Elton Felipe Sbruzzi

PhD em Finanças Computacionais pela Univeristy of Essex (UK), Mestre e Graduado em Economia pela UFRGS e Unicamp, respectivamente; e Administrador de Carteira e Valores Mobiliários registrado na CVM/Anbima na modalidade Notório Saber. Atualmente (veja última atualização), Professor Adjunto com Dedicação Exclusiva na Divisão de Ciência da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aprovado em concurso público de provas e títulos na área de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Leciona as seguintes disciplinas: Matemática Computacional, Econometria e Modelagem de Investimentos e Riscos. Pesquisa aplicação de Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Finanças e Investimentos.

Informações coletadas do Lattes em 17/06/2023

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Finanças Computacionais

2009 - 2013

University of Essex
Título: Analysing the optimal level of leverage in stock market using numerical methods and agent-based modelling
Orientador: Steve Phelps
Palavras-chave: modelos baseado em agente; sistemas multi-agentes; mercado financeiro artificial; computação evolutiva.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação / Especialidade: Banco de Dados. Setores de atividade: Atividades de serviços financeiros; Atividades dos serviços de tecnologia da informação.

Mestrado em Economia

2001 - 2003

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: Regimes Monetários para Economias Emergentes, Ano de Obtenção: 2003
Ronald Otto Hillbrecht.Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Teoria Econômica / Especialidade: Sistemas Econômicos.

Graduação em economia

1996 - 2000

Universidade Estadual de Campinas

Pós-doutorado

2015 - 2017

Pós-Doutorado. , Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Computational Finance. , Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Agent-Based Models.

2013 - 2014

Pós-Doutorado. , University of Essex, ESSEX, Inglaterra. , Bolsista do(a): Engineering and Phisical Sciences Research Council, EPSRC, Inglaterra. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Sistemas Multiagentes. , Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Computational Economics.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Italiano

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Computational Finance.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Quantitative Finance.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Mathematical, Econometrical and Statistical Methods and Models.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Artificial Intelligence.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Ciencia de Dados.

Orientou

Bruna Puppo

Análise multictirério em decisões empresariais; Início: 2020; Tese (Doutorado em Engenharia de Produção / Pesquisa Operacional) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Orientador);

