Helton Saulo Bezerra dos Santos
Dr. Helton Saulo is an Assistant Professor of Statistics at the University of Brasilia, Brazil. He received his Ph.D. in Economics from the Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil. He undertook postdoctoral studies in Statistics at McMaster University, Canada, under the supervision of Prof. N. Balakrishnan, and at the University of Texas at Arlington, USA, under the supervision of Dr. S. Pal. His research interests include financial econometrics, machine learning, statistical learning and computational statistics. Dr. Saulo serves as an Associate Editor for the Journal of Applied Statistics, Journal of Statistical Theory and Practice, and Chilean Journal of Statistics.
Informações coletadas do Lattes em 26/02/2024
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em Economia
2010 - 2013
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: Essays on Birnbaum-Saunders Models
Orientador: Flávio Augusto Ziegelmann
com , Ano de obtenção: 2013. Coorientador: Víctor Leiva. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Modelos Birnbaum-Saunders; Simulação de Monte Carlo; Bootstrap.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Probabilidade e Estatística Aplicadas.
Mestrado em Estatística
2008 - 2010
Universidade Federal de Pernambuco
Título: Fiscal and Monetary Policy Interactions: a Game Theoretical Approach
Orientador: Leandro Chaves Rêgo
, Ano de Obtenção: 2010.Coorientador: José Angelo Costa do Amor Divino. Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: Nash Equilibrium; Fiscal and Monetary Policy; Game Theory; Stackelberg Equilibrium; Brazil.Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Monetária e Fiscal. Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Teoria dos Jogos.
Graduação em Ciências Econômicas
2004 - 2007
Universidade Católica de Brasília
Título: Estimating Output Gap for Brazil
Orientador: José Angelo Costa do Amor Divino
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Pós-doutorado
2023 - 2023
Pós-Doutorado. , The University of Texas at Arlington, UT, Estados Unidos. , Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Computational Statistics. , Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Statistical modeling.
2019 - 2020
Pós-Doutorado. , McMaster University, McMaster, Canadá. , Bolsista do(a): Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAP/DF, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Computational Statistics. , Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Statistical modeling.
2014 - 2015
Pós-Doutorado. , McMaster University, McMaster, Canadá. , Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. , Grande área: Ciências Exatas e da Terra, Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística Computacional. , Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Econometria.
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Financial Econometrics.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Machine Learning.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Computational Statistics.
Organização de eventos
TOJEIRO, C. A. V. ; PERDONA, G. S. C. ; SAULO, HELTON ; RODRIGUES, M. A. F. ; MILANI, E. A. ; SILVA, T. F. N. M. ; VARGAS, T. M. ; TOMAZELLA, VERA . 16th Brazilian School of Regression Models. 2019. (Congresso).
VARGAS JUNIOR, V. ; SAULO, HELTON ; Piscoya Diaz, M. E. ; LAMBERT, R. ; SILVA, T. F. N. M. ; VARGAS, T. M. . Workshop on Statistics and Probability, Satellite meeting - ICM 2018. 2018. (Congresso).
TOJEIRO, C. A. V. ; SAULO, HELTON ; RODRIGUES, M. A. F. ; Piscoya Diaz, M. E. ; VARGAS JUNIOR, V. ; SILVA, T. F. N. M. ; MONSUETO, S. E. . 15th Brazilian School of Regression Models. 2017. (Congresso).
Piscoya Diaz, M. E. ; SAULO, HELTON ; BAUMANN, L. R. F. ; SMITH, O. P. ; BIANCHI, M. C. C. . First Workshop on Business Statistics with Applications. 2016. (Outro).
Piscoya Diaz, M. E. ; SAULO, HELTON . 1° Seminário de Estatística Aplicada. 2016. (Outro).
ROCHA, E.B. ; SILVA, R. R. ; BIANCHI, M. C. C. ; SAULO, H. ; LOURENCO, K. G. ; VASCONCELOS, R. M. R. ; SANTOS, F. F. T. ; BAUMANN, L. R. F. ; RODRIGUES, M. A. F. . 2o Encontro Goiano de Probabilidade e Estatística. 2015. (Congresso).
Participação em eventos
XLVI Jornadas Nacionales de Estadística 2022. On a quantile duration model applied to high-frequency financial data. 2022. (Congresso).
Joint Statistical Meetings. On a Quantile Autoregressive Conditional Duration Model Applied to High-Frequency Financial Data. 2021. (Congresso).
Primer Webinar Ciencias Básicas Aplicadas.On a quantile autoregressive conditional duration model applied to high-frequency financial data. 2020. (Seminário).
16th Brazilian School of Regression Models. Log-symmetric regression models with allowance for correlated errors applied to mortality data. 2019. (Congresso).
21st ANPEC-SUL.A general class of tobit models. 2018. (Encontro).
V WASA - Workshop em Análise de Sobrevivência e Aplicações. Log-symmetric regression model for left-censored data. 2018. (Congresso).
15th Brazilian School of Regression Models. A Birnbaum-Saunders regression model for censored data. 2017. (Congresso).
2nd International Workshop on Statistical Models for Business, Engineering and Sciences.Influence diagnostics in Birnbaum-Saunders autoregressive contional duration models with a financial application. 2015. (Outra).
60th ISI World Statistics Congress. Monitoring risk using control charts based on the Birnbaum-Saunders distribution. 2015. (Congresso).
21 SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Capability indices for Birnbaum-Saunders processes with applications. 2014. (Simpósio).
XXXIV Brazilian Meeting of Econometrics. Fiscal and Monetary Policy Interactions: a Game Theory Approach. 2012. (Congresso).
Participação em bancas
GIAMPAOLI, V.;SAULO, HELTON; RUSSO, C. M.. Um estudo comparativo de técnicas de validação cruzada aplicadas a modelos para dados desbalanceados. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de São Paulo.
VILCA, FILIDOR;SAULO, HELTON; MATOS, L. A.. A distribuição Birnbaum-Saunders baseada na distribuição Laplace Assimétrica. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
SAULO, HELTON; LEAO, JEREMIAS; VILA, R.. Parametric quantile regression for income data. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; LEAO, JEREMIAS; VILA, R.. Symmetric generalized Heckman models. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; JEREMIAS, LEAO; VILA, ROBERTO. Parametric quantile regression for extreme events. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
OTINIANO, C. E. G.;SAULO, HELTON; BOURGUIGNON, M.. A new invertible bimodal Weibull model. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.;SAULO, HELTON; COBRE, J.. Procedimentos de geração de dados de sobrevivência com censura à direita. 2021. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, H.; Piscoya Diaz, M. E.; FIORUCCI, J. A.. Modelo de sobrevivência Birnbaum-Saunders com fragilidade espacial. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, H.; NAKANO, EDUARDO Y.; FERNANDEZ, R. N.. Uma classe de distribuições log-simétricas discretas. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, H.; FIORUCCI, J. A.; LEAO, JEREMIAS. Regressão quantílica com distribuições assimétricas. 2020. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; Piscoya Diaz, M. E.; VILA, R.. Modelos Birnbaum-Saunders para Series Temporais. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
GOMES, J. B. F.; GOMES, A. E.;SAULO, HELTON. Modelo de regressão bivariado via cópulas para dados discretos e censurados. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.;SAULO, HELTON; HASHIMOTO, E. M.. Modelo de riscos competitivos aplicado à modelagem de dados com fração de cura não latente: uma aplicação à análise de risco de crédito. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.;SAULO, HELTON; HASHIMOTO, E. M.. Modelo de regressão odds-riscos proporcionais para dados de sobrevivência discretos. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; SCALCO, P.; LEÃO, JEREMIAS. Gráficos de Controle para monitoramento da arrecadação de ICMS em Goiás. 2017. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Goiás.
CARDOSO, K. V.;SAULO, HELTON; DAVIS JUNIOR, C. A.. Operações espaciais robustas à imprecisão nas coordenadas geográficas. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás.
BAYER, F. M.; MORAES, D. A. O.;SAULO, H.. Gráficos de controle para dados do tipo taxas e proporções autocorrelacionados. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria.
SILVA, C. Q.;SAULO, HELTON; NAKANO, E. Y.. As Distribuições Beta Burr XII e Beta Weibull Exponenciada: uma abordagem Bayesiana. 2016. Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; MONSUETO, S. E.; SANTOS-NETO, M. F.. Two essays on Birnbaum-Saunders regression models for censored data. 2016. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Goiás.
NAKANO, EDUARDO Y.;SAULO, HELTON; SILVA, G. O.; SUZUKI, A. K.; FOSSALUZA, V.. Modelo de regressão chances de sobrevivência proporcionais para dados discretos com presença de censura. 2023. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.
TORRENT, H. S.; RIGHI, M. B.; HORTA, E. O.; MARTINS-FILHO, C. B.;SAULO, HELTON. Essays on Asymptotic Analysis of Nonparametric Regression. 2020. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
BOLFARINE, H.; LABRA, F. E. V.; AZEVEDO, C. L. N.; ORTEGA, E. M. M.;SAULO, HELTON. An extension of Birnbaum-Saunders distributions based on scale mixtures of skew-normal distributions: with applications to regression models. 2018. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatistica) - Universidade de São Paulo.
LABRA, F. E. V.; AZEVEDO, C. L. N.;SAULO, H.; ORTEGA, E. M. M.; PAULA, G. A.. Modelos de regressão Birnbaum-Saunders multivariada generalizada. 2018. Tese (Doutorado em Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
BARBOSA, R. M.;SAULO, HELTON; COSTA, R. M.; ROSA, T. C.; LOZANO, K. K. C.. Mínimos quadrados para problemas de múltiplas classes envolvendo twin support vector machine e aplicações de mineração de dados. 2018. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás.
