012

Universidade Federal de Santa Catarina

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estágio Docência - Economia Matemática

2008 - 2008

Banco Votorantim

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Analista, Departamento Econômico, Carga horária: 40

2007 - 2007

Banco ABN AMRO Real

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Suporte operacional, Private Banking, Carga horária: 40

2008 - 2008

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Analista, Departamento Econômico

2017 - 2020

Universidade do Estado de Santa Catarina

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Colaborador, Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Disciplinas ministradas: Fundamentos de Macroeconomia, Fundamentos de Microeconomia, Matemática I, Matemática Financeira, Métodos Quantitativos.

2023 - 2025

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 12

Outras informações:
Disciplinas Graduação em Economia: Gestão de Risco e Instrumentos Derivativos, Instrumentos de Renda Fixa e Renda Variável, Finanças Corporativas - Investimentos, Econometria II, Trabalho de Conclusão de Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II, Regulação no Mercado Financeiro e de Capitais, Estatística e Probabilidade para Economia e Negócios. Pós-Graduação em Finanças: Investimentos e Banking: Investimentos em Renda Fixa: Juros Dívida Pública e Privada , Mercados de Ações, Títulos e Avaliação de Ativos

2022 - 2022

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analisa de risco, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2021 - 2022

Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Governo de Santa Catarina

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisa Quantitativa, Carga horária: 20

Outras informações:
Programa da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)