Produções bibliográficas

PUPPO, BRUNA ; LELES, MICHEL ; MOZELLI, LEONARDO ; SBRUZZI, ELTON . A Multicriteria Decision Trading System Based on Prospect Theory: A Risk Return Analysis of the TODIM Method. PROCESSES , v. 10, p. 609, 2022.
VERRI, FILIPE A. N. ; MARCONDES, CESAR A. C. ; LOUBACH, DENIS S. ; SBRUZZI, ELTON F. ; MARQUES, JOHNNY C. ; P., LOURENCRO A. ; MAXIMO, MARCOS R. O. A. ; CURTIS, VITOR V. . An Analysis on Tradable Permit Models for Last-Mile Delivery Drones. IEEE Access , v. 8, p. 1-1, 2020.
LELES, MICHEL C. R. ; PEREIRA, M. ; IQUIPAZA, R. ; SBRUZZI, E. F. ; NASCIMENTO, CAIRO L. . Evaluation of Technical Analysis Trading Rulesin a Artificial Stock Market Environment. IEEE Latin America Transactions , v. 18, p. 1707-1714, 2020.
LELES, MICHEL C. R. ; MOREIRA, MARIANA G. ; VALE-CARDOSO, ADRIANO S. ; NASCIMENTO, CAIRO L. ; SBRUZZI, ELTON F. ; GUIMARÃES, HOMERO N. . Comparison between Basic and Toeplitiz SSA applied to non-stationary time-series. Statistics and Its Interface , v. 12, p. 527-536, 2019.
LELES, MICHEL CARLO RODRIGUES ; MOZELLI, LEONARDO AMARAL ; SBRUZZI, ELTON FELIPE ; JUNIOR, CAIRO LUCIO NASCIMENTO ; GUIMARAES, HOMERO NOGUEIRA . A Multicriteria Trading System Based on Singular Spectrum Analysis Trading Rules. IEEE Systems Journal , v. 1, p. 1-11, 2019.
LELES, MICHEL CARLO RODRIGUES ; MOZELLI, LEONARDO AMARAL ; JÚNIOR, CAIRO LÚCIO NASCIMENTO ; SBRUZZI, ELTON FELIPE ; GUIMARÃES, HOMERO NOGUEIRA . Study on Singular Spectrum Analysis as a New Technical Oscillator for Trading Rules Design. FLUCTUATION AND NOISE LETTERS , v. 17, p. 1850034, 2018.
BACCAN, DAVI ; SBRUZZI, ELTON ; MACEDO, LUIS . On the Cognitive Surprise in Risk Management: An Analysis of the Value-at-Risk (VaR) Historical. Lecture Notes in Computer Science. 1ed.: Springer International Publishing, 2015, v. 9273, p. 402-413.
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LELES, MICHEL C. R. ; SBRUZZI, ELTON F. ; JOSE M. P., DE OLIVEIRA ; NASCIMENTO, CAIRO L. . Trading Switching Setup Based on Reinforcement Learning Applied to a Multiagent System Simulation of Financial Markets. In: 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon), 2019, Orlando. 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon), 2019. p. 1.
LELES, MICHEL C. R. ; VALE-CARDOSO, ADRIANO S. ; MOREIRA, MARIANA G. ; SBRUZZI, ELTON F. ; NASCIMENTO, CAIRO L. ; MOZELLI, LEONARDO A. ; GUIMARAES, HOMERO N. . Recursive Singular Spectrum Analysis Applied to the Design of a Trading System. In: 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon), 2019, Orlando. 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon), 2019. p. 1.
MAGALHAES, RACHEL F. ; RANGEL, LUIS A. D. ; SBRUZZI, ELTON F. ; NASCIMENTO, CAIRO L. ; LELES, MICHEL C. R. . Analysis of the Brazilian Research Agencies using a Multicriteria Decision Aid known as TODIM. In: 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon), 2019, Orlando. 2019 IEEE International Systems Conference (SysCon), 2019. p. 1.
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LELES, MICHEL C. R. ; SBRUZZI, E. F. ; NASCIMENTO JR, C. L. . Métodos para Tomada de Decisão Multicritério Aplicados a um Sistema Operacional de Negociação. In: Workshop of Artificial Intelligence Applied to Finance, 2019, São José dos Campos. Workshop of Artificial Intelligence Applied to Finance, 2019.
SBRUZZI, ELTON F. ; LELES, MICHEL C. R. ; NASCIMENTO, CAIRO L. . Introducing learning automata to financial portfolio components selection. In: 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon), 2018, Vancouver. 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon), 2018. p. 1.
LELES, MICHEL C. R. ; CARDOSO, ADRIANO S. V. ; MOREIRA, MARIANA G. ; SBRUZZI, ELTON F. ; NASCIMENTO, CAIRO L. ; GUIMARAES, HOMERO N. . A singular spectrum analysis based trend-following trading system. In: 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon), 2018, Vancouver. 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon), 2018. p. 1.
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DO CARMO MENDONCA, TAINA ; RANGEL, LUIS ALBERTO DUNCAN ; SBRUZZI, ELTON FELIPE ; NASCIMENTO, CAIRO LUCIO . Prioritization of maintenance equipment employing multicriteria decision aid. In: 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon), 2018, Vancouver. 2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon), 2018. p. 1.
SBRUZZI, ELTON ; RANGEL, L. A. D. ; GOMES, L. F. A. M. . Quando as perdas nos critérios são valoradas de diferentes formas: tratamento com TODIM-theta. In: XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, 2017, Jonville SC. Anais Eletrônicos da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2017.
FASLI, M. ; HERMOSO, R. ; SBRUZZI, E. F. ; SENA, V. . Introducing innovation in social networks: a cost-benefit analysis of entry point selection. In: 3rd World Conference in Complex System, 2015, Marrakech. 3rd World Conference in Complex System, 2015.
BACCAN, D. ; MACEDO, L. ; SBRUZZI, E. F. . Towards modeling surprise in economics and finance: a cognitive science perspective. In: 21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), 2014, Praga. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2014. v. 264. p. 31-40.
BACCAN, DAVI ; MACEDO, LUIS ; SBRUZZI, ELTON . Is the El Farol more efficient when cognitive rational agents have a larger memory size?. In: 2014 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics SMC, 2014, San Diego. 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2014. p. 39.
SBRUZZI, E. F. ; PHELPS, S. . Optimal Level of Leverage using Numerical Methods. In: 7th Conference of the Portuguese Finance Network., 2011, Aveiro, Portugal. 7th Conference of the Portuguese Finance Network, 2011.
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FAICAL, BRUNO S. ; MARCONDES, CESAR A. C. ; LOUBACH, DENIS S. ; SBRUZZI, ELTON F. ; VERRI, FILIPE A. N. ; MARQUES, JOHNNY C. ; PEREIRA, LOURENCO A. ; MAXIMO, MARCOS R. O. A. ; CURTIS, VITOR V. . A Cyber-Physical System's Roadmap to Last-Mile Delivery Drones. IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE , 2023.