TOMAZELLA, V.; LABRA, F. E. V.;SAULO, HELTON; SANTOS-NETO, M. F.; CANCHO, V. G.. Modeling based on a reparameterized Birnbaum-Saunders distribution for analysis of survival data. 2017. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.
AZEVEDO, C. L. N.;SAULO, HELTON; BOURGUIGNON, M.. Bayesian generalized quantile regression models for positive data. 2023. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Estadual de Campinas.
JEREMIAS, LEAO;SAULO, HELTON; TOMAZELLA, VERA. Cure rate models for heterogeneous competing causes. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas.
TOMAZELLA, VERA;SAULO, HELTON; ROCHA, R. F.. Modelos de fração de cura inflacionado de zero sob diferentes esquema de ativação. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de São Carlos.
EMILIANO, P. C.; SILVA JUNIOR, J. C. A.; TOFOLI, P. V.;SAULO, HELTON; BARBOSA, E. C.. Ensaios sobre Cópulas: Aplicação ao Agronegócio e Critério de Informação de Akaike (AIC). 2020. Exame de qualificação (Doutorando em Estatística Aplicada e Biometria) - Universidade Federal de Viçosa.
BARBOSA, R. M.;SAULO, HELTON; CARDOSO, K. V.. Sobre Twin Support Vector Machine. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Goiás.
FIORUCCI, J. A.;SAULO, HELTON; NAKANO, EDUARDO Y.. Previsão de séries temporais aplicada a dados de venda de uma grande varejista do Brasil. 2023. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.; CANCADO, A. L. F.;SAULO, HELTON. Intervalos de Conança Bootstrap para algumas estatísticas não-paramétricas em dados censurados. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
VILA, ROBERTO;SAULO, HELTON; OTINIANO, C. E. G.. Modelos log-simétricos bivariados: propriedades teóricas e estimação de parâmetros. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
OTINIANO, C. E. G.;SAULO, HELTON; GOMES, A. E.. Modelo de regressão bimodal Weibull. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; VILA, R.; LEAO, JEREMIAS. Symmetric generalized Heckman models. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; VILA, R.; LEAO, JEREMIAS. Parametric quantile regression for modeling income data. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, EDUARDO Y.;SAULO, HELTON; FIORUCCI, J. A.. Análise bayesiana em risco de crédito. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; VILA, ROBERTO; LEAO, JEREMIAS. A parametric quantile regression model for extreme events. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; NAKANO, E. Y.; FIORUCCI, J. A.. Regressao Quantlica com Distribuicoes Assimetricas. 2020. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, EDUARDO Y.;SAULO, HELTON; RODRIGUES, G. S.. Procedimentos de geração de dados de sobrevivência com censura à direita. 2020. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, EDUARDO Y.;SAULO, HELTON; CANCADO, A. L. F.. Modelos lineares generalizados e aprendizado de máquinas: Uma aplicação na modelagem de risco de crédito. 2020. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
RODRIGUES, G. S.;SAULO, HELTON; MATSUSHITA, R.. Modelagem probabilística do tempo até a aposentadoria dos servidores estatutários civis do poder executivo da União. 2020. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.;SAULO, HELTON; RODRIGUES, G. S.. Teste de hipóteses para duas proporções usando um nível de significância adaptativo. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; GOMES, A. E.; FIORUCCI, J. A.. Dois ensaios sobre modelos de fragilidade. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; NAKANO, EDUARDO Y.; CORREIA, L. T.. Uma classe de distribuições log-simétricas discretas. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
GOMES, J. B. F.; GOMES, A. E.;SAULO, HELTON. Modelo bivariado via cópula para dados discretos e censurados. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.; OTINIANO, C. E. G.;SAULO, HELTON. Modelo de riscos competitivos aplicado à modelagem de dados com fração de cura não latente.. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.; GOMES, J. B. F.;SAULO, HELTON. Modelo de regressão odds-riscos proporcionais para dados de sobrevivência discretos. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; MATSUSHITA, R.; VILA, R.. BISARMA: Um modelo de série temporal log-linear Birnbaum-Saunders. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; GOMES, J. B. F.; VILA, R.. Testes de Hipóteses em Regressão Birnbaum-Saunders Bimodal. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em Estatistica) - Universidade de Brasília.
SAULO, H.; SILVA, T. F. N. M.; Piscoya Diaz, M. E.. Essays on log-symmetric regression models. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Economia) - Universidade Federal de Goiás.
SAULO, HELTON; SANTOS-NETO, M.; MONSUETO, S. E.. The tobit-Birnbaum-Saunders model. 2016.
SAULO, HELTON; LEIVA, VÍCTOR; Piscoya Diaz, M. E.. Gráficos de Controle para monitoramento da arrecadação de ICMS em Goiás. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Economia) - Universidade Federal de Goiás.
FIORUCCI, J. A.;SAULO, HELTON; SAMPAIO, J.. Um estudo sobre a performance de modelos estruturais bayesianos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
RIBEIRO, T. K. A.;SAULO, HELTON; CORREIA, L. T.. Estudo sobre modelos de regressão beta. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; CORREIA, L. T.; FIORUCCI, J. A.. Regressão quantlica na análise da letalidade da COVID-19. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
CORREIA, L. T.;SAULO, HELTON; RODRIGUES, T. C. V.. Regressão Quantílica no Contexto da NBA: Fatores Determinantes nos Salários dos Atletas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
FIORUCCI, J. A.;SAULO, HELTON; SILVA, A. R.. Cálculo do risco de uma carteira de ações via VaR utilizando modelos GARCH. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
NAKANO, EDUARDO Y.;SAULO, HELTON; GOMES, J. B. F.. Modelo de Credit Scoring via Regressão de Poisson. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.;SAULO, HELTON; GOMES, J. B. F.. Um escore de risco via modelo de regressão de Cox com covariáveis dependentes no tempo. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
FIORUCCI, J. A.;SAULO, HELTON; SAMPAIO, J.. Estudo do desempenho preditivo de modelos estatsticos para o consumo de energia. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
CORREIA, L. T.;SAULO, HELTON; FIORUCCI, J. A.. Técnicas de aprendizado de máquinas aplicadas a metodologia de Engenharia de Avaliação: Projeção do valor locativo de um imóvel. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; CORREIA, L. T.; FIORUCCI, J. A.. Gráficos de controle bootstrap para percentis skew Birnbaum-Saunders. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
FIORUCCI, J. A.; NAKANO, E. Y.;SAULO, HELTON. Um estudo sobre modelagem preditiva para a demanda de eletricidade no Sudeste e Centro-Oeste. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
VILA, R.;SAULO, HELTON; NAKANO, EDUARDO Y.. A Distribuição Gama Bimodal: Propriedades, Modelo de Regressão e Aplicações. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
CORREIA, L. T.; RODRIGUES, G. S.;SAULO, HELTON. Modelo de regressão beta inflacionado em zero e um: uma aplicação à proporção de mulheres nas empresas. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SAULO, H.; NAKANO, E. Y.; VILA, R.. Modelagem baseada na distribuição Birnbaum-Saunders. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; NAKANO, E. Y.; VILA, R.. Uma versao truncada da distribuicao Birnbaum-Saunders generalizada aplicada a analise de risco. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; NAKANO, E. Y.; VILA, R.. Analise e modelagem de dados de afastamento do trabalho por problemas de saude de servidores publicos federais.. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SILVA, G. L.; RUAS, C.;SAULO, HELTON. Modelo de Regressão Logística aplicados a Indicadores de Risco do Fracionamento de Cargas no Transporte Aéreo. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SILVA, G. L.; RUAS, C.;SAULO, HELTON. Modelos de Séries Temporais e Gráficos de Controle Estatístico aplicados a Indicadores de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.; CANCADO, A. L. F.;Saulo, Helton. Principais medidas de magnitude do efeito utilizadas na comparacao de dois grupos. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.; CANCADO, A. L. F.;SAULO, HELTON. Testes de Significância bayesianos para comparação de duas populações independentes. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SAULO, HELTON; SILVA, G. L.; COSTA, M. T. L.. Gráficos de controle bootstrap para percentis log-simétricos. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
CORREIA, L. T.; RODRIGUES, G. S.;SAULO, HELTON. Modelos de regressão para dados de proporções contínuas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
NAKANO, E. Y.;SAULO, HELTON; SAMPAIO, J. M.. Metodos k-vizinhos aplicados a taxa de suicdio no Distrito Federal. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília.
SAULO, H.; Piscoya Diaz, M. E.; ROCHA, E.B.. Distribuição Birnbaum-Saunders baseada no núcleo logístico e alguns problemas de inferência. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
Piscoya Diaz, M. E.;SAULO, H.; ROCHA, E.B.. Modelo de espaço de estado e filtro de Kalman para a previsão de séries temporais. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
SANTOS, F. F. T.;SAULO, H.; ROCHA, E.B.. Estimação e previsão da Série da quantidade de vendas de apartamentos no estado de Goiás, de 2007 a 2014.. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
Piscoya Diaz, M. E.;SAULO, HELTON; BAUMANN, L. R. F.. Modelo de regressão logístico aplicados as eleições municipais. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
SAULO, HELTON; LEIVA, VÍCTOR; Piscoya Diaz, M. E.; ROCHA, E.B.. Modelos de regressão de Cox aplicados a dados de evasão universitária. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
SAULO, HELTON; BAUMANN, L. R. F.; VASCONCELOS, R. M. R.. Monitoramento da qualidade do ar usando cartas de controle por atributos baseadas na distribuição Birnbaum-Saunders. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
SAULO, HELTON; VARGAS JUNIOR, V.; CARDOSO, L. B.. Distribuições de renda e suas aplicações no estudo da desigualdade de renda no Brasil. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
FARIAS, H. P.; CUNHA, C. A.;SAULO, H.. Previsão dos Preços Mensais das Commodities Soja e Milho no Estado de Goiás Usando o Modelo SARIMA. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
FARIAS, H. P.; SILVA NETO, W. A.;SAULO, H.. Avaliar por meio do modelo VAR o impacto da variabilidade dos preços das commodities soja e milho no preço da commodity boi no Estado de Goiás. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
SAULO, H.; BAUMANN, L. R. F.; FARIAS, H. P.. Estimação e Previsão da Série do Fluxo de Automóveis na Rodovia Caldas Novas-Morrinhos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
SAULO, H.; Piscoya Diaz, M. E.; BAUMANN, L. R. F.. O Impacto da imprecisão dos dados na tomada de decisão de melhor localidade. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás.
