Omar Muhieddine Franco Abbara

Graduado em 2006 no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE-UNICAMP), Mestre e Doutor em Estatística pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas (IMECC-UNICAMP). Possui experiência em econometria de finanças, análise de séries temporais e gerenciamento de risco.

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Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Estatística

2015 - 2018

Universidade Estadual de Campinas
Título: Ensaios em Econometria de Séries Temporais
, Ano de obtenção: 2018. Mauricio Enrique Zevallos Herencia. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Mestrado em Estatística

2007 - 2009

Universidade Estadual de Campinas
Título: Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas
Orientador: Maurício Enrique Zevallos Herencia
, Ano de Obtenção: 2009.Palavras-chave: Cópula; Contágio; gerenciamento de risco; análise multivariada; parâmetro variando no tempo.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Graduação em Ciências econômicas

2002 - 2006

Universidade Estadual de Campinas
Título: Estimativa do pass-through do câmbio para os preços no Brasil: período de 1980 - 2005
Orientador: Emerson Fernandes Marçal

Formação complementar

2005 - 2005

Introdução ao SAS. (Carga horária: 15h). , Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho, CENAPAD, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia/Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística/Especialidade: Inferência Paramétrica.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia.

Participação em eventos

XV Escola de Séries Temporais e Econometria. 2013. (Congresso).

Workshop em homenagem ao Prof. Pedro Morettin. 2012. (Simpósio).

XIV Escola de Séries Temporais e Econometria. Modelagem de Risco de um portfólio através de Pair Copula. 2011. (Congresso).

X Encontro Brasieliro de Finanças. Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2010. (Congresso).

13a Escola de Séries Temporais e Econometria. Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2009. (Congresso).

18º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE.Testing the long run implications of the expectation hyphotesis using cointegration techniques with structural change. 2008. (Simpósio).

12ª Escola de Séries Temporais e Econometria. Estimativa do pass through do câmbio para os preços no Brasil: período 1980 - 2005. 2007. (Congresso).

VII Encontro Brasileiro de Finanças. Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. 2007. (Congresso).

X Encontro de Economia Política. 2005. (Encontro).

XI Escola de Séries Temporais e Econometria.XI Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. 2005. (Outra).

XI Encontro Paulista de Empresas Juniores - EPEJ. 2004. (Encontro).

XI Encontro das Empresas Juniores da Unicamp. 2003. (Encontro).

XI Encontro Nacional das Empresas Juniores. 2003. (Encontro).

