Cláudio Pilar da Silva Júnior

Formação complementar

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Participação em eventos

Participação em bancas

Orientou

Produções bibliográficas

• SEGUNDO, ARNALDO POGGI LINS ; CALLADO, ALDO LEONARDO CUNHA ; DA SILVA JÚNIOR, CLÁUDIO PILAR . Análise da influência da responsabilidade social corporativa no pagamento de dividendos no contexto brasileiroAnalysis of the influence of corporate social responsibility on dividend payments in the Brazilian context. ADVANCES IN SCIENTIFIC AND APPLIED ACCOUNTING , v. 17, p. 125-139, 2025.

• SANTOS, A. S. ; SILVA, CLAUDIO PILAR . Environmental, social and governance e risco de insolvência: evidências no contexto brasileiro. Future Studies Research Journal - Future , v. 16, p. e844, 2024.

• SILVA JÚNIOR, C. P. . Uma comparação entre o modelo de três fatores de fama e French e o modelo lcapm no mercado acionário brasileiro.. Revista JRG de Estudos Acadêmicos , v. 6, p. 184-195, 2023.

• DA SILVA JÚNIOR, CLÁUDIO PILAR ; DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ BATISTA . Moderna Teoria de Portfólios de Markowitz e Modelo de Índice Único de Sharpe: qual modelo possui um melhor desempenho no mercado acionário brasileiro?. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES , v. 16, p. 2497-2517, 2023.

• SILVA JÚNIOR, CLÁUDIO P. ; MACHADO, MÁRCIO A. V. . IS COMMONALITY IN LIQUIDITY A PRICED RISK FACTOR?. RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE (ONLINE) , v. 21, p. 1-27, 2020.

• MORAES, S. B. ; SILVA, C. P. . Estudo do impacto da liquidez sobre o risco de falência. MÉTODOS E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO , v. 4, p. 20-30, 2020.

• SILVA, CLAUDIO PILAR ; MACHADO, MÁRCIO ANDRÉ VERAS . The effect of foreign investment flow on commonality in liquidity on the Brazilian stock market. REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS (ONLINE) , v. 31, p. 425-443, 2020.

• SATUR, ROBERTO VILMAR ; SILVA JÚNIOR, CLÁUDIO PILAR DA ; BELLINI, CARLO GABRIEL PORTO . O método dos trabalhos de conclusão de pós-graduação sob o olhar do discurso do método. BIBLIONLINE (JOÃO PESSOA) , v. 15, p. 124-131, 2019.

• SILVA, C. P. ; MARTINS, O. S. . Mulheres no Conselho Afetam o Desempenho Financeiro? Uma Análise da Representação Feminina nas Empresas Listadas na BM&FBOVESPA. SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO (UFRJ) , v. 12, p. 62-76, 2017.

• SILVA, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . APLICAÇÃO DO MODELO ALTERNATIVO DE TRÊS FATORES NA ESTIMAÇÃO DOS RETORNOS DAS AÇÕES DO MERCADO BRASILEIRO. REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL , p. 26-48, 2016.

• SILVA, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA DE DIVIDENDOS SOBRE A VOLATILIDADE DAS AÇÕES. RC&C. REVISTA DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA , v. 7, p. 8-20, 2015.

• SILVA, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . A Utilização de Redes Neurais Artificiais Para Previsibilidade de Retornos: uma Comparação com os Modelos Lineares Capm e Três Fatores.. REVISTA DE FINANÇAS APLICADAS , v. 4, p. 1-33, 2014.

• OLIVEIRA, A. B. B. ; SILVA JÚNIOR, CLÁUDIO PILAR DA . ESTUDOS AVANÇADOS INTERDISCIPLINARES: Vol. 12. 12. ed. Brasilia: Enterprising, 2022. v. 12. 241p .

• RIBEIRO, R. M. ; SILVA JÚNIOR, C. P. . A Relação entre propósito e prática em negócios de impacto na Amazônia. In: XXVII SEMEAD - Seminários em Administração, 2024, São Paulo. XXVII SEMEAD - Seminários em Administração, 2024.

• SILVA JÚNIOR, C. P. . Mortes, quarentena e vacinação: análise das consequências da covid-19 sobre o retorno acionário brasileiro. In: XXVII SEMEAD - Seminários em Administração, 2024, São Paulo. XXVII SEMEAD - Seminários em Administração, 2024.

• SANTOS, A. S. ; SILVA JÚNIOR, C. P. . ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE E RISCO DE INSOLVÊNCIA: Evidências no mercado acionário brasileiro. In: XXVI SEMEAD - Seminários em Administração, 2023, São Paulo. XXVI - SEMEAD - Seminários em Administração, 2023.

• SEGUNDO, A. P. L. ; CALLADO, A. L. C. ; SILVA JÚNIOR, C. P. . ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA SOBRE A POLÍTICA E A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS NO CONTEXTO BRASILEIRO. In: XXVI SEMEAD - Seminários em Administração, 2023, São Paulo. XXVI SEMEAD - Seminários em Administração, 2023.