MAGALHAES, T. M.; LABRA, F. E. V.;SAULO, HELTON. Concurso Público para Professor Adjunto do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora. 2022. Universidade Federal de Juiz de Fora.
TOJEIRO, C. A. V.;SAULO, HELTON; SILVA, T. F. N. M.; NOBRE, J. S.. Concurso Público para Professor Adjunto do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. 2017. Universidade Federal de Goiás.
ANDRADE, J. M. L.; MOREIRA, L.;SAULO, HELTON. Concurso Público para Professor Substituto do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. 2017. Universidade de Brasília.
PAULA, M.; AZEVEDO, J. S.;SAULO, H.. Concurso Público para Professor Assistente do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). 2014. Universidade Federal do Oeste da Bahia.
Orientou
Family of multivariate distributions for modeling data with positive support: unit distributions Properties, regression and applications; Início: 2023; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Coorientador);
Multivariate asymmetric distributions: Properties, regression and applications; Início: 2023; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; (Coorientador);
Symmetric generalized Heckman models; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Parametric quantile regression for income data; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília,; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Parametric quantile regression for extreme events; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília,; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Bivariate log-symmetric models: Theoretical properties and parameter estimation; 2022; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília,; Coorientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Modelo de sobrevivência Birnbaum-Saunders com fragilidade espacial; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Uma classe de distribuições log-simétricas discretas; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília,; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Regressão quantílica com distribuições assimétricas; 2020; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Monte Carlo simulation studies in log-symmetric regression models; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Goiás, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Modelos de séries temporais Birnbaum-Saunders; 2018; Dissertação (Mestrado em Estatistica) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Modelos de regressão bivariada: uma aplicação em equações mincerianas de rendimento; 2018; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Goiás, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Gráficos de Controle para monitoramento da arrecadação de ICMS em Goiás; 2017; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Goiás,; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Two essays on Birnbaum-Saunders regression models for censored data; 2016; Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Goiás, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Estimando o tempo ótimo de um contrato de concessão: Análise dos projetos da Terceira Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais; 2015; Dissertação (Mestrado em Organizações e Mercados) - Universidade Federal de Pelotas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Coorientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Regressão quantlica na análise da letalidade da COVID-19; 2022; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Gráficos de controle bootstrap para percentis skew Birnbaum-Saunders; 2021; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Uma versao truncada da distribuicao Birnbaum-Saunders generalizada aplicada a analise de risco; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Modelagem baseada na distribuição Birnbaum-Saunders; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Analise e modelagem de dados de afastamento do trabalho por problemas de saude de servidores publicos federais; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Gráficos de controle bootstrap para percentis log-simétricos; 2018; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade de Brasília; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Distribuição Birnbaum-Saunders baseada no núcleo logístico e alguns problemas de inferência; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Monitoramento da qualidade do ar usando cartas de controle por atributos baseadas na distribuição Birnbaum-Saunders; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Modelos de regressão de Cox aplicados a dados de evasão escolar; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Distribuições de renda e suas aplicações no estudo da desigualdade de renda no Brasil; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Estimação e previsão da série do fluxo de automóveis na rodovia Caldas Novas-Morrinhos; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
O Impacto da imprecisão dos dados na tomada de decisão de melhor localidade; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Goiás; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Modelos de mixtura quantílicos com aplicação em dados de concentração de anticorpos de vacinas; 2021; Iniciação Científica; (Graduando em Estatística) - Universidade de Brasília, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Orientador: Helton Saulo Bezerra dos Santos;
Produções bibliográficas
-
Saulo, Helton ; BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY ; VILA, ROBERTO . On a quantile autoregressive conditional duration model. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION , v. 203, p. 425-448, 2023.
-
SAULO, HELTON ; VILA, R. ; BITTENCOURT, V. L. ; LEAO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; CHRISTAKOS, G. . On a new extreme value distribution: characterization, parametric quantile regression, and application to extreme air pollution events. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT , v. 37, p. 1119-1136, 2023.
-
Saulo, Helton ; VILA, ROBERTO ; CORDEIRO, SHAYANE S. ; LEIVA, VÍCTOR . Bivariate symmetric Heckman models and their characterization. JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS , v. 193, p. 105097, 2023.
-
SAULO, HELTON ; VILA, R. ; BORGES, G. V. ; BOURGUIGNON, M. ; LEIVA, VÍCTOR ; MARCHANT, C. . Modeling Income Data via New Parametric Quantile Regressions: Formulation, Computational Statistics, and Application. Mathematics , v. 11, p. 448, 2023.
-
LEIVA, VÍCTOR ; SANTOS, RAFAEL A. DOS ; Saulo, Helton ; MARCHANT, CAROLINA ; LIO, YUHLONG . Bootstrap control charts for quantiles based on logsymmetric distributions with applications to the monitoring of reliability data. QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL , v. 39, p. 1-24, 2023.
-
DASILVA, ALAN ; Saulo, Helton ; VILA, ROBERTO ; FIORUCCI, JOSE A. ; PAL, SUVRA . Parametric quantile autoregressive moving average models with exogenous terms. STATISTICAL PAPERS , v. 1, p. 1-31, 2023.
-
CUNHA, DANÚBIA R. ; Saulo, Helton ; MONSUETO, SANDRO E. ; DIVINO, JOSÉ ANGELO . A bivariate approach to the Mincerian earnings equation. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO) , v. 77, p. e082023, 2023.
-
CUNHA, DANÚBIA R. ; DIVINO, JOSE ANGELO ; Saulo, Helton . Zero-Adjusted Log-Symmetric Quantile Regression Models. Computational Economics , v. ., p. 1-25, 2023.
-
MOREIRA, SAMANTHA FERREIRA DA COSTA ; NAKANO, EDUARDO YOSHIO ; Santos, Helton Saulo Bezerra dos ; OLIVEIRA, KARINA DINIZ ; MIRANDA, KLEVERSON GOMES DE ; FONSECA, RAFAELA MARIA ALVES MARTINS ; GALLASSI, ANDREA DONATTI . Substance use disorders and social functioning from an occupational perspective: a pre and post-study. Cadernos Brasileiros De Terapia Ocupacional-Brazilian Journal Of Occupational Therapy , v. 31, p. e3476, 2023.
-
VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY ; Saulo, Helton ; ZÖRNIG, PETER . Family of bivariate distributions on the unit square: theoretical properties and applications. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. ., p. 1-27, 2023.
-
OLIVEIRA, KESSYS L. P. ; CASTRO, BRUNO S. ; Saulo, Helton ; VILA, ROBERTO . On a length-biased Birnbaum-Saunders regression model applied to meteorological data. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. 52, p. 6916-6935, 2023.
-
VILA, ROBERTO ; BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY ; Saulo, Helton ; PROTAZIO, ANA . Bivariate log-symmetric models: Distributional properties, parameter estimation and an application to public spending data. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 37, p. 619-642, 2023.
-
MACEDO, JÉSSICA DE BRITO ; BOING, ALEXANDRA CRISPIM ; ANDRADE, JULIANA MARA ; Saulo, Helton ; FERNANDEZ, RODRIGO NOBRE ; ANDRADE, FABÍOLA BOF DE . Gastos catastróficos em saúde: análise da associação com condições socioeconômicas em Minas Gerais, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva , v. 27, p. 325-334, 2022.
-
Saulo, Helton ; DASILVA, ALAN ; LEIVA, VÍCTOR ; SÁNCHEZ, LUIS ; LA FUENTE'MELLA, HANNS . Logsymmetric quantile regression models. STATISTICA NEERLANDICA , v. 76, p. 124-163, 2022.
-
VILCA, FILIDOR ; VILA, ROBERTO ; Saulo, Helton ; SÁNCHEZ, LUIS ; LEÃO, JEREMIAS . Theoretical results and modeling under the discrete Birnbaum-Saunders distribution. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. x, p. 1-15, 2022.
-
VASCONCELOS, JULIO CEZAR S. ; CORDEIRO, GAUSS M. ; ORTEGA, EDWIN M. M. ; Saulo, Helton . Parametric and partially linear regressions for agricultural economy data. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. x, p. 1-25, 2022.
-
CUNHA, DANÚBIA R. ; DIVINO, JOSE ANGELO ; Saulo, Helton . On a log-symmetric quantile tobit model applied to female labor supply data. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. 49, p. 4225-4253, 2022.
-
ALVES, G. T. ; SAULO, HELTON ; FERNANDEZ, RODRIGO NOBRE ; CORREIA, L. T. ; FIORUCCI, J. A. . Regressão quantílica na análise da letalidade da COVID-19 nos municípios do estado de São Paulo. REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA , v. 80, p. 75-91, 2022.