Produções bibliográficas

Abbara, Omar ; ZEVALLOS, MAURICIO . Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models. Econometrics , 2023.
Abbara, Omar ; ZEVALLOS, MAURICIO . Stochastic volatility with missing data: Assessing the effects of holidays. COMMUNICATIONS IN STATISTICS: CASE STUDIES, DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS ONLINE , v. 8, p. 423-433, 2022.
Abbara, Omar ; ZEVALLOS, MAURICIO . Estimation and forecasting of long memory stochastic volatility models. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics , v. 27, p. 1-24, 2022.
Abbara, Omar ; ZEVALLOS, MAURICIO . A note on stochastic volatility model estimation. REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS: RBFIN = RBFIN: BRAZILIAN FINANCE REVIEW , v. 17, p. 22-32, 2019.
ABBARA, OMAR ; ZEVALLOS, MAURICIO . Portfolio risk decomposition through pair-copula models. Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications , v. 3, p. 29-40, 2018.
Abbara, Omar ; ZEVALLOS, MAURICIO . Modeling and forecasting intraday VaR of an exchange rate portfolio. JOURNAL OF FORECASTING , v. 1, p. 1-10, 2018.
ZEVALLOS, M. ; VILLAREAL, F. ; CARPIO, C. ; ABBARA, OMAR . Metal Prices and International Market Risk in the Peruvian Stock Market. Economía (Lima) , v. 78, p. 87-105, 2017.
ABBARA, O. M. F. ; ZEVALLOS, M. . Assessing stock market dependence and contagion. Quantitative Finance , v. 14, p. 1627-1641, 2014.
ABBARA, O. M. F. ; ZEVALLOS, M. . Assessing Stock Market Dependence and Contagion. In: X encontro Brasileiro de Finanças, 2010, São Paulo - SP. Anais do X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010.
ABBARA, O. M. F. ; ZEVALLOS, M. . Assessing Stock Market Dependence and Contagion. In: 13a Escola de Série Temporais e Econometria, 2009, São Carlos - SP. Anais do 13a Escola de Séries Temporais e Econometria, 2009.
Marçal, E. F. ; Valls Pereira, P. L. ; ABBARA, O. M. F. . Testing the long run implications of the expectation hyphotesis using cointegration yechniques with structural change. In: 18º SINAPE, 2008, São Pedro - SP. Testing the long run implications of the expectation hyphotesis using cointegration yechniques with structural change, 2008.
Marçal, E. F. ; Valls Pereira, P. L. ; ABBARA, O. M. F. . Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. In: LACEA, 2008, Rio de Janeiro - RJ. Anais do LACEA 2008, 2008.
Marçal, E. F. ; Valls Pereira, P. L. ; ABBARA, O. M. F. . Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. In: VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007, São Paulo - SP. VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007. v. 1. p. 392-407.
ABBARA, O. M. F. ; Marçal, E. F. . Estimativa do pass-through do câmbio para os preços no Brasil; período 1980-2005. In: 18º SINAPE, 2008, São Pedro - SP. Estimativa do pass-through do câmbio para os preços no Brasil; período 1980-2005, 2008.
Abbara, Omar ; ZEVALLOS, M. . Modeling and Forecasting Long Memory Stochastic Volatility Models. In: 23o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estat'sitica, 2018, São Pedro - SP. Caderno de Resumos do 23o SINAPE, 2018.
Abbara, Omar ; ZEVALLOS, M. . Estimadores de Mínima Distância para Séries Temporais Multivariadas. In: XVII Escola de Séries Temporais e Econometria, 2017, São Carlos - SP. Caderno de resumos da XVII Escola de Séries Temporais, 2017.
ABBARA, O. M. F. ; ZEVALLOS, M. . Forecasting intraday VaR of an equity portfolio. In: XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2015, Campos do Jordão - SP. Caderno de Resumos do XVI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2015.
ABBARA, O. M. F. ; ZEVALLOS, M. . Modelagem de Risco de um Portfólio através de Pair Copula. In: XIV Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011, Gramado. Caderno de resumos da XIV Escola de Séries Temporais e Econometria, 2011.
ABBARA, O. M. F. ; Marçal, E. F. . Estimativa do pass through do câmbio para os preços no Brasil: período 1980 - 2005. In: 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado - RS. 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria - Programas e resumos. Porto Alegre - RS: UFRGS Gráfica, 2007. v. 1. p. 166-166.
Marçal, E. F. ; Valls Pereira, P. L. ; ABBARA, O. M. F. . Testando a existência de quebra estrutural na estrutura a termo das taxas de juros brasileiras utilizando regressão de posto reduzido generalizada. In: 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria, 2007, Gramado - RS. 12ª Escola de Séries Temporais e Econometria - Programas e Resumos. Porto Alegre - RS: UFRGS Gráfica, 2007. v. 1. p. 223-223.
ABBARA, O. M. F. ; Ballini, R . Comparação de Modelos ARMA e Redes Neurais para previsão de Série Temporal. In: XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha - ES. XI Escola de Séries Temporais e Econometria - caderno de resumos, 2005. p. 1-5.
ABBARA, O. M. F. ; Ballini, R . Análise de Estruturas de Redes Neurais para previsão de Séries Temporais. In: XIII Congresso Interno de Iniciação Científica da Unicamp, 2005, Campinas - SP. XIII Congresso Interno de Iniciação Científica da Unicamp, 2005. v. Único. p. 1-1.
ABBARA, OMAR ; ZEVALLOS, MAURICIO . Modeling and forecasting long memory stochatic volatility. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
ABBARA, O. M. F. ; ZEVALLOS, M. . Assessing Stock Market Dependence and Contagion. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Marçal, E. F. ; Valls Pereira, P. L. ; ABBARA, O. M. F. . Testing the long run implications of the expectation hyphotesis using cointegration techniques with structural change. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
Marçal, E. F. ; Valls Pereira, P. L. ; ABBARA, O. M. F. . Testing the Long-Run Implications of the Expectation Hypothesis Using Co-integration Techniques with Structural Change 2007 (Working paper).

Histórico profissional

Experiência profissional

2012 - 2014

Risk Consultoria

Vínculo: Cotista, Enquadramento Funcional: Analista de risco, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Mesma atividade da Advis Investimentos. O controle de risco de mercado foi segregado na Risk Consultoria por questões de governança.

2009 - 2012

Advis Investimentos

Vínculo: Cotista, Enquadramento Funcional: Analista, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2007 - 2009

PBLM Consultoria Empresarial

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Economista, Carga horária: 40

2005 - 2007

PBLM Consultoria Empresarial

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20

Atividades

09/2005 - 02/2007
Estágios , PBLM.,Estágio realizado, Análise benefício/custo de projetos de infra-estrutura financiados pelo BID e Banco Mundial e estimação de benefícios com a implantação dos projetos pelos métodos de Preços Hedônicos e Avaliação Contingente.

2004 - 2004

Instituto de Economia

Vínculo: Ensino - Monitoria, Enquadramento Funcional: Monitoria, Carga horária: 12

Outras informações:
Monitoria no Instituto de Economia na disciplina Tópicos de Matemática para Economia

2003 - 2003

Instituto de Economia

Vínculo: Ensino - Monitoria, Enquadramento Funcional: Programa de Apoio Docente - PAD, Carga horária: 12

Outras informações:
Monitoria no Instituto de Economia da disciplina Economia Matemática II

Atividades

03/2006 - 06/2006
Outras atividades técnico-científicas , Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Economia.,Atividade realizada, Programa de Apoio Docente (PAD) - Disciplina CE 731A - Econometria II.
03/2004 - 06/2004
Outras atividades técnico-científicas , Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Economia.,Atividade realizada, Monitoria, disciplina MA 116 - Tópicos de Matemática para Economia.
07/2003 - 12/2003
Outras atividades técnico-científicas , Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Economia.,Atividade realizada, Programa de Apoio Docente - PAD, disciplina CE 431 - Economia Matemática II.

2015 - 2015

Universidade Estadual de Campinas

Vínculo: Outros, Enquadramento Funcional: Programa de Estágio Docente, Carga horária: 6

Outras informações:
Programa de estágio docente (PED - C) da disciplina ME 414 (Estatística para Experimentalistas)