• SILVA, M. A. S. ; SILVA JÚNIOR, C. P. ; FARIAS, E. A. S. . Análise da produção científica sobre a liquidez no mercado acionário brasileiro no período de 1998 a 2017.. In: XXI Seminários em Administração, 2018, São Paulo. XXI Semead, 2018.

• SILVA JÚNIOR, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . Comunalidade na liquidez:características e determinantes no mercado acionário brasileiro. In: XLI Encontro da ANPAD - EnANPAD, 2017, São Paulo. XLI EnANPAD, 2017.

• SILVA JÚNIOR, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . A Comunalidade na liquidez é um fator de risco precificável?. In: XX Seminários em Administração, 2017, São Paulo. XX SemeAd - Seminários em Administração, 2017.

• SILVA, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . COMUNALIDADE NA LIQUIDEZ: EVIDÊNCIAS, DETERMINANTES E IMPLICAÇÕES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO. In: XIX SemeAd - Seminários em Administração, 2016, São Paulo. XIX Seminários em Administração, 2016.

• SILVA, C. P. ; MARTINS, O. S. . Mulheres no Conselho Afetam o Desempenho Financeiro? Uma Análise da Representação Feminina nas Empresas Listadas na BM&FBovespa. In: XV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2015, São Paulo. XV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2015.

• SILVA, C. P. ; MAIA, S. F. . A relação entre a volatilidade da liquidez e o retorno acionário de empresas listadas na BM&FBOVESPA. In: XVIII SemeAd - Seminários em Administração FEA-USP, 2015, São Paulo. XVIII SemeAD, 2015.

• SILVA, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . A utilização de Redes Neurais Artificiais para previsibilidade de retornos: uma comparação com os modelos lineares CAPM e Três Fatores. In: XVII SEMEAD - Seminários em Administração, 2014, São Paulo. XVII SEMEAD - Seminários em Administração, 2014.

• SILVA, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . Aplicação do Modelo Alternativo de Três Fatores no Brasil. In: 13 Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2013, São Paulo. Mercados Financeiros, de Créditos e de Capitais, 2013.

• SILVA, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . A Influência da Política de Dividendos Sobre A Volatilidade das Ações. In: Seminários em Administração - SEMEAD, 2013, São Paulo. XVI SEMEAD, 2013.

• SILVA JÚNIOR, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . XLI Encontro da ANPAD - EnANPAD. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• SILVA JÚNIOR, C. P. ; MACHADO, M. A. V. . Comunalidade na liquidez: evidências, determinantes e implicações no mercado acionário brasileiro. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• SILVA, C. P. ; MARTINS, O. S. . Mulheres no Conselho Afetam o Desempenho Financeiro? Uma Análise da Representação Feminina nas Empresas Listadas na BM&FBovespa. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

• SILVA, C. P. . Planejamento Financeiro Pessoal e Controle de Gastos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

• SILVA, C. P. ; MAIA, S. F. . A relação entre a volatilidade da liquidez e o retorno acionário de empresas listadas na BM&FBOVESPA. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções

Projetos de pesquisa

• 2024 - Atual

  Governança Corporativa e ESG, Descrição: Este projeto de pesquisa visa investigar a inter-relação entre governança corporativa e os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) nas empresas. A governança corporativa e os critérios ESG têm sido temas cada vez mais relevantes no mundo empresarial, especialmente devido ao aumento do interesse dos investidores em empresas que adotam práticas sustentáveis e éticas.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador.

• 2024 - Atual

  Superendividamento do Consumidor: Investigação dos Fatores Contribuintes e meios de Prevenção e Tratamento., Descrição: Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar o fenômeno do superendividamento do consumidor, identificando os fatores que contribuem para o endividamento excessivo e explorando os meios possíveis para prevenção e tratamento.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador.

• 2023 - Atual

  INVESTIDOR INSTITUCIONAL E COMUNALIDADE NA LIQUIDEZ: EVIDÊNCIAS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO, Descrição: Embora cada ação possua seu próprio nível de liquidez, que varia ao longo do tempo, a comunalidade na liquidez aborda movimentos de mercado como um todo. A comunalidade diz como os custos de transação são correlacionados entre as ações e, ainda, determina o risco de liquidez sistemática ao qual os investidores deverão lidar. De modo mais intuitivo, da mesma forma que a correlação entre ações é importante para o retorno esperado de uma carteira, a comunalidade na liquidez torna-se importante para o custo de transação esperado, tendo em vista que ações que tenham maior probabilidade de se tornarem ilíquidas em declínios de mercado, tenderão a possuir maior custo de transação. A estrutura de propriedade e, em especial a propriedade institucional, poderá ter amplos efeitos sobre a comunalidade na liquidez, tendo em vista que ações mantidas por um grupo de investidores tenderão a sofrer movimentos na mesma direção, devido ao comportamento similar desses investidores, ocasionando fortes comovimentos em sua liquidez. Além disso, espera-se que esses investidores desempenhem um papel importante no monitoramento das decisões tomadas pela alta administração, influenciando diretamente na melhoria da governança corporativa das empresas.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador / IVONALDO VINICIUS DE MELO FERREIRA - Integrante.