-
Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS ; NOBRE, JUVÊNCIO ; BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY . A class of asymmetric regression models for left-censored data. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 35, p. 62-84, 2021.
-
Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; VILA, ROBERTO ; TOMAZELLA, VERA . A bivariate fatigue-life regression model and its application to fracture of metallic tools. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 35, p. 119-137, 2021.
-
LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton ; SOUZA, RUBENS ; AYKROYD, ROBERT G. ; VILA, ROBERTO . A new BISARMA time series model for forecasting mortality using weather and particulate matter data. JOURNAL OF FORECASTING , v. 40, p. 346-364, 2021.
-
SÁNCHEZ, LUIS ; LEIVA, VÍCTOR ; GALEA, MANUEL ; Saulo, Helton . BirnbaumSaunders quantile regression and its diagnostics with application to economic data. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY , v. 37, p. 53-73, 2021.
-
ASSIS, DANILO LOPES ; CHAGAS, VIRGÍNIA OLIVEIRA ; Saulo, Helton ; SUEMOTO, CLAUDIA KIMIE ; SANTANA, ALFREDO NICODEMOS CRUZ . The role of VES-13 to identify limited life expectancy in older adults in primary healthcare settings. Revista da Escola de Enfermagem da USP , v. 55, p. e03743, 2021.
-
CANCHO, VICENTE G. ; BARRIGA, GLADYS ; LEÃO, JEREMIAS ; Saulo, Helton . Survival model induced by discrete frailty for modeling of lifetime data with long-term survivors and change-point. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. 50, p. 1161-1172, 2021.
-
MARTÍNEZ, JOSÉ L. ; LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton ; LIU, SHUANGZHE . Estimating the covariance matrix of the coefficient estimator in multivariate partial least squares regression with chemical applications. CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS , v. 214, p. 104328, 2021.
-
Saulo, Helton ; VILA, ROBERTO ; PAIVA, LEONARDO ; BALAKRISHNAN, N. ; BOURGUIGNON, MARCELO . On a Family of Discrete Log-Symmetric Distributions. JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE , v. 15, p. 67, 2021.
-
LEÃO, JEREMIAS ; BOURGUIGNON, MARCELO ; Saulo, Helton ; SANTOS-NETO, MANOEL ; CALSAVARA, VINÍCIUS . The Negative Binomial Beta Prime Regression Model with Cure Rate: Application with a Melanoma Dataset. JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE , v. 15, p. 63, 2021.
-
FERNANDO, NASCIMENTO ; JEREMIAS, LEAO ; Saulo, Helton . Bayesian inference for the Birnbaum-Saunders autoregressive conditional duration model with application to high-frequency financial data. COMMUNICATIONS IN STATISTICS: CASE STUDIES, DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS ONLINE , v. 7, p. 1-15, 2021.
-
FERNANDEZ, R. N. ; CARRARO, A. ; SAULO, H. . Desenho contratual de parcerias público-privadas para hospitais: algumas notas teóricas. ECONOMIC ANALYSIS OF LAW REVIEW , v. 12, p. 200-218, 2021.
-
SAULO, HELTON ; SOUZA, RUBENS ; VILA, ROBERTO ; LEIVA, VÍCTOR ; AYKROYD, R. G. . Modeling mortality based on pollution and temperature using a new Birnbaum?Saunders autoregressive moving average structure with regressors and related-sensors data. SENSORS , v. 21, p. 6518, 2021.
-
LEÃO, JEREMIAS ; PAIXÃO, RAFAEL ; Saulo, Helton ; LEAO, THEMIS . Bayesian inference for the log-symmetric autoregressive conditional duration model. ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS , v. 93, p. 1-13, 2021.
-
BERNARDES, G.M. ; Saulo, H. ; SANTOS, J.L.F. ; DA CRUZ TEIXEIRA, D.S. ; DE OLIVEIRA DUARTE, Y.A. ; ANDRADE, F. BOF DE . Effect of education and multimorbidity on mortality among older adults: findings from the health, well-being and ageing cohort study (SABE). PUBLIC HEALTH , v. 201, p. 69-74, 2021.
-
SÁNCHEZ, LUIS ; LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton ; MARCHANT, CAROLINA ; SARABIA, JOSÉ M. . A New Quantile Regression Model and Its Diagnostic Analytics for a Weibull Distributed Response with Applications. Mathematics , v. 9, p. 2768, 2021.
-
VILA, ROBERTO ; SAULO, HELTON ; ROLDAN, J. . On some properties of the bimodal normal distribution and its bivariate version. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS , v. 12, p. 125-144, 2021.
-
CUNHA, DANÚBIA R. ; VILA, ROBERTO ; Saulo, Helton ; FERNANDEZ, RODRIGO N. . A General Family of Autoregressive Conditional Duration Models Applied to High-Frequency Financial Data. Journal of Risk and Financial Management , v. 13, p. 45, 2020.
-
FERNANDEZ, R. N. ; PIVATTO, D. ; FREITAS, E. ; CARRARO, A. ; SAULO, H. . Estimando o tempo ótimo de um contrato de concessão: Um estudo de caso para as rodovias gaúchas. Revista do Serviço Público (Brasília) , v. 71, p. 245-273, 2020.
-
BERNARDES, G. M. ; SAULO, H. ; FERNANDEZ, RODRIGO N. ; LIMA-COSTA, M. F. ; ANDRADE, F. B. . Catastrophic health expenditure and multimorbidity among older adults in Brazil. REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE) , v. 54, p. 125, 2020.
-
VILA, ROBERTO ; FERREIRA, LETÍCIA ; Saulo, Helton ; PRATAVIERA, FÁBIO ; ORTEGA, EDWIN . A bimodal gamma distribution: properties, regression model and applications. STATISTICS , v. 54, p. 469-493, 2020.
-
Saulo, Helton ; VILA, ROBERTO ; VILCA, FILIDOR ; MARTÍNEZ, JOSÉ L. . On Asymmetric Regression Models with Allowance for Temporal Dependence. JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE , v. 14, p. 40, 2020.
-
SÁNCHEZ, LUIS ; LEIVA, VÍCTOR ; GALEA, MANUEL ; Saulo, Helton . Birnbaum-Saunders Quantile Regression Models with Application to Spatial Data. Mathematics , v. 8, p. 1000, 2020.
-
VILA, ROBERTO ; LEÃO, JEREMIAS ; Saulo, Helton ; SHAHZAD, MIRZA NAVEED ; SANTOS-NETO, MANOEL . On a bimodal Birnbaum-Saunders distribution with applications to lifetime data. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 34, p. 495-518, 2020.
-
DASILVA, ALAN ; DIAS, RENATA ; Leiva, Victor ; MARCHANT, CAROLINA ; Saulo, Helton . [Invited tutorial] Birnbaum-Saunders regression models: a comparative evaluation of three approaches. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION , v. 90, p. 1-19, 2020.
-
LEIVA, VÍCTOR ; SÁNCHEZ, LUIS ; GALEA, MANUEL ; Saulo, Helton . Global and local diagnostic analytics for a geostatistical model based on a new approach to quantile regression. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT , v. 34, p. 1457-1471, 2020.
-
Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS ; VILA, ROBERTO ; Leiva, Victor ; TOMAZELLA, VERA . On mean-based bivariate Birnbaum-Saunders distributions: Properties, inference and application. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS , v. 49, p. 6032-6056, 2020.
-
DESOUSA, MÁRIO F. ; Saulo, Helton ; SANTOS-NETO, MANOEL ; LEIVA, VÍCTOR . On a new mixture-based regression model: simulation and application to data with high censoring. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION , v. 90, p. 2861-2877, 2020.
-
Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS ; SANTOS-NETO, MANOEL . Discussion of -Birnbaum-Saunders distribution: A review of models, analysis, and applications- by N. Balakrishnan and Debasis Kundu. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY , v. 35, p. 118-121, 2019.
-
VENTURA, MARCELO ; Saulo, Helton ; Leiva, Victor ; MONSUETO, SANDRO . Log-symmetric regression models: information criteria and application to movie business and industry data with economic implications. APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY , v. 35, p. 963-977, 2019.
-
VILA, ROBERTO ; NAKANO, EDUARDO Y. ; Saulo, Helton . Theoretical results on the discrete Weibull distribution of Nakagawa and Osaki. STATISTICS , v. 53, p. 339-363, 2019.
-
Saulo, Helton ; BOURGUIGNON, MARCELO ; ZHU, XIAOJUN ; BALAKRISHNAN, N. . Some simple estimators for the two-parameter gamma distribution. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION , v. 48, p. 2425-2437, 2019.
-
ZHU, XIAOJUN ; BALAKRISHNAN, N. ; Saulo, Helton . On the existence and uniqueness of the maximum likelihood estimates of parameters of Laplace Birnbaum-Saunders distribution based on Type-I, Type-II and hybrid censored samples. METRIKA , v. 82, p. 759-778, 2019.
-
Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; AYKROYD, ROBERT G. . Birnbaum-Saunders autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data. STATISTICAL PAPERS , v. 60, p. 1605-1629, 2019.
-
CUNHA, D. R. ; LAVORATTO, L. A. ; SAULO, H. ; MACIEL, D. T. G. N. . Rendimento e desigualdade nas regiões metropolitanas brasileiras. RBEE. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA DE EMPRESAS , v. 19, p. 39-57, 2019.
-
OLIVEIRA, W. B. ; OLIVEIRA, S. S. T. ; RODRIGUES, V. J. S. ; SAULO, HELTON ; CARDOSO, K. V. . Spatial operations on uncertain positional data. Journal of Information and Data Management - JIDM , v. 10, p. 185-205, 2019.