Projetos de pesquisa

2017 - 2018

Derivativos Financeiros Siderurgicos, Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Elton Felipe Sbruzzi - Coordenador.
2017 - 2018

Analise de Relatórios de Estágio usando Ciência de Dados, Descrição: O objetivo desse projeto é desenvolver e extrair conhecimento sobre os estágios realizados pelos alunos da EEIMVR-UFF . A metodologia é composta por uma lista de técnica de ciência de dados, incluindo: mineração de textos, regras associativas, k-means, regressão linear, regressão logística e árvre de decisao.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Elton Felipe Sbruzzi - Coordenador.
2016 - 2018

Employing computational intelligence techniques and big data analytics in a multi-agent system experiment of finance, Descrição: This research intends to employ different computational intelligence techniques (reinforcement learning, genetic algorithm and fuzzy logic) and big data analytics in a multi-agent system experiment (agent-based model simulation of a double auction market) of finance. This research has the following objectives: 1) to investigate the ability of reinforcement learning to model the agent's learning and evolution process in the financial markets, 2) to study the use of multi-criteria performance indexes in order to model the agent's learning process, and 3) to analyse the consequence of this agent's behaviour to the financial markets as a whole.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Elton Felipe Sbruzzi - Integrante / Maria Fasli - Integrante / Cairo Lúcio Nscimento Jr - Coordenador / José Maria Parente de Oliveira - Integrante / karl heinz kienitz - Integrante / Spyridon Samothrakis - Integrante., Financiador(es): Instituto Tecnológico de Aeronáutica - Auxílio financeiro.

Histórico profissional

Endereço profissional

Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Divisão de Ciência da Comnputação. , Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Campus do CTA, 12228900 - São José dos Campos, SP - Brasil, Telefone: (12) 39475988, URL da Homepage:

Experiência profissional

2018 - Atual

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Coordenador do Curso de Especialização em Data Science (CEDS-ITA) desde 2021

2015 - 2016

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Vínculo: Voluntario, Enquadramento Funcional: Pesquisador Colaborador Assistente

Atividades

07/2018
Ensino, Engenharia da Computação, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, CCI-22: Matemática Computacional, CES-11: Algoritmos e Estrutura de Dados, CMC-11: Fundamentos de Análise de Dados, PO-215: Modelagem de Investimentos e Riscos, PO-216: Engenharia Financeira
05/2015
Pesquisa e desenvolvimento, Divisão de Ciência da Computação (IEC).,Linhas de pesquisa

2017 - 2018

Universidade Federal Fluminense

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Professor Adjunto no Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda.

Atividades

03/2017 - 06/2018
Ensino, Engenharia de Produção, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Contabilidade Gerenclal e Custos Industriais, Introdução à Engenharia Financeira

2014 - 2017

University of Essex

Vínculo: Colaborator, Enquadramento Funcional: Visiting Research Fellow

2013 - 2014

University of Essex

Vínculo: Pesquisador Senior, Enquadramento Funcional: Senior Research Fellow, Carga horária: 36, Regime: Dedicação exclusiva.

2009 - 2012

University of Essex

Vínculo: Formal labor contract, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 8

Atividades

10/2013 - 10/2014
Pesquisa e desenvolvimento, School of Computer Science and Electronic Engineering.,Linhas de pesquisa
10/2010 - 12/2012
Ensino, Finanças Computacionais, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Introdução a MATLAB para finanças, Aplicação de modelos baseados em agentes em finanças

2007 - 2008

Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 4

Outras informações:
Professor das seguintes matérias: - Introdução ao Mercado Financeiro. - Matemática Financeira - Introdução a Análise de Investimentos.

Atividades

01/2007 - 12/2008
Ensino, Adminsitração de Empresas, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Introdução a Análise de Investimentos, Análise de Investimentos Avançado, Matemática Financeira