• 2021 - 2022

  O impacto da pandemia de covid-19 sobre o retorno do mercado acionário brasileiro, Descrição: O principal objetivo deste estudo é examinar o impacto da COVID-19 sobre os retornos do mercado de ações, portanto, a relação causal entre infectados diariamente e casos de morte de vírus corona com retorno do mercado de ações serão examinados. Como objetivos secundários tem-se: - Analisar o comportamento do índice Ibovespa ao longo do período de análise; - Identificar os fatores que possam afetar o comportamento do mercado financeiro brasileiro (anuncio de vacinas, casos de morte, casos de infecções, primeira e segunda ondas); - Apresentar as principais teorias que expliquem o comportamento dos mercados durante crises internacionais.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador / SAMUEL MARINHO DE ALBUQUERQUE - Integrante.

• 2020 - 2021

  Construção de carteira de investimento ideal pelo modelo de índice único de Sharpe: aplicação no mercado acionário brasileiro., Descrição: Diante do crescimento do numero de investidores pessoa física na bolsa de valores brasileira Bolsa, Brasil e Balcão (B3) e a observação da dificuldade desses novos investidores em fazer a construção de carteiras e o balanceamento dos ativos, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo analisar o desempenho de um modelo mais simples para construção de carteiras, proposto pelo Modelo de Índice Único de Sharpe. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador / ANA BEATRIZ BATISTA DE OLIVEIRA - Integrante.

• 2019 - 2020

  Uma comparação entre o modelo de três fatores de Fama e French e o modelo LCAPM no mercado acionário brasileiro, Descrição: Diante do crescente identificação do papel da liquidez nos modelos de precificação de ativos, o presente estudo tem por objetivo analisar se o modelo CAPM aumentado utilizado por Minovi e ivkovi (2014) é superior ao modelo de três fatores de Fama e French (1993) na explicação da variação dos retornos dos ativos negociados no mercado acionário brasileiro. Para tanto serão utilizados portfolios analisados no período de junho/2010 a junho/2018. Para comparação dos modelos serão analisadas a significância dos coeficientes na explicação dos retornos dos portfólios além da utilização da a estatística F de Gibbons, Ross e Shanken (1989) para testar formalmente a hipótese de que um conjunto de variáveis explicativas produz em regressões em série temporal todos os interceptos iguais a 0, com o intuito de avaliar a eficiência do modelo de precificação.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (2) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador / SUENY BENEVIDES MORAES - Integrante / ANA BEATRIZ BATISTA DE OLIVEIRA - Integrante.

• 2018 - 2019

  Liquidez acionária e risco de falência, Descrição: Qual a influência da liquidez acionária sobre o risco de falência? Sabendo-se que a liquidez é um fator importante na tomada de decisão de investimentos, o presente projeto busca analisar a relação entre liquidez e o risco de falência. O risco de falência ocorre quando os fluxos de caixa das empresas são insuficientes para cobrir os custos da dívida (BROGAARD; LI; XIA, 2017). Nesse sentido, investidores não estarão interessados em ações de empresas com alta probabilidade de falência, que, provavelmente, sejam mais ilíquidas (LOURO, 2016). A mensruação do risco de falência das instituições é uma tarefa difícil. Deste modo, conforme destaca Louro (2016), se a liquidez das ações permitir inferir sobre o risco de falência das instituições seria benéfico para os stakeholders em geral.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador / SUENY BENEVIDES MORAES - Integrante.

• 2017 - 2018

  Análise da Produção científica sobre a liquidez no mercado acionário brasileiro, Descrição: A liquidez constitui um aspecto relevante em todo e qualquer mercado financeiro. Quando relacionada à negociabilidade e aos custos de transação, a liquidez integra os atributos essenciais para a análise de investimentos. Embora não exista um consenso sobre seu conceito, a maior parte da literatura retrata a liquidez como a facilidade que um ativo possui, de ser rapidamente negociado, em dinheiro, sem ocasionar interferências, tanto no seu preço, quanto no mercado em que está inserido. Após incontáveis crises assolarem o mundo, no final da década de 80, a liquidez deixou de ser apenas uma preocupação dos especialistas e passou a atrair a atenção dos investidores, das autoridades monetárias, e dos grandes bancos internacionais de investimentos. Diante disso, diversos estudos sobre a análise da liquidez acionária e dos mercados, foram realizados. Dessa forma, este artigo buscou analisar a produção científica sobre a liquidez no mercado acionário brasileiro no período de 1998 a 2017.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (1) . , Integrantes: Claudio Pilar da Silva Junior - Coordenador / Maria Andresa Santana Silva - Integrante., Número de produções C, T & A: 1

Prêmios