-
PIRES, G. ; SAULO, HELTON . Monitoramento da qualidade do ar usando cartas de controle por atributos baseadas na distribuição Birnbaum-Saunders. REVISTA BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA , v. 77, p. 7-32, 2019.
-
BOURGUIGNON, M. ; SAULO, HELTON . On a new approach to estimate the shape parameter of the inverse Gaussian distribution. South African Statistical Journal , v. 52, p. 15-27, 2018.
-
DESOUSA, MÁRIO F. ; Saulo, Helton ; LEIVA, VÍCTOR ; SCALCO, PAULO . On a tobit-Birnbaum-Saunders model with an application to medical data. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS , v. 45, p. 932-955, 2018.
-
FERNANDEZ, RODRIGO NOBRE ; Saulo, Helton ; CARRARO, ANDRÉ ; TOURRUCÔO, FABRICIO ; HILLBRECHT, RONALD . Public-Private Partnership Contractual Design: A Computational Model of the Moral Hazard with Lotteries. Public Organization Review , v. 18, p. 39-51, 2018.
-
LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton ; TOMAZELLA, VERA . Incorporation of frailties into a cure rate regression model and its diagnostics and application to melanoma data. STATISTICS IN MEDICINE , v. 37, p. 4421-4440, 2018.
-
LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton ; TOMAZELLA, VERA . A survival model with Birnbaum-Saunders frailty for uncensored and censored cancer data. Brazilian Journal of Probability and Statistics , v. 32, p. 707-729, 2018.
-
MARTÍNEZ, JOSÉ L. ; LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton ; Ruggeri, Fabrizio ; ARTEAGA, GEAN C. . A new estimator for the covariance of the PLS coefficients estimator with applications to chemical data. JOURNAL OF CHEMOMETRICS , v. 32, p. e3069, 2018.
-
LEIVA, VÍCTOR ; Ruggeri, Fabrizio ; Saulo, Helton ; VIVANCO, JUAN F. . A methodology based on the Birnbaum-Saunders distribution for reliability analysis applied to nano-materials. RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY , v. 157, p. 192-201, 2017.
-
LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton ; TOMAZELLA, VERA . Birnbaum-Saunders frailty regression models: Diagnostics and application to medical data. Biometrical Journal (1977) , v. 59, p. 291-314, 2017.
-
BALAKRISHNAN, N. ; Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS . On a new class of skewed Birnbaum-Saunders models. JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE , v. 11, p. 573-593, 2017.
-
Saulo, Helton ; BALAKRISHNAN, N. ; ZHU, XIAOJUN ; GONZALES, JHON F. B. ; LEÃO, JEREMIAS . Estimation in generalized bivariate Birnbaum-Saunders models. METRIKA , v. 80, p. 427-453, 2017.
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS . On log-symmetric duration models applied to high frequency financial data. ECONOMICS BULLETIN , v. 37, p. 1089-1097, 2017.
-
LEÃO, JEREMIAS ; BALAKRISHNAN, N. ; SAULO, HELTON ; TOMAZELLA, VERA . Estimation for a family of skew scale-mixture distributions. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS , v. 8, p. 45-64, 2017.
-
MARTÍNEZ, JOSÉ L. ; Saulo, Helton ; ESCOBAR, HUMBERTO BARRIOS ; LEAO, JEREMIAS . A new model selection criterion for partial least squares regression. CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS , v. 169, p. 64-78, 2017.
-
BALAKRISHNAN, N. ; Saulo, Helton ; BOURGUIGNON, MARCELO ; ZHU, XIAOJUN . On moment-type estimators for a class of log-symmetric distributions. COMPUTATIONAL STATISTICS , v. 32, p. 1339-1355, 2017.
-
PIVATTO, DOUGLAS ; FERNANDEZ, RODRIGO NOBRE ; Saulo, Helton ; CARRARO, ANDRE . Estimating the Optimal Time for a Road Concession Contract in Brazil. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE , v. 9, p. 44-53, 2017.
-
BOURGUIGNON, MARCELO ; Saulo, Helton ; FERNANDEZ, RODRIGO NOBRE . A new Pareto-type distribution with applications in reliability and income data. Physica. A (Print) , v. 457, p. 166-175, 2016.
-
LEÃO, JEREMIAS ; CYSNEIROS, FRANCISCO ; Saulo, Helton ; BALAKRISHNAN, N. . Constrained test in linear models with multivariate power exponential distribution. Computational Statistics (Zeitschrift) , v. 1, p. 1-24, 2016.
-
OLIVEIRA, W. B. ; OLIVEIRA, S. S. T. ; RODRIGUES, V. J. S. ; SAULO, HELTON ; CARDOSO, K. V. . A method for location recommendation via skyline query tolerant to noised georeferenced data. RBC. Revista Brasileira de Cartografia (Online) , v. 68, p. 1087-1096, 2016.
-
Leiva, Victor ; MARCHANT, CAROLINA ; Ruggeri, Fabrizio ; Saulo, Helton . A criterion for environmental assessment using Birnbaum-Saunders attribute control charts. ENVIRONMETRICS , v. 26, p. 463-476, 2015.
-
LEIVA, VÍCTOR ; MARCHANT, CAROLINA ; SAULO, HELTON ; ASLAM, MUHAMMAD ; ROJAS, FERNANDO . Capability indices for Birnbaum-Saunders processes applied to electronic and food industries. Journal of Applied Statistics , v. 41, p. 1881-1902, 2014.
-
LEIVA, VÍCTOR ; SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; MARCHANT, CAROLINA . A family of autoregressive conditional duration models applied to financial data. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS , v. 79, p. 175-191, 2014.
-
SAULO, H. ; LEIVA, V. ; ZIEGELMANN, F. A. ; MARCHANT, C. . A nonparametric method for estimating asymmetric densities based on skewed Birnbaum-Saunders distributions applied to environmental data. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (Print) , v. 27, p. 1479-1491, 2013.
-
SAULO, HELTON ; RÊGO, LEANDRO C. ; DIVINO, JOSE A. . Fiscal and monetary policy interactions: a game theory approach. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH , v. 206, p. 341-366, 2013.
-
LEAO, J. ; SAULO, H. ; BOURGUIGNON, M. ; CINTRA, R. J. S. ; RÊGO, LEANDRO C. ; CORDEIRO, G. M. . On some properties of the beta Inverse Rayleigh distribution. Chilean Journal of Statistics , v. 4, p. 113-133, 2013.
-
SAULO, H. ; SANTOS-NETO, M. ; LEÃO, JEREMIAS ; VASCONCELOS, J. . Estimação por máxima verossimilhança dos parâmetros da distribuição Birnbaum-Saunders usando C, Ox e R. Revista Brasileira de Estatística , v. 74, p. 7-19, 2013.
-
MARCHANT, CAROLINA ; BERTIN, KARINE ; LEIVA, VÍCTOR ; SAULO, HELTON . Generalized Birnbaum-Saunders kernel density estimators and an analysis of financial data. Computational Statistics & Data Analysis (Print) , v. 63, p. 1-15, 2013.
-
Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS ; BOURGUIGNON, MARCELO . The Kumaraswamy Birnbaum-Saunders Distribution. JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE , v. 6, p. 745-759, 2012.
-
SAULO, H. ; LEAO, J. . Equilibrium, Adverse Selection, and Statistical Distributions. Economics Bulletin , v. 31, p. 2066-2074, 2011.
-
MARCHANT, CAROLINA ; LEIVA, VÍCTOR ; SAULO, HELTON ; VILA, ROBERTO . Multivariate methods to monitor the risk of critical episodes of environmental contamination using an asymmetric distribution with data of Santiago, Chile. In: Thendiyath Roshni, Pijush Samui, Dieu Tien Bui, Dookie Kim, Rahman Khatibi. (Org.). Risk, Reliability and Sustainable Remediation in the Field of Civil and Environmental Engineering. 1ed.: Elsevier, 2022, v. , p. 359-378.
-
LEIVA, VÍCTOR ; MARCHANT, CAROLINA ; Ruggeri, Fabrizio ; Saulo, Helton . Statistical Quality Control and Reliability Analysis Using the Birnbaum-Saunders Distribution with Industrial Applications. ICSA Book Series in Statistics. 1ed.: Springer International Publishing, 2019, v. , p. 21-53.
-
LEIVA, VÍCTOR ; Saulo, Helton . Environmental Applications Based on BirnbaumSaunders Models. In: Adhikari A.; Adhikari M.; Chaubey Y.. (Org.). Mathematical and Statistical Applications in Life Sciences and Engineering. 1ed.: Springer Singapore, 2017, v. , p. 283-304.
-
Saulo, Helton ; Leiva, Victor ; Ruggeri, Fabrizio . Monitoring Environmental Risk by a Methodology Based on Control Charts. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 1ed.: Springer International Publishing, 2015, v. 136, p. 177-197.
-
CUNHA, D. R. ; SAULO, H. ; MONSUETO, S. E. ; DIVINO, J. A. . A bivariate approach to the Mincerian earnings equation. In: XLVII Encontro Nacional de Economia da ANPEC, 2019, São Paulo. Anais do XLVII Encontro Nacional de Economia da ANPEC. São Paulo, 2019. v. 1. p. 1-20.
-
SAULO, HELTON ; LEAO, JEREMIAS ; NOBRE, J. S. ; BALAKRISHNAN, N. . Log-symmetric regression models for left-censored data. In: 5th Workshop on Survival Analysis and Applications, 2018, Salvador. Proceedings of the 5th Workshop on Survival Analysis and Applications, 2018. v. 1. p. 1-10.
