Thiago Winkler Alves

Doutorando em Engenharia Financeira pelo Stevens Institute of Technology (Stevens). É mestre em Finanças Quantitativas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com um ano cursado na Universidade Técnica de Berlim (TU Berlin), e tem uma especialização em Gerenciamento de Risco de Mercado pela BM&FBovespa. Trabalhou na área de Modelagem de Risco de Mercado do Itaú Unibanco, com experiência em desenvolvimento quantitativo. Possui interesses em: Algoritmos; Big Data; High Frequency Trading; Métodos Numéricos; Séries Temporais.

Informações coletadas do Lattes em 28/07/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em andamento em Engenharia Financeira

2015 - Atual

Stevens Institute Of Technology
Título: A Framework to Test Market Rule Changes in the Stevens High Frequency Trading Simulator System,
Orientador: Prof. Dr. Ionut Florescu
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Matemática da Computação / Especialidade: Modelos Analíticos e de Simulação. Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção / Subárea: Pesquisa Operacional / Especialidade: Séries Temporais.

Mestrado profissional em Economia - Linha Finanças Quantitativas

2012 - 2014

Fundação Getúlio Vargas
Título: Forecasting Daily Volatility Using High Frequency Financial Data, Ano de Obtenção: 2014
Orientador: Prof. Dr. Juan Carlos Ruilova Terán
Coorientador: Prof. Dr. Alessandro Martim Marques. Grande área: Ciências Exatas e da TerraGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística / Especialidade: Regressão e Correlação.

Graduação em Ciência da Computação

2005 - 2010

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Título: Applying Link-Based Spamdexing Detection Techniques
Orientador: Profa. Dra. Luciana Buriol e Profa. Dra. Viviane Moreira
com

Formação complementar

2012 - 2012

Gerenciamento de Risco de Mercado. (Carga horária: 96h). , B3 Brasil Bolsa Balcão SA, B3, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Alemão

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia de Produção.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.

Produções bibliográficas

WINKLER, T. ; YE, Z. ; FLORESCU, I. . Algorithmic trading / Machine learning in Finance: Assessing the Algorithms Interaction and Impact. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
WINKLER, T. ; YE, Z. ; FLORESCU, I. . SHIFT Project: A Tool for Teaching and Research. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
ALVES, T. W. ; BURIOL, L. S. ; MOREIRA, V. P. . Aplicando Técnicas de Detecção de Spamdexing Baseadas em Links. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
ALVES, T. W. ; MURTA, V. B. ; HEUSER, C. A. . Atualizações sobre Visões XML em Bancos de Dados Relacionais. 2007. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Outras produções

STARER, D. ; WINKLER, T. . Equity Portfolio Engineering (John Wiley & Sons, Inc.). 2016. (Revisão de livro ainda não publicado escrito pelo Prof. Dr. David Starer - Stevens).

Prêmios

2014

Bolsa de Doutorado Pleno, CNPq (Brasil) - Programa Ciência sem Fronteiras.

2012

Bolsa Parcial de Mestrado, Itaú Unibanco (Brasil).

2008

Bolsa de Graduação Sanduíche, CAPES (Brasil) & DAAD (Alemanha) - Programa UNIBRAL.

Histórico profissional

Endereço profissional

Stevens Institute of Technology. , 1 Castle Point Terrace, -, 07030 - Hoboken, - Estados Unidos, Telefone: (001) 2018879932

Experiência profissional

2014 - 2014

Fundação Getúlio Vargas

Vínculo: Monitor, Enquadramento Funcional: Monitor da Pós-Graduação

Outras informações:
Curso: Programação e Métodos Numéricos para Finanças I

2012 - 2014

Itau Unibanco

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Desenvolvedor Quantitativo, Carga horária: 40

Outras informações:
Área de Modelagem de Risco de Mercado

2011 - 2012

Itau Unibanco

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Analista de Sistemas, Carga horária: 40

Outras informações:
Área de Tecnologia

2009 - 2010

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista de Iniciação Científica, Carga horária: 20

Outras informações:
Projeto de pesquisa que serviu como base para o meu Trabalho de Conclusão: o estudo de técnicas de algoritmos para deteção de estratégias de link spam em grafos web com bilhões de nodos. Bolsa de Iniciação Científica concedida pelo programa PIBIC (CNPq).

2006 - 2007

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista de Iniciação Científica, Carga horária: 20

Outras informações:
Projeto de software em Java, desenvolvendo um banco de dados XML baseado em um projeto de pesquisa de doutorado anterior. Bolsa de Iniciação Científica concedida pelo programa PIBIC (CNPq).

Atividades

09/2009 - 07/2010
Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Informática, Departamento de Informática Teórica.,Linhas de pesquisa
08/2006 - 07/2007
Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Informática, Departamento de Informática Aplicada.,Linhas de pesquisa

2017 - Atual

Stevens Institute Of Technology

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto

Outras informações:
Curso: Programação C++ em Finanças

2015 - Atual

Stevens Institute Of Technology

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista de Doutorado Pleno (CsF)

Outras informações:
Pesquisa e desenvolvimento no Stevens High Frequency Trading (SHIFT) Simulator System. O simulador replica o funcionamento de uma bolsa de valores eletrônica através de uma arquitetura multi-servidor que possibilita a conexão simultânea de múltiplos clientes e que é escalável de acordo com a demanda. Nós temos três tipos diferentes de clientes (dois desktop e um web) que permitem a utilização do sistema em vários cenários. Algumas das possíveis aplicações em educação e pesquisa são: aulas de microestrutura de mercado; competições de trading em sala de aula; e um sistema baseado em agentes para testar novas regulamentações de mercado. Desde o início de 2017, exerço o papel de líder técnico e de pesquisa do projeto, e tenho como uma de minhas responsabilidades gerenciar/orientar os três estudantes de mestrado que também trabalham nele. Além disso, apesar de eu ser responsável pelo direcionamento da plataforma como um todo, o foco de meu trabalho está na adequação do sistema para o uso em pesquisas de impacto de novas regras de mercado, projeto este que culminará na minha tese de doutorado. Bolsa de Doutorado Pleno concedida pelo programa Ciência sem Fronteiras (CNPq).

2017 - 2017

Stevens Institute Of Technology

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor da Graduação e da Pós-Graduação

Outras informações:
Cursos: Séries Temporais Financeiras (Graduação) & Séries Temporais com Aplicações em Finanças (Pós-Graduação)

Atividades

01/2015
Pesquisa e desenvolvimento, School of Systems & Enterprises, Financial Engineering.,Linhas de pesquisa