-
SAULO, HELTON ; LEAO, JEREMIAS ; NOBRE, J. S. ; BALAKRISHNAN, N. . A general class of tobit models. In: 21st ANPEC-SUL, 2018, Curitiba. Proceedings of the 21st ANPEC-SUL, 2018. v. 1. p. 1-16.
-
VENTURA, M. S. ; SAULO, HELTON . Modelo de regressão log-simétrico: uma aplicação com dados de cinema. In: II Seminário Internacional de Estatística com R, 2017, Niterói. Anais do II Seminário Internacional de Estatística com R. Niterói, 2017. v. 2. p. 90-98.
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; AYKROYD, ROBERT G. . Asymmetric autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data. In: 17th Brazilian Time Series and Econometrics School, 2017, São Carlos. Proceedings of the 17th Brazilian Time Series and Econometrics School. São Carlos, 2017. v. 1. p. 1-23.
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS . A new family of log-ACD models based on log-symmetric distributions. In: 17th Brazilian Time Series and Econometrics School, 2017, São Carlos. Proceedings of the 17th Brazilian Time Series and Econometrics School. São Carlos, 2017. v. 1. p. 1-10.
-
OLIVEIRA, W. B. ; OLIVEIRA, S. S. T. ; RODRIGUES, V. J. S. ; Saulo, H. ; CARDOSO, K. V. . Spatial join on positional uncertain data. In: 32nd Brazilian Symposium on Databases, 2017, Uberlândia. Proceedings of the 32nd Brazilian Symposium on Databases. Uberlândia: Brazilian Computer Society, 2017. v. 1. p. 294-299.
-
DESOUSA, M. F. ; SAULO, HELTON ; SANTOS-NETO, M. F. ; LEIVA, VÍCTOR . A new asymmetric regression model for left-censored data. In: I Seminario de Estatstica Matematica e Probabilidade, 2017, Goiânia. Anais do I Seminario de Estatstica Matematica e Probabilidade. Goiânia, 2017. v. 1. p. 53-57.
-
DESOUSA, MÁRIO F. ; SAULO, HELTON ; SANTOS-NETO, MANOEL ; LEIVA, VÍCTOR . On a mixture regression model for left-censored data. In: 32nd International Workshop on Statistical Modelling, 2017, Groningen. Proceedings of the 32nd International Workshop on Statistical Modelling. Groningen, 2017. v. II.
-
DESOUSA, M. F. ; SAULO, HELTON ; LEIVA, VÍCTOR ; SCALCO, P. . On some properties of a new asymmetry-based tobit model. In: XLIV Encontro Nacional de Economia da ANPEC, 2016, Foz do Iguaçu. Anais do XLIV Encontro Nacional de Economia da ANPEC. Rio de Janeiro: ANPEC, 2016. v. 1. p. 1-15.
-
OLIVEIRA, W. B. ; SAULO, H. ; OLIVEIRA, S. S. T. ; RODRIGUES, V. J. S. ; CARDOSO, K. V. . A method for location recommendation via skyline query tolerant to noisy geo-referenced data. In: GEOINFO 2015 - XVI Brazilian Symposium on GeoInformatics, 2015, Campos do Jordão. Proceedings GEOINFO, 2015. p. 186-197.
-
SAULO, H. ; DIVINO, J. A. ; RÊGO, L. C. . Fiscal and Monetary Policy Interactions: a Game Theoretical Approach. In: Brazilian Meeting of Econometrics, 2012, Porto de Galinhas. Proceedings of the XXXIV Brazilian Meeting of Econometrics, 2012. v. 1. p. 1-30.
-
SAULO, H. ; LEIVA, V. ; ZIEGELMANN, F. A. ; MARCHANT, C. . Density estimation using skew-Birnbaum-Saunders kernels. In: Brazilian Meeting of Econometrics, 2012, Maresias. Proceedings of the XXXIV Brazilian Meeting of Econometrics, 2012. v. 1. p. 1-18.
-
SAULO, HELTON ; SCHUCK JUNIOR, A. . Wavelet transforms and nonparametric volatility estimation. In: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2012, Maresias. Proceedings of the Fifth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2012. v. 1. p. 1-11.
-
DAMASCENO, N. R. ; Piscoya Diaz, M. E. ; SAULO, HELTON . Análise de sobrevivência: uma aplicação para a evasão universitária na UFG, 2009. In: 2 Encontro Goiano de Probabilidade e Estatstica, 2015, Goiânia. Anais do 2 Encontro Goiano de Probabilidade e Estatstica, 2015. v. 1. p. 22-25.
-
ROSA, N. M. S. ; SAULO, HELTON . Distribuição Birnbaum-Saunders baseada no núcleo logístico e alguns problemas de inferência. In: 2 Encontro Goiano de Probabilidade e Estatstica, 2015, Goiânia. Anais do 2 Encontro Goiano de Probabilidade e Estatstica, 2015. v. 1. p. 29-33.
-
SAULO, HELTON ; DESOUSA, M. F. ; LEIVA, VÍCTOR ; SANTOS-NETO, M. . A Birnbaum-Saunders regression model for censored data. In: 15th Brazilian School of Regression Models, 2017, Goiânia. Proceedings of the 15th Brazilian School of Regression Models. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017.
-
LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, V. ; SAULO, HELTON ; TOMAZELLA, V. . A new Birnbaum-Saunders frailty model and associated inference. In: XXII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016, Porto Alegre. Anais do XXII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. p. 1-18.
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR . On mean/median-based Birnbaum-Saunders autoregressive conditional duration models and their diagnostics and application. In: XXII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016, Porto Alegre. Anais do XXII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016. p. 1-19.
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; TOMAZELLA, V. . On a bivariate Birnbaum-Saunders distribution parameterized by its means. In: XXII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016, Porto Alegre. Anais do XXII Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2016.
-
LEIVA, V. ; Saulo, Helton ; RUGGERI, F. ; MARCHANT, C. . Monitoring risk using control charts based on the Birnbaum-Saunders distribution. In: 60th ISI World Statistics Congress, 2015, Rio de Janeiro. Proceesing of the 60th ISI World Statistics Congress. The Hague, The Netherlands: International Statistical Institute, 2015.
-
LEIVA, V. ; MARCHANT, C. ; Saulo, Helton ; ROJAS, F. . Capability indices for Birnbaum-Saunders processes with applications. In: 21o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2014, Natal. Anais do 21o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2014.
-
Saulo, Helton ; LEIVA, V. ; ZIEGELMANN, F. A. ; MARCHANT, C. . Nonparametric estimation of the density function based on skew Birnbaum-Saunders distributions. In: X Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística, 2012, Córdoba. Proceedings of the X Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística, 2012.
-
Saulo, Helton ; LEÃO, JEREMIAS ; BOURGUIGNON, M. . The McPE distribution with application to financial data. In: 20o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012, João Pessoa. Anais do 20o SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2012.
-
SAULO, HELTON . On a quantile duration model applied to high-frequency financial data. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
SAULO, HELTON . On a quantile autoregressive conditional duration model applied to high-frequency financial data. 2020. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
SAULO, HELTON ; LEAO, JEREMIAS ; NOBRE, J. S. ; BALAKRISHNAN, N. . Log-symmetric regression models for left-censored data. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
SAULO, HELTON . Monte Carlo methods in inference and resampling. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
-
SAULO, HELTON ; LEAO, JEREMIAS ; NOBRE, J. S. ; BALAKRISHNAN, N. . A general class of tobit models. 2018. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
-
SAULO, HELTON ; DESOUSA, M. F. ; LEIVA, VÍCTOR ; SANTOS-NETO, M. . A Birnbaum-Saunders regression model for censored data. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; AYKROYD, R. G. . Asymmetric autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; AYKROYD, R. . On mean/median-based Birnbaum-Saunders autoregressive conditional duration models and their diagnostics and application. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
SAULO, HELTON ; LEAO, J. ; LEIVA, VÍCTOR ; AYKROYD, R. . Influence diagnostics in Birnbaum-Saunders autoregressive conditional duration models with a financial application. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; LEIVA, VÍCTOR ; AYKROYD, R. . On Birnbaum-Saunders autoregressive conditional duration models applied to high frequency financial data. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
LEIVA, VÍCTOR ; SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; MARCHANT, CAROLINA . A family of autoregressive conditional duration models applied to financial data. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
LEIVA, VÍCTOR ; SAULO, HELTON ; LEÃO, JEREMIAS ; MARCHANT, CAROLINA . A family of autoregressive conditional duration models applied to financial data. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
SAULO, HELTON ; LEIVA, VÍCTOR ; ZIEGELMANN, F. A. ; MARCHANT, CAROLINA . Density function estimation using a skew-Birnbaum-Saunders kernel method. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
-
SAULO, H. ; RÊGO, LEANDRO C. ; DIVINO, J. A. . Fiscal and Monetary Policy Interactions: a Game Theoretical Approach. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
-
SAULO, H. ; LEIVA, VÍCTOR ; ZIEGELMANN, F. A. ; MARCHANT, CAROLINA . Nonparametric density estimation of the density function based on skew Birnbaum-Saunders distributions. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
-
SAULO, H. ; LEÃO, JEREMIAS ; BOURGUIGNON, M. . The McPE distribution with application to financial data. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Projetos de pesquisa
-
2023 - Atual
Quantile autoregression for high-frequency financial data, Descrição: Autoregressive conditional duration (ACD) models are primarily used to deal with data arising from times between two successive events. These models are usually specified in terms of a time-varying conditional mean or median duration. In this project, we relax this assumption and consider a conditional quantile approach to facilitate the modeling of different percentiles. We propose a new ACD quantile model based on a skewed version of Birnbaum-Saunders distribution, which provides better fitting of the tails than the traditional Birnbaum-Saunders distribution, in addition to advancing the implementation of an expectation conditional maximization (ECM) algorithm. We also consider an outlier detection procedure as well as influence diagnostic tools. This project is expected to provide important theoretical and practical contributions to the financial econometrics literature.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Coordenador / BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY - Integrante / PAL, SUVRA - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
-
2023 - Atual
Aprendizado de máquina e modelos de fração de cura: Novas abordagens e aplicações a dados em saúde, Descrição: Modelos de fração de cura de mistura são amplamente utilizados na literatura para a análise de dados de sobrevivência em que um grupo de indivíduos é considerado curado. Esses modelos consideram, em geral, uma estrura de modelos lineares generalizados (e.g., função de ligação logit) para modelar a probabilidade de cura. No entanto, estruturas mais complexas são geralmente requeridas uma vez que o modelo logit só pode capturar efeitos simples (lineares) de variáveis explicativas na probabilidade de cura. Esse projeto tem como objetivo estudar metodologias de aprendizado de máquina para a modelagem da probabilidade de cura. Estudos de simulaçao de Monte Carlo serão realizados para verificar o desempenho das metodogias propostas. Os modelos propostos serão ainda aplicadas a dados em saúde, especificamete, a dados de transplante de medula óssea.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Coordenador / PAL, SUVRA - Integrante.
-
2022 - Atual
Distribuições de valores extremos e suas aplicações em mudanças climáticas e poluição atmosférica, Descrição: Distribuições de valores extremos são extremamente importantes na modelagem de eventos climáticos extremos, tais como temperaturas e chuvas extremas, e também na modelagem de eventos extremos de poluição atmosférica. Tais eventos estão diretamente relacionados ao desenvolvimento sustentável do planeta, como por exemplo ações contra a mudança global do clima e que visam saúde e bem estar (redução de mortes devido à poluição atmosférica). O uso de ferramentas estatísticas adequadas para modelagem desses fenômemos é de crucial importância para mensurar seu impacto e identificar padrões e/ou variáveis que influenciam esse impacto. Desse modo, nesse projeto vamos propor distribuições de valores extremos baseadas no modelo Birnbaum-Saunders, o qual vem sendo utilizado em diversas áreas, tais como meio ambiente, medicina, economia, engenharias, entre outras. A partir das distribuições Birnbaum-Saunders de valores extremos propostas, iremos introduzir modelos de regressão quantílica, a qual permite estimar os efeitos das variavéis explicativas sobre a variável resposta ao longo do especro da variável resposta. Simulações de Monte Carlo serão realizadas para avaliar o desempenho das estimativas, e diversas aplicações em mudanças climáticas e poluição atmosférica serão analisadas.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Coordenador / VILA, ROBERTO - Integrante / Verônica Lelis Bittencourt - Integrante.
-
2021 - Atual
On a quantile autoregressive conditional duration model applied to high-frequency financial data, Descrição: Autoregressive conditional duration (ACD) models are primarily used to deal with data arising from times between two successive events. These models are usually specified in terms of a time-varying conditional mean or median duration. In this project, we will relax this assumption and consider a conditional quantile approach to facilitate the modeling of different percentiles. The proposed ACD quantile model is based on a skewed version of Birnbaum-Saunders distribution, which yields better fit of the tails than the traditional Birnbaum-Saunders distribution, in addition to facilitating the implementation of an expectation conditional maximization (ECM) algorithm. A Monte Carlo simulation study will be performed to assess the behavior of the model as well as the parameter estimation method and the evaluation of a form of residuals. Two real financial transaction data sets will be analyzed to illustrate the proposed approach.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Coordenador / VILA, ROBERTO - Integrante / BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.
-
2021 - Atual
Parametric quantile autoregressive moving average models with exogenous terms applied to Walmart sales data, Descrição: Parametric autoregressive moving average models with exogenous terms (ARMAX) have been widely used in the literature. Usually, these models consider a conditional mean or median dynamics, which limits the analysis. In this project, we will introduce a class of quantile ARMAX models based on log-symmetric distributions. This class is indexed by quantile and dispersion parameters. It not only accommodates the possibility to model bimodal and/or light/heavy-tailed distributed data but also accommodates heteroscedasticity. We will estimate the model parameters by using the conditional maximum likelihood method. Furthermore, we will carry out an extensive Monte Carlo simulation study to evaluate the performance of the proposed models and the estimation method in retrieving the true parameter values. Finally, the proposed class of models and the estimation method will be applied to a dataset on the competition ``M5 Forecasting - Accuracy'' that corresponds to the daily sales history of several Walmart products.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Coordenador / Roberto Vila - Integrante / José Augusto Fiorucci - Integrante / DASILVA, ALAN - Integrante / BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY - Integrante / Suvra Pal - Integrante.
-
2021 - Atual
A parametric quantile beta regression for modeling case fatality rates of COVID-19, Descrição: Motivated by the case fatality rate (CFR) of COVID-19, in this project, we will develop a fully parametric quantile regression model based on the generalized three-parameter beta (GB3) distribution. Beta regression models are primarily used to model rates and proportions. However, these models are usually specified in terms of a conditional mean. Therefore, they may be inadequate if the observed response variable follows an asymmetrical distribution, such as CFR data. In addition, beta regression models do not consider the effect of the covariates across the spectrum of the dependent variable, which is possible through the conditional quantile approach. In order to introduce the proposed GB3 regression model, we will first reparameterize the GB3 distribution by inserting a quantile parameter and then we will develop the new proposed quantile model. We will also propose a simple interpretation of the predictor-response relationship in terms of percentage increases/decreases of the quantile. A Monte Carlo study will be carried out for evaluating the performance of the maximum likelihood estimates and the choice of the link functions. Finally, a real COVID-19 dataset from Chile will be analyzed and discussed to illustrate the proposed approach.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Integrante / BOURGUIGNON, MARCELO - Coordenador / Diego I. Gallardo - Integrante.
-
2020 - 2021
Modelos de regressão quantílica paramétricos com aplicações em saúde, negócios e indústria, Descrição: Os modelos de regressão quantílica são importantes porque permitem obter o efeito das variáveis explicativas ao longo do espectro da variável dependente, fornecendo assim uma abordagem mais informativa. Ao modelar o quantil condicional em vez da média condicional tradicionalmente empregada, pode-se lidar com outliers, uma vez que eles só têm influência nas curvas de quantis próximas a eles. Nesse projeto, novos modelos de regressão quantílica paramétricos serão propostos. Estimação dos paramétros será abordada por máxima verossimilhança e diversas simulações de Monte Carlo serão excecutadas. Diversas aplicações em saúde, negócios e indústria serão abordadas.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Coordenador / LEIVA, VÍCTOR - Integrante / DASILVA, ALAN - Integrante / BALAKRISHNAN, NARAYANASWAMY - Integrante.
-
2017 - 2020
Medidas de risco e o apoio ao gerenciamento dos limites de perda: uma metodologia de definição de stop-loss baseada nas medidas de valor em risco e valor em risco condicional - MCTI/CNPQ/Universal 01/2016, Descrição: O presente projeto de pesquisa propõe a utilização das medidas de Valor em Risco (VaR) e Valor em Risco Condicional (CVaR) no auxílio do gerenciamento de perdas financeiras em operações envolvendo compra e venda de ativos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros BVM&F Bovespa. Com esse propósito, será avaliada a viabilidade de investimentos em diversas ações de diversos setores da economia brasileira utilizando as medidas VaR e CVaR como base para o gerenciamento de perdas. A metodologia será baseada na estimação do VaR e CVaR através da utilização da Expansão de Cornish-Fisher, pelos métodos Garch, Gaussiano, dentre outros métodos que podem vir a ser utilizados de acordo com o avanço da pesquisa. Como resultados, espera-se evidenciar que a utilização das medidas VaR e CVaR no gerenciamento de limites de perda seja capaz prover operações com lucros mais consistentes em sistemas automatizados de negociação de ações.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) . , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Integrante / Marcelo Bourguignon Pereira - Integrante / Wilton Bernardino da Silva - Coordenador / Raydonal Ospina - Integrante / Leonardo Mendes Brito - Integrante / Willian Moreira dos Santos - Integrante / Hemílio Fernandes Coêlho - Integrante / Alessandra Prazeres Cesário - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
-
2017 - 2020
Novos modelos para séries temporais de valores inteiros - MCTI/CNPQ/Universal 01/2016, Descrição: Este trabalho, a ser desenvolvido junto com alunos de mestrado, tem como objetivo a proposta de analisar dados do estado do Rio Grande do Norte, tais como número de nascidos vivos, número de pessoas infectadas com Dengue, Zica e Chikungunya, número de nascidos vivos com microcefalia, entre outros, utilizando as novos modelos para séries temporais de valores inteiros. Os objetivos deste trabalho se concentram em dois pontos principais. O primeio consiste em propor novos modelos para séries temporais de valores inteiros. O segundo se dedica ao estudo das previsões dos modelos propostos, ou seja, pretendemos propor previsões utilizando os modelos estudados neste trabalho e aplicar a dados do Rio Grande do Norte. Entretanto, fornecer um modelo não só para o estado do Rio Grande do Norte, como também para outros regiões do Brasil. Além disso, vamos trabalhar em problemas relacionados que possam surgir.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) . , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Integrante / Marcelo Bourguignon Pereira - Coordenador / Luz Milena Zea Fernández - Integrante / Fernando Ferraz do Nascimento - Integrante., Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
-
2016 - 2018
Estimando o tempo ótimo de um contrato de concessão: Estudo de caso para as rodovias, Descrição: Tomando por base o trabalho de Ng et al (2007), pretendemos estimar o tempo ótimo para as concessões rodoviárias no Brasil. Para atingir tal objetivo, usaremos o algoritmo computacional dos autores, calibrando com dados reais do setor no Brasil. Nossa proposta é trabalhar com dados da Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovias (ABCR), verificando os efeitos tanto regionais e agregados. Assim sendo, é de fundamental importância que o prazo de contrato seja estimado da melhor forma possível, para que se minimizem erros de medida e consiga-se com que o projeto seja realizado de forma viável, gerando benefícios tanto para a empresa investidora, quanto ao ente federativo, que pode alocar recursos que seriam gastos nesta obra em outras áreas de interesse. Além do usuário final, o consumidor, que terá um produto/serviço que lhe proporciona acréscimo de bem-estar. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Integrante / Rodrigo Nobre Fernandez - Coordenador / Douglas Pivatto - Integrante.
-
2016 - Atual
Probabilidade Aplicada e Modelagem Estocástica, Descrição: Conduzir projetos de pesquisa em probabilidade aplicada e métodos numéricos sem se restringir ao escopo tradicional da estatística. Pesquisa metodológica com aplicações em ciência e tecnologia motivada por colaborações com laboratórios e grupos de pesquisa da UnB e de outras instituições.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Integrante / Bernardo Borba de Andrade - Coordenador / Gustavo Leonel Gilardoni Avalle - Integrante / Cira Etheowalda Guevara Otiniano - Integrante / Raul Matsushita - Integrante / André Luiz F. Cançado - Integrante / Gladston L. da Silva - Integrante.
-
2013 - 2017
Aplicações de Modelos Birnbaum-Saunders, Descrição: Nesse projeto apresentamos três diferentes aplicações dos modelos Birnbaum-Saunders. O primeiro ponto trata de índices de capacidade do processo (PCIs), os quais são ferramentas utilizadas pelas empresas para determinar a qualidade de um produto e avaliar o desempenho de seus processos de produção. Estes índices foram desenvolvidos para processos cuja característica de qualidade tem uma distribuição normal. Na prática, muitas destas características não seguem esta distribuição. Nesse caso, os PCIs devem ser modificados considerando a não-normalidade. Uma distribuição não-normal assimétrica o qual tem tornado muito popular em tempos recentes é a distribuição Birnbaum-Saunders (BS). Nesse sentido a ideia é propor, desenvolver, implementar e aplicar uma metodologia baseada em PCIs para a distribuição BS. No segundo ponto o objetivo é aplicar um novo método por função-núcleo não-paramétrico para a estimação de densidades e funções de risco, baseado nas distribuições Birnbaum-Saunders generalizadas assimétricas. Funções-núcleo baseadas nessas distribuições têm a vantagem de fornecer flexibilidade nos níveis de assimetria e curtose. Em adição, os estimadores da densidade por função-núcleo Birnbaum-Saunders generalizadas assimétricas são livres de viés na fronteira e alcançam a taxa ótima de convergência para o erro quadrático integrado médio. No terceiro ponto a ideia é propor uma nova família de modelos autoregressivos de duração condicional baseados nas distribuições misturas de escala Birnbaum-Saunders (SBS). A classe de distribuições SBS (i) herda várias das boas propriedades da distribuição BS, (ii) permite a estimação de máxima verossimilhança em uma forma eficiente usando o algoritmo EM, e (iii) possibilita a obtenção de um procedimento de estimação robusta, entre outras propriedades. O modelo autoregressivo de duração condicional é a família primária de modelos para analisar dados de duração de transações de alta frequência.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) . , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Coordenador / Jeremias da Silva Leão - Integrante / Marcelo Bourguignon Pereira - Integrante / Manoel Santos-Neto - Integrante / Abraão D. C. Nascimento - Integrante / Francisco W. P. Marciano - Integrante., Número de produções C, T & A: 24
-
2013 - 2017
Novos Modelos Probabilísticos, Descrição: Na última década cresceu o interesse no desenvolvimento de novos modelos probabilísticos. Principalmente pelo surgimento de diferentes geradores de distribuições. Neste projeto utilizamos diferentes famílias de geradores de distribuições para propor novos modelos probabilísticos.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Integrantes: Helton Saulo Bezerra dos Santos - Integrante / Jeremias da Silva Leão - Integrante / Manoel Santos-Neto - Coordenador / ABRAÃO D. C NASCIMENTO, - Integrante., Número de produções C, T & A: 3
Prêmios
2023
Top Cited Article 2021-2022: ?A new BISARMA time series model for forecasting mortality using weather and particulate matter data?, Journal of Forecasting, Wiley..
2023
Top Cited Article 2021-2022: "Birnbaum-Saunders quantile regression and its diagnostics with application to economic data", Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley.
2023
Top Cited Article 2021-2022: "Log-symmetric quantile regression models", Statistica Neerlandica, Wiley.
2023
3rd place, International Association for Statistical Computing (IASC) Data Analysis Competition 2023, International Association for Statistical Computing (IASC).
2022
Top Cited Article 2020-2021: "Birnbaum-Saunders quantile regression and its diagnostics with application to economic data", Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley.
2022
Top Cited Article 2020-2021: ?A new BISARMA time series model for forecasting mortality using weather and particulate matter data?, Journal of Forecasting, Wiley.
2022
Top Cited Article 2020-2021: "Log-symmetric quantile regression models", Statistica Neerlandica, Wiley.
2021
Research productivity grant - Level 2, CNPq.
2021
Top Cited Article 2019-2020: "Logsymmetric regression models: information criteria and application to movie business and industry data with economic implications", Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley.
2020
Top Downloaded Paper 2018-2019: "Discussion of Birnbaum-Saunders distribution: A review of models, analysis, and applications by N. Balakrishnan and Debasis Kundu", Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley.
2020
Top Downloaded Paper 2018-2019: "Logsymmetric regression models: information criteria and application to movie business and industry data with economic implications", Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley.
2019
Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior da FAP/DF, Fundação de Apoio à Pesquisa do DF.
2015
Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing, Computational Statistics & Data Analysis.
2014
Aprovado na seleção de Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior do CNPq, CNPq.
2014
Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior da CAPES, CAPES.
2013
Aprovado em primeiro lugar no processo de seleção para Professor Adjunto do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, IME/UFG.
2013
Aprovado na seleção de Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior do CNPq, CNPq.
2010
Bolsa de Doutorado, CAPES.
2008
Bolsa de Mestrado, CNPq.
2003
Melhor estudante do curso de Eletrotécnica, Escola Técnica de Brasília.
Histórico profissional
Endereço profissional
-
Universidade de Brasília, Departamento de Estatística. , Prédio CIC/EST Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, 70910900 - Brasília, DF - Brasil, Telefone: (61) 31073696, URL da Homepage:
Experiência profissional
2017 - Atual
Universidade de Brasília, UnBVínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
2015 - Atual
Universidade de Brasília, UnBVínculo: , Enquadramento Funcional:
Atividades
-
03/2018
Ensino, Estatistica, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria Computacional, Métodos de Pesquisa em Estatística, Técnicas Computacionais em Estatística, Modelagem com Apoio Computacional
-
03/2017
Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Computação em Estatística 2, Controle Estatístico de Qualidade, Estatística Aplicada, Estatística Computacional, Probabilidade e Estatística
-
06/2017 - 07/2017
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Elementos de Estatística e Econometria - Curso de Extensão do Mestrado Profissional em Economia do Setor Pùblico
2019 - 2020
McMaster University, McMasterVínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Visiting Assistant Professor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Sob a supervisão do Prof. N. Balakrishnan.
2014 - 2015
McMaster University, McMasterVínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Visiting Assistant Professor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Sob a supervisão do Professor N. Balakrishnan.
2013 - 2013
McMaster University, McMasterVínculo: Acadêmico visitante, Enquadramento Funcional: Estudante de doutorado visitante, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Sob a supervisão do Professor N. Balakrishnan.
2023 - 2023
The University of Texas at ArlingtonVínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Visiting Assistant Professor, Carga horária: 40
Outras informações:
Sob a supervisão do Dr. S. Pal.
2013 - 2017
Universidade Federal de GoiásVínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Atividades
-
03/2015 - 03/2017
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Econometria, Estatística Computacional II, Probabilidade e Estatística
-
03/2014 - 03/2017
Ensino, Estatística, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Estatística Computacional I, Estatística Computacional II, Introdução à Bioestatística com R, Séries Temporais, Tópicos Especiais em Estatística, Trabalho de Conclusão de Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II
2012 - 2012
Universidad de ValparaisoVínculo: Acadêmico visitante, Enquadramento Funcional: Estudante de doutorado visitante, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Sob a supervisão do Professor Víctor Leiva.
2011 - 2011
Universidad de ValparaisoVínculo: Acadêmico visitante, Enquadramento Funcional: Estudante de doutorado visitante, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Sob a supervisão do Professor Víctor Leiva.
2010 - 2013
Universidade Federal do Rio Grande do SulVínculo: Aluno de doutorado, Enquadramento Funcional: Aluno de doutorado, Regime: Dedicação exclusiva.
2011 - 2011
Universidade Federal do Rio Grande do SulVínculo: Aluno de doutorado, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 6
Outras informações:
Estágio Docência na Disciplina de Fundamentos da Matemática para o Mestrado/Doutorado em Economia.
Atividades
-
03/2011 - 03/2011
Ensino, Economia, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Fundamentos da Matemática
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Helton Saulo Bezerra dos Santos e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?